Сравнение FICO с FIVN
FICO (Fair Isaac Corporation) and FIVN (Five9, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — FICO in Software - Application, FIVN in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, FICO returned 26.71%/yr vs 7.62%/yr for FIVN. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FICO и FIVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -26.58%, что значительно ниже, чем у FIVN с доходностью 25.99%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции FIVN по среднегодовой доходности: 26.71% против 7.62% соответственно.
FICO
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 4.63%
- 6 месяцев
- -21.50%
- С начала года
- -26.58%
- 1 год
- -19.23%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 18.83%
- 10 лет*
- 26.71%
FIVN
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 22.12%
- 6 месяцев
- 32.88%
- С начала года
- 25.99%
- 1 год
- -0.51%
- 3 года*
- -33.78%
- 5 лет*
- -32.30%
- 10 лет*
- 7.62%
Сравнение доходности по годам FICO и FIVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -26.58% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
FIVN Five9, Inc. | 25.99% | -50.66% | -48.35% | 15.96% | -50.58% | -21.26% | 165.93% | 50.00% | 75.72% | 75.33% |
Correlation
The correlation between FICO and FIVN is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2014 г. | 0.35 |
The correlation between FICO and FIVN shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FICO:
$28.79B
FIVN:
$1.93B
FICO:
$31.71
FIVN:
$0.66
FICO:
39.14
FIVN:
38.33
FICO:
13.18
FIVN:
1.87
FICO:
$2.26B
FIVN:
$1.17B
FICO:
$1.90B
FIVN:
$644.83M
FICO:
$1.16B
FIVN:
$179.58M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. FIVN — Ранг доходности на риск
FICO
FIVN
Сравнение FICO c FIVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Five9, Inc. (FIVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FICO | FIVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.05 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.01 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -0.02 | -0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FICO и FIVN
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что меньше максимальной просадки FIVN в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и FIVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | FIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -93.51% | +14.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.93% | -53.33% | +2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -84.52% | +23.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -93.51% | +32.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -93.51% | +32.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.90% | -87.95% | +40.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.11% | -35.74% | +17.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.25% | 30.31% | -4.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и FIVN
Текущая волатильность для Fair Isaac Corporation (FICO) составляет 12.45%, в то время как у Five9, Inc. (FIVN) волатильность равна 16.24%. Это указывает на то, что FICO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | FIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.45% | 16.24% | -3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.99% | 50.65% | -10.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.23% | 62.22% | -11.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.05% | 56.19% | -15.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.20% | 51.05% | -12.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и FIVN
Ни FICO, ни FIVN не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
FIVN Five9, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FICO и FIVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Five9, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FICO и FIVN
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
FIVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Five9, Inc. сообщила о валовой прибыли в 170.53M при выручке в 305.32M, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
FIVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Five9, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.49M при выручке в 305.32M, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
FIVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Five9, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.41M при выручке в 305.32M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
FICO and FIVN have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIVN has higher volatility (16.24%) compared to FICO (12.45%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs FIVN's -93.51%.
FIVN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICO и FIVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор