PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FICO с MSCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FICO с MSCI

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fair Isaac Corporation (FICO) и MSCI Inc. (MSCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FICO или MSCI.

Корреляция

Корреляция между FICO и MSCI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FICO и MSCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fair Isaac Corporation (FICO) и MSCI Inc. (MSCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,940.57%
2,183.57%
FICO
MSCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FICO:

1.98

MSCI:

0.15

Коэф-т Сортино

FICO:

2.51

MSCI:

0.38

Коэф-т Омега

FICO:

1.34

MSCI:

1.06

Коэф-т Кальмара

FICO:

2.30

MSCI:

0.13

Коэф-т Мартина

FICO:

5.23

MSCI:

0.65

Индекс Язвы

FICO:

13.07%

MSCI:

6.52%

Дневная вол-ть

FICO:

34.38%

MSCI:

25.58%

Макс. просадка

FICO:

-79.26%

MSCI:

-69.06%

Текущая просадка

FICO:

-18.70%

MSCI:

-18.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FICO:

$47.08B

MSCI:

$41.79B

EPS

FICO:

$22.34

MSCI:

$14.40

Коэффициент P/E

FICO:

86.22

MSCI:

37.04

Коэффициент PEG

FICO:

1.86

MSCI:

2.44

Коэффициент P/S

FICO:

26.52

MSCI:

14.30

Коэффициент P/B

FICO:

82.33

MSCI:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

FICO:

$1.34B

MSCI:

$2.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

FICO:

$1.08B

MSCI:

$2.35B

EBITDA (12 мес.)

FICO:

$581.26M

MSCI:

$1.74B

Доходность по периодам

С начала года, FICO показывает доходность -2.72%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью -11.29%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции MSCI по среднегодовой доходности: 35.90% против 25.18% соответственно.

FICO

С начала года

-2.72%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

-2.87%

1 год

62.34%

5 лет

45.38%

10 лет

35.90%

MSCI

С начала года

-11.29%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

-9.58%

1 год

15.56%

5 лет

11.41%

10 лет

25.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FICO и MSCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FICO
Ранг риск-скорректированной доходности FICO, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FICO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
MSCI
Ранг риск-скорректированной доходности MSCI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSCI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FICO c MSCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FICO, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FICO: 1.98
MSCI: 0.15
Коэффициент Сортино FICO, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FICO: 2.51
MSCI: 0.38
Коэффициент Омега FICO, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FICO: 1.34
MSCI: 1.06
Коэффициент Кальмара FICO, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FICO: 2.30
MSCI: 0.13
Коэффициент Мартина FICO, с текущим значением в 5.23, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
FICO: 5.23
MSCI: 0.65

Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа MSCI равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и MSCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.98
0.15
FICO
MSCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICO и MSCI

FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%0.11%
MSCI
MSCI Inc.		1.24%1.07%0.98%0.98%0.59%0.65%0.98%1.30%1.04%1.27%1.11%0.38%

Просадки

Сравнение просадок FICO и MSCI

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и MSCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.70%
-18.60%
FICO
MSCI

Волатильность

Сравнение волатильности FICO и MSCI

Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 16.06% по сравнению с MSCI Inc. (MSCI) с волатильностью 14.18%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.06%
14.18%
FICO
MSCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FICO и MSCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию