PortfoliosLab logo
Сравнение HLAL с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HLAL и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности HLAL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
102.78%
100.61%
HLAL
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLAL:

0.15

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

HLAL:

0.36

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

HLAL:

1.05

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

HLAL:

0.14

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

HLAL:

0.54

SPY:

2.26

Индекс Язвы

HLAL:

5.69%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

HLAL:

20.39%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

HLAL:

-33.57%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

HLAL:

-12.53%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, HLAL показывает доходность -8.96%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%.


HLAL

С начала года

-8.96%

1 месяц

-1.48%

6 месяцев

-7.20%

1 год

2.39%

5 лет

15.60%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HLAL и SPY

HLAL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии HLAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HLAL: 0.50%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLAL и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HLAL
Ранг риск-скорректированной доходности HLAL, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLAL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLAL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HLAL, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HLAL: 0.15
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино HLAL, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HLAL: 0.36
SPY: 0.86
Коэффициент Омега HLAL, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HLAL: 1.05
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара HLAL, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HLAL: 0.14
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина HLAL, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HLAL: 0.54
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа HLAL на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLAL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.51
HLAL
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLAL и SPY

Дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF
0.74%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок HLAL и SPY

Максимальная просадка HLAL за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLAL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.53%
-9.89%
HLAL
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности HLAL и SPY

Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 14.95% и 15.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.95%
15.12%
HLAL
SPY