Сравнение FICO с MSCI
FICO (Fair Isaac Corporation) and MSCI (MSCI Inc.) are both stocks. FICO operates in Software - Application (Technology), while MSCI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, FICO returned 26.40%/yr vs 24.41%/yr for MSCI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FICO и MSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -30.52%, что значительно ниже, чем у MSCI с доходностью 7.76%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции MSCI по среднегодовой доходности: 26.40% против 24.41% соответственно.
FICO
- 1 день
- -6.15%
- 1 месяц
- 10.82%
- С начала года
- -30.52%
- 6 месяцев
- -33.35%
- 1 год
- -32.55%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 19.09%
- 10 лет*
- 26.40%
MSCI
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 7.76%
- 6 месяцев
- 13.32%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- 24.41%
Сравнение доходности по годам FICO и MSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -30.52% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
MSCI MSCI Inc. | 7.76% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
Correlation
The correlation between FICO and MSCI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2007 г. | 0.49 |
The correlation between FICO and MSCI shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FICO:
$27.90B
MSCI:
$45.04B
FICO:
$31.51
MSCI:
$17.28
FICO:
37.28
MSCI:
35.51
FICO:
1.98
MSCI:
2.20
FICO:
12.55
MSCI:
14.47
FICO:
$2.26B
MSCI:
$3.24B
FICO:
$1.90B
MSCI:
$2.68B
FICO:
$1.16B
MSCI:
$1.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. MSCI — Ранг доходности на риск
FICO
MSCI
Сравнение FICO c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FICO | MSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.09 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 0.55 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 1.43 | -2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICO | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 0.35 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.22 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.79 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.55 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок FICO и MSCI
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и MSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -69.06% | -10.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.12% | -18.07% | -34.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -25.99% | -35.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -43.74% | -17.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -43.74% | -17.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.69% | -4.70% | -45.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.00% | -13.09% | -4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.72% | 6.88% | +19.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и MSCI
Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 14.02% по сравнению с MSCI Inc. (MSCI) с волатильностью 7.89%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.02% | 7.89% | +6.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.62% | 20.78% | +17.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.22% | 28.58% | +21.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.63% | 30.72% | +9.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.02% | 31.17% | +6.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и MSCI
FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
MSCI MSCI Inc. | 1.25% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FICO и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FICO и MSCI
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.
Часто задаваемые вопросы
FICO and MSCI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (14.02%) compared to MSCI (7.89%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs MSCI's -69.06%.
MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICO и MSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор