Сравнение FICO с FIVN
FICO (Fair Isaac Corporation) and FIVN (Five9, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — FICO in Software - Application, FIVN in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, FICO returned 26.40%/yr vs 7.59%/yr for FIVN. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FICO и FIVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -30.52%, что значительно ниже, чем у FIVN с доходностью 19.45%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции FIVN по среднегодовой доходности: 26.40% против 7.59% соответственно.
FICO
- 1 день
- -6.15%
- 1 месяц
- 10.82%
- С начала года
- -30.52%
- 6 месяцев
- -33.35%
- 1 год
- -32.55%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 19.09%
- 10 лет*
- 26.40%
FIVN
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 19.45%
- 6 месяцев
- 17.11%
- 1 год
- -13.63%
- 3 года*
- -30.16%
- 5 лет*
- -31.25%
- 10 лет*
- 7.59%
Сравнение доходности по годам FICO и FIVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -30.52% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
FIVN Five9, Inc. | 19.45% | -50.66% | -48.35% | 15.96% | -50.58% | -21.26% | 165.93% | 50.00% | 75.72% | 75.33% |
Correlation
The correlation between FICO and FIVN is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2014 г. | 0.35 |
The correlation between FICO and FIVN shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FICO:
$27.90B
FIVN:
$2.07B
FICO:
$31.51
FIVN:
$0.65
FICO:
37.28
FIVN:
36.59
FICO:
12.55
FIVN:
1.78
FICO:
$2.26B
FIVN:
$1.17B
FICO:
$1.90B
FIVN:
$644.83M
FICO:
$1.16B
FIVN:
$179.58M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. FIVN — Ранг доходности на риск
FICO
FIVN
Сравнение FICO c FIVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Five9, Inc. (FIVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FICO | FIVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.01 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.25 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -0.45 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICO | FIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.23 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | -0.56 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.15 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.19 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок FICO и FIVN
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что меньше максимальной просадки FIVN в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и FIVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | FIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -93.51% | +14.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.12% | -53.96% | +1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -84.52% | +23.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -93.51% | +32.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -93.51% | +32.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.69% | -88.58% | +37.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.00% | -35.21% | +17.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.72% | 30.04% | -3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и FIVN
Текущая волатильность для Fair Isaac Corporation (FICO) составляет 14.02%, в то время как у Five9, Inc. (FIVN) волатильность равна 19.88%. Это указывает на то, что FICO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | FIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.02% | 19.88% | -5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.62% | 48.68% | -10.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.22% | 60.85% | -10.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.63% | 55.75% | -15.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.02% | 50.84% | -12.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и FIVN
Ни FICO, ни FIVN не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
FIVN Five9, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FICO и FIVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Five9, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FICO и FIVN
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
FIVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five9, Inc. сообщила о валовой прибыли в 170.53M при выручке в 305.32M, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
FIVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five9, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.49M при выручке в 305.32M, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
FIVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five9, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.41M при выручке в 305.32M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
FICO and FIVN have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIVN has higher volatility (19.88%) compared to FICO (14.02%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs FIVN's -93.51%.
FIVN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICO и FIVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор