PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSM с EQT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TSM с EQT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) and EQT (EQT Corporation) are both stocks. TSM operates in Semiconductors (Technology), while EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, TSM returned 35.80%/yr vs 3.39%/yr for EQT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSM и EQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и EQT Corporation (EQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSM показывает доходность 40.22%, что значительно выше, чем у EQT с доходностью -2.55%. За последние 10 лет акции TSM превзошли акции EQT по среднегодовой доходности: 35.80% против 3.39% соответственно.

TSM

1 день
0.68%
1 месяц
6.28%
С начала года
40.22%
6 месяцев
45.91%
1 год
98.93%
3 года*
60.80%
5 лет*
31.30%
10 лет*
35.80%

EQT

1 день
1.45%
1 месяц
-7.13%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-6.00%
1 год
-5.35%
3 года*
11.65%
5 лет*
19.29%
10 лет*
3.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSM и EQT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		40.22%55.91%92.58%42.33%-36.75%12.09%92.67%64.85%-3.50%41.46%
EQT
EQT Corporation		-2.55%17.64%21.41%16.20%57.64%71.60%17.27%-41.82%-38.82%-12.80%

Correlation

The correlation between TSM and EQT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 1997 г.

0.22

The correlation between TSM and EQT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSM:

$2.20T

EQT:

$32.47B

EPS

TSM:

NT$373.98

EQT:

$5.40

Коэффициент P/E

TSM:

35.89

EQT:

9.61

Коэффициент PEG

TSM:

1.03

EQT:

0.08

Коэффициент P/S

TSM:

16.87

EQT:

3.21

Коэффициент P/B

TSM:

11.82

EQT:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

TSM:

NT$4.13T

EQT:

$10.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSM:

NT$2.55T

EQT:

$6.43B

EBITDA (12 мес.)

TSM:

NT$3.14T

EQT:

$7.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

EQT Corporation

Часто сравнивают с TSM:
TSM с NVDATSM с ASMLTSM с AMDTSM с QQQTSM с SPYTSM с GOOGTSM с V
Часто сравнивают с EQT:
EQT с LNGEQT с ETEQT с AREQT с DVNEQT с WMBEQT с EXEEQT с CRK

Доходность на риск

TSM vs. EQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSM
Ранг доходности на риск TSM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
EQT
Ранг доходности на риск EQT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSM c EQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSMEQTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
-0.17

+2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
-0.01

+3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.00

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.48

-0.22

+5.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.42

-0.47

+19.89

TSM vs. EQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSM на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа EQT равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSM и EQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSM и EQT

Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, примерно равная максимальной просадке EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и EQT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.08%

-91.51%

+2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.14%

-24.42%

+6.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.82%

-31.62%

-5.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.47%

-42.56%

-13.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.47%

-88.28%

+31.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-23.32%

+18.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.85%

-23.34%

-19.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

11.47%

-6.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TSM и EQT

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с EQT Corporation (EQT) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что TSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.42%

8.36%

+5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.65%

21.09%

+7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.69%

32.56%

+4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.46%

42.79%

-5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.23%

48.90%

-14.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSM и EQT

Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности EQT в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQT
EQT Corporation		1.26%1.19%1.37%1.57%1.63%0.00%0.24%1.10%0.42%0.21%0.18%0.23%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.83%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSM и EQT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T1.20T20222023202420252026
1.15T
3.38B
(TSM) Общая выручка
(EQT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TSM значения в TWD, EQT значения в USD

Сравнение рентабельности TSM и EQT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и EQT Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
66.3%
98.4%
Активы портфеля
TSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.

EQT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.

TSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.

EQT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.

TSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.

EQT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.

Часто задаваемые вопросы

TSM and EQT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSM has higher volatility (13.42%) compared to EQT (8.36%). In terms of maximum drawdown, TSM dropped -89.08% vs EQT's -91.51%.

TSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSM и EQT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор