PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AGX с VCTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


AGXVCTR
Дох-ть с нач. г.63.12%42.77%
Дох-ть за 1 год100.03%60.07%
Дох-ть за 3 года19.35%19.46%
Дох-ть за 5 лет17.56%26.44%
Коэф-т Шарпа2.492.22
Дневная вол-ть35.81%26.19%
Макс. просадка-98.66%-45.22%
Текущая просадка-19.74%-9.97%

Фундаментальные показатели


AGXVCTR
Рыночная капитализация$1.02B$3.16B
EPS$2.81$3.25
Цена/прибыль27.2815.02
PEG коэффициент0.000.00
Общая выручка (12 мес.)$627.34M$842.17M
Валовая прибыль (12 мес.)$83.59M$568.94M
EBITDA (12 мес.)$41.10M$417.07M

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между AGX и VCTR составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AGX и VCTR

С начала года, AGX показывает доходность 63.12%, что значительно выше, чем у VCTR с доходностью 42.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
129.55%
372.76%
AGX
VCTR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Argan, Inc.

Victory Capital Holdings, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AGX c VCTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argan, Inc. (AGX) и Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGX, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGX, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGX, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGX, с текущим значением в 25.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0025.41
VCTR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCTR, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VCTR, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VCTR, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VCTR, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VCTR, с текущим значением в 11.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0011.41

Сравнение коэффициента Шарпа AGX и VCTR

Показатель коэффициента Шарпа AGX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCTR равному 2.22. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AGX и VCTR.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.502024FebruaryMarchAprilMayJune
2.49
2.22
AGX
VCTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGX и VCTR

Дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности VCTR в 2.78%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AGX
Argan, Inc.
1.52%2.24%2.71%1.94%4.48%2.49%1.98%2.22%1.42%2.16%2.08%2.72%
VCTR
Victory Capital Holdings, Inc.
2.78%3.72%3.73%1.45%0.93%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGX и VCTR

Максимальная просадка AGX за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки VCTR в -45.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGX и VCTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-3.63%
-9.97%
AGX
VCTR

Волатильность

Сравнение волатильности AGX и VCTR

Argan, Inc. (AGX) имеет более высокую волатильность в 11.96% по сравнению с Victory Capital Holdings, Inc. (VCTR) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что AGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
11.96%
6.94%
AGX
VCTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGX и VCTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Argan, Inc. и Victory Capital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию