PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FICO с MSCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FICO и MSCI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FICO и MSCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fair Isaac Corporation (FICO) и MSCI Inc. (MSCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,256.55%
2,182.72%
FICO
MSCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FICO:

1.04

MSCI:

-0.18

Коэф-т Сортино

FICO:

1.50

MSCI:

-0.05

Коэф-т Омега

FICO:

1.20

MSCI:

0.99

Коэф-т Кальмара

FICO:

1.15

MSCI:

-0.15

Коэф-т Мартина

FICO:

2.80

MSCI:

-0.61

Индекс Язвы

FICO:

12.17%

MSCI:

8.07%

Дневная вол-ть

FICO:

32.63%

MSCI:

27.51%

Макс. просадка

FICO:

-79.26%

MSCI:

-69.06%

Текущая просадка

FICO:

-29.74%

MSCI:

-22.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FICO:

$40.92B

MSCI:

$39.38B

EPS

FICO:

$21.79

MSCI:

$14.04

Цена/прибыль

FICO:

76.82

MSCI:

36.14

PEG коэффициент

FICO:

1.77

MSCI:

2.45

Общая выручка (12 мес.)

FICO:

$1.34B

MSCI:

$2.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

FICO:

$1.08B

MSCI:

$1.75B

EBITDA (12 мес.)

FICO:

$581.26M

MSCI:

$1.36B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FICO показывает доходность -15.92%, а MSCI немного выше – -15.16%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции MSCI по среднегодовой доходности: 33.81% против 24.95% соответственно.


FICO

С начала года

-15.92%

1 месяц

-10.63%

6 месяцев

-12.51%

1 год

37.23%

5 лет

44.83%

10 лет

33.81%

MSCI

С начала года

-15.16%

1 месяц

-11.44%

6 месяцев

-13.45%

1 год

-3.76%

5 лет

14.53%

10 лет

24.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FICO и MSCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FICO
Ранг риск-скорректированной доходности FICO, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FICO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

MSCI
Ранг риск-скорректированной доходности MSCI, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSCI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCI, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCI, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FICO c MSCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FICO, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
FICO: 1.04
MSCI: -0.18
Коэффициент Сортино FICO, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FICO: 1.50
MSCI: -0.05
Коэффициент Омега FICO, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FICO: 1.20
MSCI: 0.99
Коэффициент Кальмара FICO, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
FICO: 1.15
MSCI: -0.15
Коэффициент Мартина FICO, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
FICO: 2.80
MSCI: -0.61

Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа MSCI равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и MSCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.04
-0.18
FICO
MSCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICO и MSCI

FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FICO
Fair Isaac Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%0.11%
MSCI
MSCI Inc.
1.30%1.07%0.98%0.98%0.59%0.65%0.98%1.30%1.04%1.27%1.11%0.38%

Просадки

Сравнение просадок FICO и MSCI

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и MSCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.74%
-22.16%
FICO
MSCI

Волатильность

Сравнение волатильности FICO и MSCI

Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 14.57% по сравнению с MSCI Inc. (MSCI) с волатильностью 10.58%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.57%
10.58%
FICO
MSCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FICO и MSCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab