PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLAL с SPUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLAL с SPUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) and SPUS (SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF) are both exchange-traded funds - HLAL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the FTSE Shariah USA Index, while SPUS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HLAL returned 15.86%/yr vs 17.46%/yr for SPUS. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. HLAL charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for SPUS.

Доходность

Сравнение доходности HLAL и SPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLAL показывает доходность 18.72%, что значительно выше, чем у SPUS с доходностью 15.82%.

HLAL

1 день
-0.07%
1 месяц
9.45%
С начала года
18.72%
6 месяцев
17.75%
1 год
43.63%
3 года*
22.04%
5 лет*
15.86%
10 лет*
—

SPUS

1 день
-0.86%
1 месяц
9.49%
С начала года
15.82%
6 месяцев
15.21%
1 год
40.24%
3 года*
24.89%
5 лет*
17.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLAL и SPUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		18.72%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%24.65%1.73%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		15.82%19.77%26.49%34.24%-22.76%35.92%25.68%0.81%

Correlation

The correlation between HLAL and SPUS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2019 г.

0.94

The correlation between HLAL and SPUS has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HLAL и SPUS

Секторы
HLAL
SPUS

Технологии

50.4%
57.3%

Коммуникационные услуги

16.7%
6.4%

Здравоохранение

10.5%
11.1%

Потребительский циклический сектор

5.6%
7.3%

Промышленность

4.6%
7.0%

Энергетика

4.5%
3.3%

Потребительский защитный сектор

2.9%
2.9%

Сырьевые материалы

2.5%
3.0%

Коммунальные услуги

1.0%
0.3%

Недвижимость

0.8%
1.4%

Финансовые услуги

0.0%

-

Технологии

HLAL
50.4%
SPUS
57.3%

Коммуникационные услуги

HLAL
16.7%
SPUS
6.4%

Здравоохранение

HLAL
10.5%
SPUS
11.1%

Потребительский циклический сектор

HLAL
5.6%
SPUS
7.3%

Промышленность

HLAL
4.6%
SPUS
7.0%

Энергетика

HLAL
4.5%
SPUS
3.3%

Потребительский защитный сектор

HLAL
2.9%
SPUS
2.9%

Сырьевые материалы

HLAL
2.5%
SPUS
3.0%

Коммунальные услуги

HLAL
1.0%
SPUS
0.3%

Недвижимость

HLAL
0.8%
SPUS
1.4%

Финансовые услуги

HLAL
0.0%
SPUS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wahed FTSE USA Shariah ETF

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSKHLAL с QQQ
Часто сравнивают с SPUS:
SPUS с SPYSPUS с VOOSPUS с SPTESPUS с SPWOSPUS с SPRESPUS с UMMASPUS с ISWD.L

Доходность на риск

HLAL vs. SPUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLAL c SPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLALSPUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.33
2.86

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.62
3.79

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.49

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

3.79

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.85

16.32

+3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLAL vs. SPUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLAL на текущий момент составляет 3.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPUS равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLAL и SPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLALSPUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

2.86

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.91

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.91

-0.02

Просадки

Сравнение просадок HLAL и SPUS

Максимальная просадка HLAL за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLAL и SPUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLALSPUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-30.80%

-2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-10.66%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.67%

-22.82%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

-28.06%

+4.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.86%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-6.21%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.47%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HLAL и SPUS

Текущая волатильность для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) составляет 3.70%, в то время как у SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что HLAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLALSPUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

4.00%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

10.84%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

14.16%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

19.23%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

21.28%

-1.07%

Сравнение комиссий HLAL и SPUS

HLAL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPUS в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLAL и SPUS

Дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности SPUS в 0.52%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.44%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.52%0.60%0.70%0.87%1.21%1.15%1.04%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, HLAL and SPUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPUS has higher volatility (4.00%) compared to HLAL (3.70%). In terms of maximum drawdown, HLAL dropped -33.57% vs SPUS's -30.80%.

On 5-year performance, SPUS leads with 17.46% vs 15.86% for HLAL. On fees, SPUS is cheaper at 0.45% per year. On volatility, HLAL has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPUS has performed better with a 17.46% return vs 15.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for HLAL.

SPUS has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.44% for HLAL.

HLAL is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPUS is S&P 500. HLAL tracks FTSE Shariah USA Index, while SPUS tracks S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. They also come from different issuers: Wahed and SP Funds. Their fees differ too: 0.50% for HLAL and 0.45% for SPUS.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 2.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLAL и SPUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор