PortfoliosLab logo
Сравнение HLAL с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HLAL и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности HLAL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
102.78%
101.31%
HLAL
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLAL:

0.15

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

HLAL:

0.36

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

HLAL:

1.05

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

HLAL:

0.14

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

HLAL:

0.54

VOO:

2.27

Индекс Язвы

HLAL:

5.69%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

HLAL:

20.39%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

HLAL:

-33.57%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

HLAL:

-12.53%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, HLAL показывает доходность -8.96%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%.


HLAL

С начала года

-8.96%

1 месяц

-1.48%

6 месяцев

-7.20%

1 год

2.39%

5 лет

15.60%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HLAL и VOO

HLAL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии HLAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HLAL: 0.50%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLAL и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HLAL
Ранг риск-скорректированной доходности HLAL, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLAL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLAL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HLAL, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HLAL: 0.15
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино HLAL, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HLAL: 0.36
VOO: 0.88
Коэффициент Омега HLAL, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HLAL: 1.05
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара HLAL, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HLAL: 0.14
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина HLAL, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HLAL: 0.54
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа HLAL на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLAL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.54
HLAL
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLAL и VOO

Дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF
0.74%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок HLAL и VOO

Максимальная просадка HLAL за все время составила -33.57%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLAL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.53%
-9.90%
HLAL
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности HLAL и VOO

Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) имеет более высокую волатильность в 14.95% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что HLAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.95%
13.96%
HLAL
VOO