PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLAL с SPTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLAL с SPTE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE).

HLAL и SPTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HLAL - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность FTSE Shariah USA Index. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г.. SPTE - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HLAL и SPTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLAL и SPTE

2026 (YTD)202520242023
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		-3.31%18.30%16.70%3.38%
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		-0.51%26.37%33.28%5.24%

Доходность по периодам

С начала года, HLAL показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у SPTE с доходностью -0.51%.

HLAL

1 день
0.98%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
0.55%
1 год
22.37%
3 года*
16.11%
5 лет*
11.90%
10 лет*
—

SPTE

1 день
0.95%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
1.13%
1 год
38.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wahed FTSE USA Shariah ETF

SP Funds S&P Global Technology ETF

Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с QQQHLAL с SPSK
Часто сравнивают с SPTE:
SPTE с SPUSSPTE с SPWOSPTE с SMHSPTE с QQQSPTE с UMMASPTE с IXNSPTE с FTEC

Сравнение комиссий HLAL и SPTE

HLAL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SPTE в 0.55%.

SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF

Доходность на риск

HLAL vs. SPTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SPTE
Ранг доходности на риск SPTE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLAL c SPTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLALSPTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.44

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.12

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.83

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

9.93

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLAL vs. SPTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLAL на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTE равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLAL и SPTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLALSPTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.44

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.08

-0.34

Корреляция

Корреляция между HLAL и SPTE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLAL и SPTE

Дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности SPTE в 0.96%

TTM2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.55%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		0.96%0.96%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLAL и SPTE

Максимальная просадка HLAL за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки SPTE в -25.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLAL и SPTE.

Загрузка...

Показатели просадок

HLALSPTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-25.55%

-8.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-14.05%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-9.07%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-4.26%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

4.01%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HLAL и SPTE

Текущая волатильность для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) составляет 5.86%, в то время как у SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что HLAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLALSPTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

8.89%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

16.89%

-6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.53%

27.00%

-7.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

25.73%

-8.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

25.73%

-5.40%