PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSFX с INTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFX с INTW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MSFX returned -48.16% vs 833.60% for INTW. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. MSFX charges 1.05%/yr vs 1.50%/yr for INTW.

Доходность

Сравнение доходности MSFX и INTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFX показывает доходность -38.35%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 332.72%.

MSFX

1 день
2.99%
1 месяц
1.75%
6 месяцев
-30.56%
С начала года
-38.35%
1 год
-48.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INTW

1 день
-11.89%
1 месяц
-36.23%
6 месяцев
160.20%
С начала года
332.72%
1 год
833.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFX и INTW

2026 (YTD)2025
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF		-38.35%19.31%
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF		332.72%60.89%

Correlation

The correlation between MSFX and INTW is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

0.06

Сравнение распределения секторов MSFX и INTW

Секторы
MSFX
INTW

Технологии

100.0%
66.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MSFX
100.0%
INTW
66.7%

Сырьевые материалы

MSFX

-

INTW

-

Коммуникационные услуги

MSFX

-

INTW

-

Потребительский циклический сектор

MSFX

-

INTW

-

Потребительский защитный сектор

MSFX

-

INTW

-

Энергетика

MSFX

-

INTW

-

Финансовые услуги

MSFX

-

INTW

-

Здравоохранение

MSFX

-

INTW

-

Промышленность

MSFX

-

INTW

-

Недвижимость

MSFX

-

INTW

-

Коммунальные услуги

MSFX

-

INTW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF

GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF

Часто сравнивают с MSFX:
MSFX с MSFUMSFX с MSFLMSFX с MSFTMSFX с MSFWMSFX с NVDAMSFX с NVDLMSFX с TQQQ
Часто сравнивают с INTW:
INTW с LINTINTW с LITXINTW с SOXLINTW с UPROINTW с ERYINTW с SPOGINTW с AVGX

Доходность на риск

MSFX vs. INTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFX
Ранг доходности на риск MSFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
INTW
Ранг доходности на риск INTW: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTW: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTW: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTW: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTW: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTW: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFX c INTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFXINTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
5.47

-6.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21
3.89

-5.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.48

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

15.18

-15.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

36.20

-37.50

MSFX vs. INTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFX на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа INTW равного 5.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFX и INTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFX и INTW

Максимальная просадка MSFX за все время составила -63.56%, примерно равная максимальной просадке INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFX и INTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFXINTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.56%

-60.58%

-2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.56%

-55.46%

-8.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.33%

-55.46%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.81%

-29.73%

+6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.05%

23.21%

+13.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFX и INTW

Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) составляет 21.20%, в то время как у GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) волатильность равна 52.06%. Это указывает на то, что MSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFXINTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.20%

52.06%

-30.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.30%

123.38%

-74.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.72%

154.09%

-99.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.30%

149.56%

-99.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.30%

149.56%

-99.26%

Сравнение комиссий MSFX и INTW

MSFX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFX и INTW

Дивидендная доходность MSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, тогда как INTW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
INTW
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF		0.00%0.00%
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF		8.67%5.34%

Часто задаваемые вопросы

MSFX and INTW have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTW has higher volatility (52.06%) compared to MSFX (21.20%). In terms of maximum drawdown, MSFX dropped -63.56% vs INTW's -60.58%.

On 1-year performance, INTW leads with 833.60% vs -48.16% for MSFX. On fees, MSFX is cheaper at 1.05% per year. On volatility, MSFX has been the lower-risk option at 21.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INTW has performed better with a 833.60% return vs -48.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSFX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.

MSFX has the higher dividend yield at 8.67%, compared with 0.00% for INTW.

They also come from different issuers: T-Rex and GraniteShares. Their fees differ too: 1.05% for MSFX and 1.50% for INTW.

INTW currently has the higher Sharpe Ratio (5.47 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFX и INTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор