Сравнение FICO с MSCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fair Isaac Corporation (FICO) и MSCI Inc. (MSCI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FICO или MSCI.
Доходность
Сравнение доходности FICO и MSCI
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность 95.21%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью 6.08%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции MSCI по среднегодовой доходности: 41.39% против 29.95% соответственно.
FICO
95.21%
15.14%
57.11%
118.02%
45.08%
41.39%
MSCI
6.08%
-2.19%
16.42%
15.07%
19.45%
29.95%
Фундаментальные показатели
| FICO | MSCI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $55.33B | $47.23B |
| EPS | $20.35 | $15.23 |
| Цена/прибыль | 111.66 | 39.57 |
| PEG коэффициент | 2.15 | 2.60 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.72B | $2.80B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.37B | $2.30B |
| EBITDA (12 мес.) | $754.96M | $1.69B |
Основные характеристики
| FICO | MSCI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.97 | 0.53 |
| Коэф-т Сортино | 4.20 | 0.89 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 7.13 | 0.45 |
| Коэф-т Мартина | 23.86 | 1.32 |
| Индекс Язвы | 5.02% | 10.97% |
| Дневная вол-ть | 30.20% | 27.53% |
| Макс. просадка | -79.26% | -69.06% |
| Текущая просадка | -3.31% | -9.30% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между FICO и MSCI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FICO c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и MSCI
FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% | 0.11% | 0.13% |
MSCI MSCI Inc. | 1.08% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% | 0.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FICO и MSCI
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и MSCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и MSCI
Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с MSCI Inc. (MSCI) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FICO и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности