Сравнение FICO с MSCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fair Isaac Corporation (FICO) и MSCI Inc. (MSCI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FICO или MSCI.
Основные характеристики
| FICO | MSCI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 76.27% | 8.36% |
| Дох-ть за 1 год | 123.43% | 19.17% |
| Дох-ть за 3 года | 71.32% | 0.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 46.89% | 23.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 43.84% | 31.66% |
| Коэф-т Шарпа | 4.29 | 0.70 |
| Коэф-т Сортино | 4.22 | 1.10 |
| Коэф-т Омега | 1.63 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 7.83 | 0.59 |
| Коэф-т Мартина | 25.46 | 1.75 |
| Индекс Язвы | 5.16% | 11.00% |
| Дневная вол-ть | 30.63% | 27.68% |
| Макс. просадка | -79.26% | -69.06% |
| Текущая просадка | -0.83% | -7.34% |
Фундаментальные показатели
| FICO | MSCI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $50.31B | $47.75B |
| EPS | $18.96 | $14.90 |
| Цена/прибыль | 108.22 | 40.77 |
| PEG коэффициент | 1.95 | 3.16 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.26B | $2.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.00B | $1.61B |
| EBITDA (12 мес.) | $549.86M | $1.39B |
Корреляция
Корреляция между FICO и MSCI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FICO и MSCI
С начала года, FICO показывает доходность 76.27%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью 8.36%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции MSCI по среднегодовой доходности: 43.84% против 31.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FICO c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и MSCI
FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% | 0.11% | 0.13% |
MSCI MSCI Inc. | 1.02% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% | 0.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FICO и MSCI
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и MSCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и MSCI
Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с MSCI Inc. (MSCI) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FICO и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности