Сравнение TSLZ с QQQY
TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, TSLZ returned -51.89% vs 29.04% for QQQY. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. TSLZ charges 1.05%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность 11.42%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 14.69%.
TSLZ
- 1 день
- 11.56%
- 1 месяц
- 18.35%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 29.37%
- 1 год
- -51.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 14.69%
- 6 месяцев
- 13.76%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLZ и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 11.42% | -75.98% | -88.79% | -24.75% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 14.69% | 14.96% | 7.70% | 9.16% |
Correlation
The correlation between TSLZ and QQQY is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | -0.55 |
The correlation between TSLZ and QQQY has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLZ vs. QQQY — Ранг доходности на риск
TSLZ
QQQY
Сравнение TSLZ c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLZ | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.35 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 2.62 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 10.63 | -11.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и QQQY
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLZ | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -19.05% | -80.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.88% | -11.14% | -61.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.83% | -4.03% | -94.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.70% | -2.91% | -72.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.22% | 2.74% | +54.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и QQQY
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 27.70% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLZ | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.70% | 8.51% | +19.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.77% | 13.62% | +43.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.07% | 15.78% | +72.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.88% | 15.39% | +101.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.88% | 15.39% | +101.49% |
Сравнение комиссий TSLZ и QQQY
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии QQQY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и QQQY
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности QQQY в 35.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 35.60% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.62% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
TSLZ and QQQY have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (27.70%) compared to QQQY (8.51%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs QQQY's -19.05%.
On 1-year performance, QQQY leads with 29.04% vs -51.89% for TSLZ. On fees, QQQY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, QQQY has been the lower-risk option at 8.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQY has performed better with a 29.04% return vs -51.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.
QQQY has the higher dividend yield at 35.60%, compared with 0.62% for TSLZ.
TSLZ is categorized as Inverse Equities, while QQQY is Nasdaq-100. They also come from different issuers: T-Rex and Defiance. Their fees differ too: 1.05% for TSLZ and 0.99% for QQQY.
QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLZ и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор