Сравнение HLAL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
HLAL и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HLAL - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность FTSE Shariah USA Index. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLAL или SPY.
Доходность
Сравнение доходности HLAL и SPY
Доходность по периодам
С начала года, HLAL показывает доходность 15.55%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.41%.
HLAL
15.55%
0.71%
6.13%
20.46%
15.97%
N/A
SPY
25.41%
1.18%
12.15%
32.04%
15.51%
13.07%
Основные характеристики
| HLAL | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 2.09 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.17 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 8.13 | 17.00 |
| Индекс Язвы | 2.48% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 12.92% | 12.14% |
| Макс. просадка | -33.57% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.26% | -1.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLAL и SPY
HLAL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между HLAL и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HLAL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLAL и SPY
Дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 0.70% | 0.72% | 1.15% | 0.78% | 0.97% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок HLAL и SPY
Максимальная просадка HLAL за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLAL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLAL и SPY
Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что HLAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.