Сравнение HLAL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
HLAL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HLAL - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность FTSE Shariah USA Index. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLAL или VOO.
Основные характеристики
| HLAL | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.55% | 23.75% |
| Дох-ть за 1 год | 22.91% | 35.49% |
| Дох-ть за 3 года | 10.97% | 11.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.00% | 16.24% |
| Коэф-т Шарпа | 1.77 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 2.38 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 2.35 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | 8.92 | 17.77 |
| Индекс Язвы | 2.60% | 2.00% |
| Дневная вол-ть | 13.11% | 12.45% |
| Макс. просадка | -33.57% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.33% | -0.34% |
Корреляция
Корреляция между HLAL и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HLAL и VOO
С начала года, HLAL показывает доходность 14.55%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 23.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLAL и VOO
HLAL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HLAL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLAL и VOO
Дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 0.70% | 0.72% | 1.15% | 0.78% | 0.97% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок HLAL и VOO
Максимальная просадка HLAL за все время составила -33.57%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLAL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLAL и VOO
Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что HLAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.