PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLZ с MSFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TSLZ и MSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLZ показывает доходность 35.36%, что значительно выше, чем у MSFX с доходностью -11.41%.


TSLZ

1 день
3.68%
1 месяц
55.39%
6 месяцев
14.59%
С начала года
35.36%
1 год
-50.04%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-72.38%

MSFX

1 день
-0.16%
1 месяц
54.23%
6 месяцев
24.13%
С начала года
-11.41%
1 год
-30.92%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
0.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$9.13M$6.40M$5.81M
$36.44M$31.20M$40.48M

Сравнение доходности по годам TSLZ и MSFX


2026 (YTD)20252024
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
35.36%-75.98%-90.03%
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF
-11.41%9.84%3.03%

Correlation

The correlation between TSLZ and MSFX is -0.21, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

-0.32

The correlation between TSLZ and MSFX shifts across timeframes, from -0.32 (all time) to -0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF

Доходность на риск

TSLZ vs. MSFX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина

MSFX
Ранг доходности на риск MSFX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TSLZ c MSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TSLZMSFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.95

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

-0.49

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

-0.80

-0.16

TSLZ vs. MSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLZ на текущий момент составляет -0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSFX равному -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLZ и MSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLZ и MSFX

Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки MSFX в -63.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и MSFX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TSLZMSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.11%

-63.56%

-35.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.21%

-63.51%

-2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.58%

-32.94%

-65.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.69%

-23.38%

-53.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.44%

38.70%

+16.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLZ и MSFX

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 32.24% по сравнению с T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) с волатильностью 30.38%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TSLZMSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.24%

30.38%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.51%

51.71%

+15.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.78%

63.35%

+28.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

117.53%

53.95%

+63.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.53%

53.95%

+63.58%

Сравнение комиссий TSLZ и MSFX

И TSLZ, и MSFX имеют комиссию равную 1.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLZ и MSFX

Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности MSFX в 6.03%


ПозицияTTM202520242023
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF
6.03%5.34%0.00%0.00%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
0.51%0.69%2.08%12.15%

Часто задаваемые вопросы


TSLZ and MSFX have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLZ has higher volatility (32.24%) compared to MSFX (30.38%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs MSFX's -63.56%.

On 1-year performance, MSFX leads with -30.92% vs -50.04% for TSLZ. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, MSFX has been the lower-risk option at 30.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSFX has performed better with a -30.92% return vs -50.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLZ and MSFX have the same expense ratio: 1.05% per year.

MSFX has the higher dividend yield at 6.03%, compared with 0.51% for TSLZ.

TSLZ is categorized as Inverse Equities, while MSFX is Leveraged Equities.

MSFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLZ и MSFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор