Сравнение TSLZ с MSFX
TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) and MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while MSFX is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, TSLZ returned -50.04% vs -30.92% for MSFX. Their -0.32 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и MSFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность 35.36%, что значительно выше, чем у MSFX с доходностью -11.41%.
TSLZ
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 55.39%
- 6 месяцев
- 14.59%
- С начала года
- 35.36%
- 1 год
- -50.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -72.38%
MSFX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 54.23%
- 6 месяцев
- 24.13%
- С начала года
- -11.41%
- 1 год
- -30.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.10%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.13M | $6.40M | $5.81M | |
| $36.44M | $31.20M | $40.48M |
Сравнение доходности по годам TSLZ и MSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 35.36% | -75.98% | -90.03% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -11.41% | 9.84% | 3.03% |
Correlation
The correlation between TSLZ and MSFX is -0.21, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | -0.32 |
The correlation between TSLZ and MSFX shifts across timeframes, from -0.32 (all time) to -0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLZ vs. MSFX — Ранг доходности на риск
TSLZ
MSFX
Сравнение TSLZ c MSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLZ | MSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.49 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -0.80 | -0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и MSFX
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки MSFX в -63.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и MSFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLZ | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -63.56% | -35.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.21% | -63.51% | -2.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.58% | -32.94% | -65.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.69% | -23.38% | -53.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.44% | 38.70% | +16.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и MSFX
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 32.24% по сравнению с T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) с волатильностью 30.38%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLZ | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.24% | 30.38% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.51% | 51.71% | +15.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.78% | 63.35% | +28.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.53% | 53.95% | +63.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.53% | 53.95% | +63.58% |
Сравнение комиссий TSLZ и MSFX
И TSLZ, и MSFX имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и MSFX
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности MSFX в 6.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 6.03% | 5.34% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.51% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
TSLZ and MSFX have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (32.24%) compared to MSFX (30.38%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs MSFX's -63.56%.
On 1-year performance, MSFX leads with -30.92% vs -50.04% for TSLZ. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, MSFX has been the lower-risk option at 30.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSFX has performed better with a -30.92% return vs -50.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLZ and MSFX have the same expense ratio: 1.05% per year.
MSFX has the higher dividend yield at 6.03%, compared with 0.51% for TSLZ.
TSLZ is categorized as Inverse Equities, while MSFX is Leveraged Equities.
MSFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLZ и MSFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор