Сравнение TSLZ с HLAL
TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both exchange-traded funds - TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while HLAL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the FTSE Shariah USA Index. TSLZ is actively managed, while HLAL is passively managed. Over the past year, TSLZ returned -61.70% vs 32.36% for HLAL. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. TSLZ charges 1.05%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и HLAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 14.76%.
TSLZ
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- -4.71%
- С начала года
- -1.05%
- 1 год
- -61.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HLAL
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- 13.39%
- С начала года
- 14.76%
- 1 год
- 32.36%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLZ и HLAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -1.05% | -75.98% | -88.79% | -24.75% |
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 14.76% | 18.30% | 16.70% | 8.50% |
Correlation
The correlation between TSLZ and HLAL is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | -0.61 |
The correlation between TSLZ and HLAL has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLZ vs. HLAL — Ранг доходности на риск
TSLZ
HLAL
Сравнение TSLZ c HLAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLZ | HLAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.38 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 3.19 | -4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 12.71 | -13.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и HLAL
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и HLAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLZ | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -33.57% | -65.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.73% | -10.20% | -59.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.96% | -3.40% | -95.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.25% | -4.98% | -71.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.55% | 2.55% | +53.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и HLAL
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 33.89% по сравнению с Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLZ | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.89% | 5.25% | +28.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.74% | 12.17% | +50.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.14% | 14.77% | +73.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.91% | 17.86% | +99.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.91% | 20.23% | +96.68% |
Сравнение комиссий TSLZ и HLAL
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и HLAL
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности HLAL в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 0.45% | 0.53% | 0.58% | 0.72% | 1.15% | 0.78% | 0.97% | 0.72% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.69% | 0.69% | 2.08% | 12.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLZ and HLAL have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (33.89%) compared to HLAL (5.25%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs HLAL's -33.57%.
On 1-year performance, HLAL leads with 32.36% vs -61.70% for TSLZ. On fees, HLAL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HLAL has been the lower-risk option at 5.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HLAL has performed better with a 32.36% return vs -61.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HLAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.
TSLZ has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.45% for HLAL.
TSLZ is categorized as Inverse Equities, while HLAL is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: T-Rex and Wahed. Their fees differ too: 1.05% for TSLZ and 0.50% for HLAL.
HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLZ и HLAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор