PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLZ с MSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSLZ и MSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLZ и MSFX


2026 (YTD)20252024
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
26.84%-75.98%-90.59%
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF
-44.61%9.84%3.81%

Доходность по периодам

С начала года, TSLZ показывает доходность 26.84%, что значительно выше, чем у MSFX с доходностью -44.61%.


TSLZ

1 день
-5.23%
1 месяц
7.73%
С начала года
26.84%
6 месяцев
12.94%
1 год
-80.53%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MSFX

1 день
-0.53%
1 месяц
-15.17%
С начала года
-44.61%
6 месяцев
-54.72%
1 год
-22.70%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF

Сравнение комиссий TSLZ и MSFX

И TSLZ, и MSFX имеют комиссию равную 1.05%.


Доходность на риск

TSLZ vs. MSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина

MSFX
Ранг доходности на риск MSFX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLZ c MSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLZMSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.73

-0.43

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.18

-0.32

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

0.96

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.32

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

-0.80

-0.25

TSLZ vs. MSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLZ на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа MSFX равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLZ и MSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSLZMSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

-0.43

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

-0.39

-0.26

Корреляция

Корреляция между TSLZ и MSFX составляет -0.37. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLZ и MSFX

Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности MSFX в 9.64%


TTM202520242023
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
0.54%0.69%2.08%12.15%
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF
9.64%5.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLZ и MSFX

Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки MSFX в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и MSFX.


Загрузка...

Показатели просадок


TSLZMSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.11%

-60.86%

-38.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-90.53%

-60.86%

-29.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.67%

-58.07%

-40.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.71%

-19.14%

-54.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

78.12%

24.76%

+53.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLZ и MSFX

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 22.93% по сравнению с T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) с волатильностью 12.74%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TSLZMSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.93%

12.74%

+10.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.42%

39.22%

+19.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.05%

53.12%

+56.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

119.08%

47.75%

+71.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

119.08%

47.75%

+71.33%