PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FICO с FIVN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FICO с FIVN

Последнее обновление 15 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fair Isaac Corporation (FICO) и Five9, Inc. (FIVN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FICO или FIVN.

Корреляция

Корреляция между FICO и FIVN составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности FICO и FIVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fair Isaac Corporation (FICO) и Five9, Inc. (FIVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.71%
21.87%
FICO
FIVN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FICO:

1.36

FIVN:

-0.92

Коэф-т Сортино

FICO:

1.87

FIVN:

-1.21

Коэф-т Омега

FICO:

1.24

FIVN:

0.83

Коэф-т Кальмара

FICO:

1.62

FIVN:

-0.52

Коэф-т Мартина

FICO:

4.51

FIVN:

-1.01

Индекс Язвы

FICO:

9.25%

FIVN:

45.10%

Дневная вол-ть

FICO:

30.69%

FIVN:

49.67%

Макс. просадка

FICO:

-79.26%

FIVN:

-87.13%

Текущая просадка

FICO:

-24.48%

FIVN:

-80.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FICO:

$44.02B

FIVN:

$3.12B

EPS

FICO:

$21.77

FIVN:

-$0.47

PEG коэффициент

FICO:

1.67

FIVN:

0.73

Общая выручка (12 мес.)

FICO:

$1.78B

FIVN:

$763.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

FICO:

$1.42B

FIVN:

$385.76M

EBITDA (12 мес.)

FICO:

$783.44M

FIVN:

$35.53M

Доходность по периодам

С начала года, FICO показывает доходность -9.63%, что значительно ниже, чем у FIVN с доходностью -1.28%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции FIVN по среднегодовой доходности: 36.37% против 26.77% соответственно.

FICO

С начала года

-9.63%

1 месяц

-11.39%

6 месяцев

2.71%

1 год

38.11%

5 лет

33.57%

10 лет

36.37%

FIVN

С начала года

-1.28%

1 месяц

7.91%

6 месяцев

21.87%

1 год

-46.85%

5 лет

-12.16%

10 лет

26.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FICO и FIVN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FICO
Ранг риск-скорректированной доходности FICO, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FICO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
FIVN
Ранг риск-скорректированной доходности FIVN, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVN, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FICO c FIVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Five9, Inc. (FIVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FICO, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.36-0.92
Коэффициент Сортино FICO, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.001.87-1.21
Коэффициент Омега FICO, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.240.83
Коэффициент Кальмара FICO, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.62-0.52
Коэффициент Мартина FICO, с текущим значением в 4.51, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.004.51-1.01
FICO
FIVN

Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа FIVN равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и FIVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.36
-0.92
FICO
FIVN

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICO и FIVN

Ни FICO, ни FIVN не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%0.11%
FIVN
Five9, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FICO и FIVN

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что меньше максимальной просадки FIVN в -87.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и FIVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-24.48%
-80.87%
FICO
FIVN

Волатильность

Сравнение волатильности FICO и FIVN

Текущая волатильность для Fair Isaac Corporation (FICO) составляет 8.01%, в то время как у Five9, Inc. (FIVN) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что FICO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
8.01%
10.78%
FICO
FIVN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FICO и FIVN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Five9, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab