Сравнение TSLZ с MSFX
TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) and MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while MSFX is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, TSLZ returned -61.70% vs -48.16% for MSFX. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и MSFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у MSFX с доходностью -38.35%.
TSLZ
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- -4.71%
- С начала года
- -1.05%
- 1 год
- -61.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- -30.56%
- С начала года
- -38.35%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLZ и MSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -1.05% | -75.98% | -90.03% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -38.35% | 9.84% | 3.03% |
Correlation
The correlation between TSLZ and MSFX is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | -0.32 |
The correlation between TSLZ and MSFX shifts across timeframes, from -0.32 (all time) to -0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLZ vs. MSFX — Ранг доходности на риск
TSLZ
MSFX
Сравнение TSLZ c MSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLZ | MSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.85 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.76 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -1.30 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и MSFX
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки MSFX в -63.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и MSFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLZ | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -63.56% | -35.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.73% | -63.56% | -6.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.96% | -53.33% | -45.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.25% | -22.81% | -53.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.55% | 37.05% | +18.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и MSFX
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 33.89% по сравнению с T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) с волатильностью 21.20%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLZ | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.89% | 21.20% | +12.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.74% | 49.30% | +13.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.14% | 54.72% | +33.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.91% | 50.30% | +66.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.91% | 50.30% | +66.61% |
Сравнение комиссий TSLZ и MSFX
И TSLZ, и MSFX имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и MSFX
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности MSFX в 8.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 8.67% | 5.34% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.69% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
TSLZ and MSFX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (33.89%) compared to MSFX (21.20%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs MSFX's -63.56%.
On 1-year performance, MSFX leads with -48.16% vs -61.70% for TSLZ. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, MSFX has been the lower-risk option at 21.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSFX has performed better with a -48.16% return vs -61.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLZ and MSFX have the same expense ratio: 1.05% per year.
MSFX has the higher dividend yield at 8.67%, compared with 0.69% for TSLZ.
TSLZ is categorized as Inverse Equities, while MSFX is Leveraged Equities.
TSLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLZ и MSFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор