Сравнение HLAL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
HLAL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HLAL - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность FTSE Shariah USA Index. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLAL или VOO.
Доходность
Сравнение доходности HLAL и VOO
Доходность по периодам
С начала года, HLAL показывает доходность 15.57%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.48%.
HLAL
15.57%
0.48%
6.11%
20.19%
16.02%
N/A
VOO
25.48%
0.99%
11.84%
31.84%
15.62%
13.15%
Основные характеристики
HLAL | VOO | |
---|---|---|
Коэф-т Шарпа | 1.64 | 2.69 |
Коэф-т Сортино | 2.19 | 3.59 |
Коэф-т Омега | 1.30 | 1.50 |
Коэф-т Кальмара | 2.29 | 3.89 |
Коэф-т Мартина | 8.58 | 17.64 |
Индекс Язвы | 2.48% | 1.86% |
Дневная вол-ть | 12.95% | 12.20% |
Макс. просадка | -33.57% | -33.99% |
Текущая просадка | -1.25% | -1.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLAL и VOO
HLAL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между HLAL и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HLAL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLAL и VOO
Дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности VOO в 1.25%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahed FTSE USA Shariah ETF | 0.70% | 0.72% | 1.15% | 0.78% | 0.97% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок HLAL и VOO
Максимальная просадка HLAL за все время составила -33.57%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLAL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLAL и VOO
Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что HLAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.