Сравнение TSLZ с QQQY
TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, TSLZ returned -50.04% vs 24.70% for QQQY. Their -0.57 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TSLZ charges 1.05%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность 35.36%, что значительно выше, чем у QQQY с доходностью 16.75%.
TSLZ
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 55.39%
- 6 месяцев
- 14.59%
- С начала года
- 35.36%
- 1 год
- -50.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -72.38%
QQQY
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 18.88%
- С начала года
- 16.75%
- 1 год
- 24.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.03M | $2.09M | $2.86M | |
| $36.44M | $31.20M | $40.48M |
Сравнение доходности по годам TSLZ и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 35.36% | -75.98% | -88.79% | -24.75% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 16.75% | 14.96% | 7.70% | 9.16% |
Correlation
The correlation between TSLZ and QQQY is -0.67, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | -0.57 |
The correlation between TSLZ and QQQY shifts across timeframes, from -0.67 (1 year) to -0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLZ vs. QQQY — Ранг доходности на риск
TSLZ
QQQY
Сравнение TSLZ c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLZ | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.26 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.23 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 7.81 | -8.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и QQQY
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLZ | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -19.05% | -80.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.21% | -11.14% | -55.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.58% | -2.30% | -96.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.69% | -2.96% | -73.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.44% | 3.17% | +52.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и QQQY
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 32.24% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLZ | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.24% | 7.03% | +25.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.51% | 15.48% | +52.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.78% | 17.65% | +74.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.53% | 15.85% | +101.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.53% | 15.85% | +101.68% |
Сравнение комиссий TSLZ и QQQY
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии QQQY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и QQQY
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности QQQY в 35.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 35.98% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.51% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
TSLZ and QQQY have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (32.24%) compared to QQQY (7.03%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs QQQY's -19.05%.
On 1-year performance, QQQY leads with 24.70% vs -50.04% for TSLZ. On fees, QQQY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, QQQY has been the lower-risk option at 7.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQY has performed better with a 24.70% return vs -50.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.
QQQY has the higher dividend yield at 35.98%, compared with 0.51% for TSLZ.
TSLZ is categorized as Inverse Equities, while QQQY is Nasdaq-100. They also come from different issuers: T-Rex and Defiance. Their fees differ too: 1.05% for TSLZ and 0.99% for QQQY.
QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLZ и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор