PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLZ с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLZ с HLAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both exchange-traded funds - TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while HLAL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the FTSE Shariah USA Index. TSLZ is actively managed, while HLAL is passively managed. Over the past year, TSLZ returned -64.19% vs 43.63% for HLAL. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. TSLZ charges 1.05%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.

Доходность

Сравнение доходности TSLZ и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLZ показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 18.72%.

TSLZ

1 день
-0.09%
1 месяц
-17.84%
С начала года
-5.69%
6 месяцев
-9.62%
1 год
-64.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HLAL

1 день
-0.07%
1 месяц
9.45%
С начала года
18.72%
6 месяцев
17.75%
1 год
43.63%
3 года*
22.04%
5 лет*
15.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLZ и HLAL

2026 (YTD)202520242023
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		-5.69%-75.98%-88.79%-28.07%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		18.72%18.30%16.70%9.65%

Correlation

The correlation between TSLZ and HLAL is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

-0.60

The correlation between TSLZ and HLAL has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с TSLZ:
TSLZ с TSLQTSLZ с TSLLTSLZ с TSLSTSLZ с TSDDTSLZ с TSLATSLZ с TSLRTSLZ с CRSH
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

TSLZ vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLZ c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLZHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
3.33

-4.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.94
4.62

-5.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.59

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

4.30

-5.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

19.85

-20.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLZ vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLZ на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLZ и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLZHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

3.33

-4.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.89

-1.57

Просадки

Сравнение просадок TSLZ и HLAL

Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLZHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.11%

-33.57%

-65.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.62%

-10.20%

-66.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.01%

-0.07%

-98.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.36%

-5.00%

-70.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.60%

2.20%

+58.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLZ и HLAL

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 24.09% по сравнению с Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLZHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.09%

3.70%

+20.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.94%

9.95%

+44.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.64%

13.17%

+78.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

117.04%

17.60%

+99.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.04%

20.21%

+96.83%

Сравнение комиссий TSLZ и HLAL

TSLZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLZ и HLAL

Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности HLAL в 0.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.44%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		0.73%0.69%2.08%12.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSLZ and HLAL have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLZ has higher volatility (24.09%) compared to HLAL (3.70%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs HLAL's -33.57%.

On 1-year performance, HLAL leads with 43.63% vs -64.19% for TSLZ. On fees, HLAL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HLAL has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HLAL has performed better with a 43.63% return vs -64.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HLAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.

TSLZ has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.44% for HLAL.

TSLZ is categorized as Inverse Equities, while HLAL is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: T-Rex and Wahed. Their fees differ too: 1.05% for TSLZ and 0.50% for HLAL.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLZ и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор