PortfoliosLab logo
Сравнение HLAL с SPUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HLAL и SPUS составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности HLAL и SPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
85.90%
102.99%
HLAL
SPUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLAL:

0.15

SPUS:

0.30

Коэф-т Сортино

HLAL:

0.36

SPUS:

0.57

Коэф-т Омега

HLAL:

1.05

SPUS:

1.08

Коэф-т Кальмара

HLAL:

0.14

SPUS:

0.30

Коэф-т Мартина

HLAL:

0.54

SPUS:

1.09

Индекс Язвы

HLAL:

5.69%

SPUS:

6.25%

Дневная вол-ть

HLAL:

20.39%

SPUS:

22.91%

Макс. просадка

HLAL:

-33.57%

SPUS:

-30.80%

Текущая просадка

HLAL:

-12.53%

SPUS:

-13.36%

Доходность по периодам

С начала года, HLAL показывает доходность -8.96%, что значительно выше, чем у SPUS с доходностью -9.93%.


HLAL

С начала года

-8.96%

1 месяц

-3.81%

6 месяцев

-7.20%

1 год

2.39%

5 лет

15.54%

10 лет

N/A

SPUS

С начала года

-9.93%

1 месяц

-2.83%

6 месяцев

-8.03%

1 год

5.47%

5 лет

16.39%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HLAL и SPUS

HLAL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPUS в 0.49%.


График комиссии HLAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HLAL: 0.50%
График комиссии SPUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPUS: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLAL и SPUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HLAL
Ранг риск-скорректированной доходности HLAL, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLAL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

SPUS
Ранг риск-скорректированной доходности SPUS, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPUS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLAL c SPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HLAL, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HLAL: 0.15
SPUS: 0.30
Коэффициент Сортино HLAL, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HLAL: 0.36
SPUS: 0.57
Коэффициент Омега HLAL, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HLAL: 1.05
SPUS: 1.08
Коэффициент Кальмара HLAL, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HLAL: 0.14
SPUS: 0.30
Коэффициент Мартина HLAL, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HLAL: 0.54
SPUS: 1.09

Показатель коэффициента Шарпа HLAL на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа SPUS равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLAL и SPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.30
HLAL
SPUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLAL и SPUS

Дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности SPUS в 0.79%


TTM202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF
0.74%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
0.79%0.71%0.87%1.21%0.93%1.04%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLAL и SPUS

Максимальная просадка HLAL за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLAL и SPUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.53%
-13.36%
HLAL
SPUS

Волатильность

Сравнение волатильности HLAL и SPUS

Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) имеют волатильность 14.95% и 15.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.95%
15.72%
HLAL
SPUS