PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FICO с FIVN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FICO с FIVN

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fair Isaac Corporation (FICO) и Five9, Inc. (FIVN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FICO или FIVN.

Корреляция

Корреляция между FICO и FIVN составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FICO и FIVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fair Isaac Corporation (FICO) и Five9, Inc. (FIVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,509.90%
222.38%
FICO
FIVN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FICO:

1.98

FIVN:

-1.05

Коэф-т Сортино

FICO:

2.51

FIVN:

-1.66

Коэф-т Омега

FICO:

1.34

FIVN:

0.79

Коэф-т Кальмара

FICO:

2.30

FIVN:

-0.64

Коэф-т Мартина

FICO:

5.23

FIVN:

-1.45

Индекс Язвы

FICO:

13.07%

FIVN:

39.84%

Дневная вол-ть

FICO:

34.38%

FIVN:

55.11%

Макс. просадка

FICO:

-79.26%

FIVN:

-89.73%

Текущая просадка

FICO:

-18.70%

FIVN:

-88.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FICO:

$47.08B

FIVN:

$1.77B

EPS

FICO:

$22.34

FIVN:

-$0.18

Коэффициент PEG

FICO:

1.86

FIVN:

0.73

Коэффициент P/S

FICO:

26.52

FIVN:

1.70

Коэффициент P/B

FICO:

82.33

FIVN:

2.73

Общая выручка (12 мес.)

FICO:

$1.34B

FIVN:

$794.93M

Валовая прибыль (12 мес.)

FICO:

$1.08B

FIVN:

$411.85M

EBITDA (12 мес.)

FICO:

$581.26M

FIVN:

$42.98M

Доходность по периодам

С начала года, FICO показывает доходность -2.72%, что значительно выше, чем у FIVN с доходностью -39.39%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции FIVN по среднегодовой доходности: 35.90% против 16.17% соответственно.

FICO

С начала года

-2.72%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

-2.87%

1 год

62.34%

5 лет

45.38%

10 лет

35.90%

FIVN

С начала года

-39.39%

1 месяц

-19.82%

6 месяцев

-20.03%

1 год

-59.14%

5 лет

-24.09%

10 лет

16.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FICO и FIVN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FICO
Ранг риск-скорректированной доходности FICO, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FICO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
FIVN
Ранг риск-скорректированной доходности FIVN, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FICO c FIVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Five9, Inc. (FIVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FICO, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FICO: 1.98
FIVN: -1.05
Коэффициент Сортино FICO, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FICO: 2.51
FIVN: -1.66
Коэффициент Омега FICO, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FICO: 1.34
FIVN: 0.79
Коэффициент Кальмара FICO, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FICO: 2.30
FIVN: -0.64
Коэффициент Мартина FICO, с текущим значением в 5.23, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
FICO: 5.23
FIVN: -1.45

Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа FIVN равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и FIVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.98
-1.05
FICO
FIVN

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICO и FIVN

Ни FICO, ни FIVN не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%0.11%
FIVN
Five9, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FICO и FIVN

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что меньше максимальной просадки FIVN в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и FIVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.70%
-88.25%
FICO
FIVN

Волатильность

Сравнение волатильности FICO и FIVN

Текущая волатильность для Fair Isaac Corporation (FICO) составляет 16.06%, в то время как у Five9, Inc. (FIVN) волатильность равна 25.45%. Это указывает на то, что FICO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.06%
25.45%
FICO
FIVN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FICO и FIVN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Five9, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию