Сравнение TSLZ с SPDN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN).
TSLZ и SPDN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и SPDN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLZ и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 33.84% | -75.98% | -88.79% | -28.07% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 6.05% | -11.09% | -12.88% | -9.52% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность 33.84%, что значительно выше, чем у SPDN с доходностью 6.05%.
TSLZ
- 1 день
- -9.26%
- 1 месяц
- 13.19%
- С начала года
- 33.84%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- -80.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDN
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- -11.05%
- 3 года*
- -9.57%
- 5 лет*
- -7.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLZ и SPDN
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Доходность на риск
TSLZ vs. SPDN — Ранг доходности на риск
TSLZ
SPDN
Сравнение TSLZ c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLZ | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | -0.60 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | -0.73 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.89 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.44 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -0.53 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLZ | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | -0.60 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | -0.63 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между TSLZ и SPDN составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и SPDN
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности SPDN в 3.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.51% | 0.69% | 2.08% | 12.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.56% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и SPDN
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки SPDN в -73.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и SPDN.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLZ | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -73.52% | -25.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.53% | -26.44% | -64.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.59% | -71.44% | -27.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.67% | -48.09% | -25.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.94% | 21.69% | +56.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и SPDN
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 22.72% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLZ | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.72% | 5.48% | +17.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.17% | 9.67% | +48.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.01% | 18.51% | +91.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.13% | 16.87% | +102.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.13% | 18.13% | +101.00% |