Сравнение TSM с EQT
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) and EQT (EQT Corporation) are both stocks. TSM operates in Semiconductors (Technology), while EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, TSM returned 33.60%/yr vs 2.75%/yr for EQT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSM и EQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSM показывает доходность 33.07%, что значительно выше, чем у EQT с доходностью -7.97%. За последние 10 лет акции TSM превзошли акции EQT по среднегодовой доходности: 33.60% против 2.75% соответственно.
TSM
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -12.94%
- 6 месяцев
- 18.10%
- С начала года
- 33.07%
- 1 год
- 69.17%
- 3 года*
- 62.80%
- 5 лет*
- 29.92%
- 10 лет*
- 33.60%
- Всё время*
- 16.19%
EQT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -3.29%
- 6 месяцев
- -2.40%
- С начала года
- -7.97%
- 1 год
- -16.16%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 20.73%
- 10 лет*
- 2.75%
- Всё время*
- 10.03%
Сравнение доходности по годам TSM и EQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 33.07% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
EQT EQT Corporation | -7.97% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | 71.60% | 17.27% | -41.82% | -38.82% | -12.80% |
Correlation
The correlation between TSM and EQT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 1997 г. | 0.22 |
The correlation between TSM and EQT shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSM:
$2.09T
EQT:
$30.68B
TSM:
NT$432.27
EQT:
$5.35
TSM:
30.13
EQT:
9.16
TSM:
0.84
EQT:
0.07
TSM:
15.18
EQT:
3.06
TSM:
10.50
EQT:
1.22
TSM:
NT$4.45T
EQT:
$10.03B
TSM:
NT$2.86T
EQT:
$6.43B
TSM:
NT$3.20T
EQT:
$7.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSM vs. EQT — Ранг доходности на риск
TSM
EQT
Сравнение TSM c EQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSM | EQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.93 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | -0.58 | +4.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.06 | -1.35 | +13.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSM и EQT
Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, примерно равная максимальной просадке EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и EQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSM | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -91.51% | +2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -27.89% | +9.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | -31.62% | -5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | -42.56% | -13.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -87.61% | +31.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.76% | -27.59% | +11.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.73% | -23.34% | -19.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 13.21% | -7.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и EQT
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеет более высокую волатильность в 16.57% по сравнению с EQT Corporation (EQT) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что TSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSM | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.57% | 6.35% | +10.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.69% | 20.48% | +11.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.45% | 31.64% | +7.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.06% | 42.31% | -4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.60% | 48.91% | -14.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSM и EQT
Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности EQT в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | 1.33% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.88% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSM и EQT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSM и EQT
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 860.31B при выручке в 1.27T, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.
EQT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 766.60B при выручке в 1.27T, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
EQT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 706.56B при выручке в 1.27T, что соответствует чистой рентабельности 55.6%.
EQT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.
Часто задаваемые вопросы
TSM and EQT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSM has higher volatility (16.57%) compared to EQT (6.35%). In terms of maximum drawdown, TSM dropped -89.08% vs EQT's -91.51%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSM и EQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор