PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLZ с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TSLZ и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLZ показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 14.76%.


TSLZ

1 день
1.56%
1 месяц
-1.18%
6 месяцев
-4.71%
С начала года
-1.05%
1 год
-61.70%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HLAL

1 день
-1.15%
1 месяц
-0.56%
6 месяцев
13.39%
С начала года
14.76%
1 год
32.36%
3 года*
18.50%
5 лет*
14.31%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLZ и HLAL


2026 (YTD)202520242023
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
-1.05%-75.98%-88.79%-24.75%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF
14.76%18.30%16.70%8.50%

Correlation

The correlation between TSLZ and HLAL is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г.

-0.61

The correlation between TSLZ and HLAL has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Доходность на риск

TSLZ vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина

HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLZ c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TSLZHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.38

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

3.19

-4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

12.71

-13.82

TSLZ vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLZ на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLZ и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLZ и HLAL

Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и HLAL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TSLZHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.11%

-33.57%

-65.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.73%

-10.20%

-59.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.96%

-3.40%

-95.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.25%

-4.98%

-71.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.55%

2.55%

+53.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLZ и HLAL

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 33.89% по сравнению с Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TSLZHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.89%

5.25%

+28.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.74%

12.17%

+50.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.14%

14.77%

+73.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

116.91%

17.86%

+99.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

116.91%

20.23%

+96.68%

Сравнение комиссий TSLZ и HLAL

TSLZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLZ и HLAL

Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности HLAL в 0.45%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF
0.45%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
0.69%0.69%2.08%12.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TSLZ and HLAL have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLZ has higher volatility (33.89%) compared to HLAL (5.25%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs HLAL's -33.57%.

On 1-year performance, HLAL leads with 32.36% vs -61.70% for TSLZ. On fees, HLAL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HLAL has been the lower-risk option at 5.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HLAL has performed better with a 32.36% return vs -61.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HLAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.

TSLZ has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.45% for HLAL.

TSLZ is categorized as Inverse Equities, while HLAL is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: T-Rex and Wahed. Their fees differ too: 1.05% for TSLZ and 0.50% for HLAL.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLZ и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор