PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HLAL с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HLAL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.11%
11.84%
HLAL
VOO

Доходность по периодам

С начала года, HLAL показывает доходность 15.57%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.48%.


HLAL

С начала года

15.57%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

6.11%

1 год

20.19%

5 лет (среднегодовая)

16.02%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VOO

С начала года

25.48%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

11.84%

1 год

31.84%

5 лет (среднегодовая)

15.62%

10 лет (среднегодовая)

13.15%

Основные характеристики


HLALVOO
Коэф-т Шарпа1.642.69
Коэф-т Сортино2.193.59
Коэф-т Омега1.301.50
Коэф-т Кальмара2.293.89
Коэф-т Мартина8.5817.64
Индекс Язвы2.48%1.86%
Дневная вол-ть12.95%12.20%
Макс. просадка-33.57%-33.99%
Текущая просадка-1.25%-1.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HLAL и VOO

HLAL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF
График комиссии HLAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между HLAL и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HLAL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HLAL, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.642.69
Коэффициент Сортино HLAL, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.193.59
Коэффициент Омега HLAL, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.301.50
Коэффициент Кальмара HLAL, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.293.89
Коэффициент Мартина HLAL, с текущим значением в 8.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.5817.64
HLAL
VOO

Показатель коэффициента Шарпа HLAL на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLAL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.64
2.69
HLAL
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLAL и VOO

Дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности VOO в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF
0.70%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.25%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок HLAL и VOO

Максимальная просадка HLAL за все время составила -33.57%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLAL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.25%
-1.40%
HLAL
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности HLAL и VOO

Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что HLAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.51%
4.10%
HLAL
VOO