Сравнение TSM с ADP
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) and ADP (Automatic Data Processing, Inc.) are both stocks. TSM operates in Semiconductors (Technology), while ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 10 years, TSM returned 35.80%/yr vs 12.40%/yr for ADP. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSM и ADP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSM показывает доходность 40.22%, что значительно выше, чем у ADP с доходностью -10.66%. За последние 10 лет акции TSM превзошли акции ADP по среднегодовой доходности: 35.80% против 12.40% соответственно.
TSM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 6.28%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 45.91%
- 1 год
- 98.93%
- 3 года*
- 60.80%
- 5 лет*
- 31.30%
- 10 лет*
- 35.80%
ADP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 9.25%
- С начала года
- -10.66%
- 6 месяцев
- -13.64%
- 1 год
- -24.57%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 12.40%
Сравнение доходности по годам TSM и ADP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.22% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -10.66% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
Correlation
The correlation between TSM and ADP is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 1997 г. | 0.33 |
The correlation between TSM and ADP shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSM:
$2.20T
ADP:
$91.00B
TSM:
NT$373.98
ADP:
$10.72
TSM:
35.89
ADP:
21.10
TSM:
1.03
ADP:
1.59
TSM:
16.87
ADP:
4.25
TSM:
11.82
ADP:
14.33
TSM:
NT$4.13T
ADP:
$21.60B
TSM:
NT$2.55T
ADP:
$10.26B
TSM:
NT$3.14T
ADP:
$6.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSM vs. ADP — Ранг доходности на риск
TSM
ADP
Сравнение TSM c ADP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSM | ADP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.83 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.48 | -0.65 | +6.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.42 | -1.21 | +20.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSM и ADP
Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что больше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и ADP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSM | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -59.51% | -29.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -38.16% | +20.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | -40.78% | +3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | -40.78% | -15.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -40.78% | -15.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -28.50% | +23.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.85% | -12.59% | -30.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 20.40% | -15.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и ADP
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с Automatic Data Processing, Inc. (ADP) с волатильностью 9.18%. Это указывает на то, что TSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSM | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 9.18% | +4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.65% | 20.54% | +8.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.69% | 24.29% | +12.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 22.07% | +15.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.23% | 24.49% | +9.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSM и ADP
Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности ADP в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 3.62% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.83% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSM и ADP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSM и ADP
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
Часто задаваемые вопросы
TSM and ADP have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSM has higher volatility (13.42%) compared to ADP (9.18%). In terms of maximum drawdown, TSM dropped -89.08% vs ADP's -59.51%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSM и ADP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор