Сравнение FICO с MSCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fair Isaac Corporation (FICO) и MSCI Inc. (MSCI).
Доходность
Сравнение доходности FICO и MSCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FICO и MSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -37.18% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
MSCI MSCI Inc. | -6.05% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
Фундаментальные показатели
FICO:
$25.44B
MSCI:
$41.50B
FICO:
$27.15
MSCI:
$15.54
FICO:
39.12
MSCI:
34.55
FICO:
2.08
MSCI:
2.14
FICO:
12.47
MSCI:
13.25
FICO:
$2.06B
MSCI:
$3.13B
FICO:
$1.71B
MSCI:
$2.58B
FICO:
$1.00B
MSCI:
$1.93B
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -37.18%, что значительно ниже, чем у MSCI с доходностью -6.05%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции MSCI по среднегодовой доходности: 25.60% против 23.16% соответственно.
FICO
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -24.55%
- С начала года
- -37.18%
- 6 месяцев
- -29.80%
- 1 год
- -43.16%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- 25.60%
MSCI
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -6.05%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- -4.08%
- 3 года*
- -0.18%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 23.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. MSCI — Ранг доходности на риск
FICO
MSCI
Сравнение FICO c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FICO | MSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | -0.14 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | 0.02 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.00 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.21 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -0.58 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICO | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 | -0.14 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.19 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.75 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.53 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между FICO и MSCI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и MSCI
FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
MSCI MSCI Inc. | 1.39% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок FICO и MSCI
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и MSCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FICO | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -69.06% | -10.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.90% | -18.07% | -36.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.24% | -43.74% | -14.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.24% | -43.74% | -14.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.42% | -16.53% | -38.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.83% | -13.12% | -4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.50% | 6.54% | +21.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и MSCI
Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 21.65% по сравнению с MSCI Inc. (MSCI) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FICO | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.65% | 6.47% | +15.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.52% | 21.10% | +17.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.35% | 30.05% | +22.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.47% | 30.53% | +8.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.39% | 31.03% | +6.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FICO и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FICO и MSCI
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 424.70M при выручке в 511.96M, что соответствует валовой рентабельности в 83.0%.
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 679.15M при выручке в 822.53M, что соответствует валовой рентабельности в 82.6%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 234.05M при выручке в 511.96M, что соответствует операционной рентабельности 45.7%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 463.62M при выручке в 822.53M, что соответствует операционной рентабельности 56.4%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 158.37M при выручке в 511.96M, что соответствует чистой рентабельности 30.9%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 284.67M при выручке в 822.53M, что соответствует чистой рентабельности 34.6%.