PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLAL с SPTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLAL с SPTE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) and SPTE (SP Funds S&P Global Technology ETF) are both exchange-traded funds - HLAL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the FTSE Shariah USA Index, while SPTE is a Technology Equities fund tracking the S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, HLAL returned 43.63% vs 74.41% for SPTE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. HLAL charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for SPTE.

Доходность

Сравнение доходности HLAL и SPTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLAL показывает доходность 18.72%, что значительно ниже, чем у SPTE с доходностью 41.79%.

HLAL

1 день
-0.07%
1 месяц
9.45%
С начала года
18.72%
6 месяцев
17.75%
1 год
43.63%
3 года*
22.04%
5 лет*
15.86%
10 лет*
—

SPTE

1 день
-1.21%
1 месяц
17.88%
С начала года
41.79%
6 месяцев
41.30%
1 год
74.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLAL и SPTE

2026 (YTD)202520242023
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		18.72%18.30%16.70%3.38%
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		41.79%26.37%33.28%5.24%

Correlation

The correlation between HLAL and SPTE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2023 г.

0.81

The correlation between HLAL and SPTE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HLAL и SPTE

Секторы
HLAL
SPTE

Технологии

50.4%
98.6%

Коммуникационные услуги

16.7%

-

Здравоохранение

10.5%
0.2%

Потребительский циклический сектор

5.6%

-

Промышленность

4.6%
0.3%

Энергетика

4.5%
0.1%

Потребительский защитный сектор

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.5%

-

Коммунальные услуги

1.0%

-

Недвижимость

0.8%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Технологии

HLAL
50.4%
SPTE
98.6%

Коммуникационные услуги

HLAL
16.7%
SPTE

-

Здравоохранение

HLAL
10.5%
SPTE
0.2%

Потребительский циклический сектор

HLAL
5.6%
SPTE

-

Промышленность

HLAL
4.6%
SPTE
0.3%

Энергетика

HLAL
4.5%
SPTE
0.1%

Потребительский защитный сектор

HLAL
2.9%
SPTE

-

Сырьевые материалы

HLAL
2.5%
SPTE

-

Коммунальные услуги

HLAL
1.0%
SPTE

-

Недвижимость

HLAL
0.8%
SPTE

-

Финансовые услуги

HLAL
0.0%
SPTE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wahed FTSE USA Shariah ETF

SP Funds S&P Global Technology ETF

Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPSKHLAL с QQQ
Часто сравнивают с SPTE:
SPTE с SPUSSPTE с SPWOSPTE с SMHSPTE с QQQSPTE с UMMASPTE с IXNSPTE с QQMG

Доходность на риск

HLAL vs. SPTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SPTE
Ранг доходности на риск SPTE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLAL c SPTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLALSPTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.33
3.40

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.62
4.16

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.53

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

5.42

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.85

19.85

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLAL vs. SPTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLAL на текущий момент составляет 3.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTE равному 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLAL и SPTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLALSPTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

3.40

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.74

-0.85

Просадки

Сравнение просадок HLAL и SPTE

Максимальная просадка HLAL за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки SPTE в -25.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLAL и SPTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLALSPTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-25.55%

-8.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-13.80%

+3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.67%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-1.21%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-4.06%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

3.76%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности HLAL и SPTE

Текущая волатильность для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) составляет 3.70%, в то время как у SP Funds S&P Global Technology ETF (SPTE) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что HLAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLALSPTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

7.69%

-3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

17.70%

-7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

22.02%

-8.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

25.82%

-8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

25.82%

-5.61%

Сравнение комиссий HLAL и SPTE

HLAL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SPTE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLAL и SPTE

Дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности SPTE в 0.67%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.44%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%
SPTE
SP Funds S&P Global Technology ETF		0.67%0.96%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HLAL and SPTE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPTE has higher volatility (7.69%) compared to HLAL (3.70%). In terms of maximum drawdown, HLAL dropped -33.57% vs SPTE's -25.55%.

On 1-year performance, SPTE leads with 74.41% vs 43.63% for HLAL. On fees, HLAL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HLAL has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPTE has performed better with a 74.41% return vs 43.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HLAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for SPTE.

SPTE has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.44% for HLAL.

HLAL is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPTE is Technology Equities. HLAL tracks FTSE Shariah USA Index, while SPTE tracks S&P Global 1200 Shariah Information Technology Capped Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Wahed and SP Funds. Their fees differ too: 0.50% for HLAL and 0.55% for SPTE.

SPTE currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 3.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLAL и SPTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор