PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLAL с SPUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLAL с SPUS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS).

HLAL и SPUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HLAL - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность FTSE Shariah USA Index. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г.. SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HLAL и SPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLAL и SPUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		-4.25%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%24.65%1.73%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		-5.55%19.77%26.49%34.24%-22.76%35.92%25.68%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, HLAL показывает доходность -4.25%, что значительно выше, чем у SPUS с доходностью -5.55%.

HLAL

1 день
3.24%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-4.25%
6 месяцев
0.23%
1 год
22.13%
3 года*
15.73%
5 лет*
11.68%
10 лет*
—

SPUS

1 день
3.24%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-2.24%
1 год
24.49%
3 года*
19.34%
5 лет*
13.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wahed FTSE USA Shariah ETF

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с QQQHLAL с SPSKHLAL с SPTE
Часто сравнивают с SPUS:
SPUS с SPYSPUS с VOOSPUS с SPTESPUS с SPRESPUS с SPWOSPUS с UMMASPUS с ISWD.L

Сравнение комиссий HLAL и SPUS

HLAL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPUS в 0.49%.

HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Доходность на риск

HLAL vs. SPUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLAL c SPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLALSPUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.80

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.96

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.90

8.40

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLAL vs. SPUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLAL на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPUS равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLAL и SPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLALSPUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.18

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.72

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.75

-0.02

Корреляция

Корреляция между HLAL и SPUS составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLAL и SPUS

Дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности SPUS в 0.63%

TTM2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.55%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.63%0.60%0.70%0.87%1.21%1.15%1.04%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLAL и SPUS

Максимальная просадка HLAL за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLAL и SPUS.

Загрузка...

Показатели просадок

HLALSPUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-30.80%

-2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-12.76%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

-28.06%

+4.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-7.77%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-6.35%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.98%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HLAL и SPUS

Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) имеют волатильность 5.80% и 6.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLALSPUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

6.04%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

11.25%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

20.90%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

19.20%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

21.43%

-1.10%