PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HLAL с SPUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLAL с SPUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) and SPUS (SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF) are both exchange-traded funds - HLAL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the FTSE Shariah USA Index, while SPUS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HLAL returned 14.01%/yr vs 15.21%/yr for SPUS. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. HLAL charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for SPUS.

Доходность

Сравнение доходности HLAL и SPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLAL показывает доходность 17.14%, что значительно выше, чем у SPUS с доходностью 15.14%.

HLAL

1 день
-0.38%
1 месяц
1.95%
6 месяцев
14.97%
С начала года
17.14%
1 год
33.46%
3 года*
20.01%
5 лет*
14.01%
10 лет*
—
Всё время*
17.27%

SPUS

1 день
0.00%
1 месяц
2.51%
6 месяцев
15.90%
С начала года
15.14%
1 год
28.57%
3 года*
23.09%
5 лет*
15.21%
10 лет*
—
Всё время*
18.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HLAL

Wahed FTSE USA Shariah ETF
$4.03M$3.52M$4.35M

SPUS

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
$39.11M$27.53M$28.71M

Сравнение доходности по годам HLAL и SPUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		17.14%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%24.65%1.69%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		15.14%19.77%26.49%34.24%-22.76%35.92%25.68%0.95%

Correlation

The correlation between HLAL and SPUS is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.94

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2019 г.

0.94

The correlation between HLAL and SPUS has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HLAL и SPUS

Секторы
HLAL
SPUS

Технологии

57.0%
59.9%

Коммуникационные услуги

13.8%
5.6%

Здравоохранение

9.6%
11.4%

Промышленность

5.1%
6.8%

Потребительский циклический сектор

5.0%
7.1%

Энергетика

3.9%
2.5%

Потребительский защитный сектор

2.6%
2.7%

Сырьевые материалы

2.1%
2.7%

Недвижимость

0.8%
1.2%

Коммунальные услуги

0.2%
0.2%

Финансовые услуги

0.0%

-

Технологии

HLAL
57.0%
SPUS
59.9%

Коммуникационные услуги

HLAL
13.8%
SPUS
5.6%

Здравоохранение

HLAL
9.6%
SPUS
11.4%

Промышленность

HLAL
5.1%
SPUS
6.8%

Потребительский циклический сектор

HLAL
5.0%
SPUS
7.1%

Энергетика

HLAL
3.9%
SPUS
2.5%

Потребительский защитный сектор

HLAL
2.6%
SPUS
2.7%

Сырьевые материалы

HLAL
2.1%
SPUS
2.7%

Недвижимость

HLAL
0.8%
SPUS
1.2%

Коммунальные услуги

HLAL
0.2%
SPUS
0.2%

Финансовые услуги

HLAL
0.0%
SPUS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wahed FTSE USA Shariah ETF

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSKHLAL с QQQ
Часто сравнивают с SPUS:
SPUS с SPYSPUS с VOOSPUS с SPTESPUS с SPWOSPUS с UMMASPUS с SPRESPUS с ISWD.L

Доходность на риск

HLAL vs. SPUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HLAL c SPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HLALSPUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.80

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.47

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

2.69

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.09

9.20

+2.89

HLAL vs. SPUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLAL на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPUS равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLAL и SPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HLAL и SPUS

Максимальная просадка HLAL за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLAL и SPUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLALSPUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-30.80%

-2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-10.66%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.67%

-22.82%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

-28.06%

+4.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-1.44%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-6.16%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.11%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности HLAL и SPUS

Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что HLAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLALSPUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

5.30%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

13.02%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

15.96%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

19.53%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

21.27%

-1.03%

Сравнение комиссий HLAL и SPUS

HLAL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPUS в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLAL и SPUS

Дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности SPUS в 0.52%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.45%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.52%0.60%0.70%0.87%1.21%1.15%1.04%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, HLAL and SPUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HLAL has higher volatility (5.66%) compared to SPUS (5.30%). In terms of maximum drawdown, HLAL dropped -33.57% vs SPUS's -30.80%.

On 5-year performance, SPUS leads with 15.21% vs 14.01% for HLAL. On fees, SPUS is cheaper at 0.45% per year. On volatility, SPUS has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPUS has performed better with a 15.21% return vs 14.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for HLAL.

SPUS has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.45% for HLAL.

HLAL is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPUS is S&P 500. HLAL tracks FTSE Shariah USA Index, while SPUS tracks S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. They also come from different issuers: Wahed and SP Funds. Their fees differ too: 0.50% for HLAL and 0.45% for SPUS.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLAL и SPUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор