PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLAL с AMAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLAL с AMAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX).

HLAL - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность FTSE Shariah USA Index. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г.. AMAGX управляется Amana. Фонд был запущен 3 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности HLAL и AMAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLAL и AMAGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		-3.31%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%24.65%10.96%
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		-3.22%17.62%15.73%25.67%-19.49%31.51%32.93%7.97%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HLAL показывает доходность -3.31%, а AMAGX немного выше – -3.22%.

HLAL

1 день
0.98%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
0.55%
1 год
22.37%
3 года*
16.11%
5 лет*
11.90%
10 лет*
—

AMAGX

1 день
3.57%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-3.22%
6 месяцев
-1.86%
1 год
23.71%
3 года*
15.41%
5 лет*
10.77%
10 лет*
15.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund

Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с QQQHLAL с SPSKHLAL с SPTE
Часто сравнивают с AMAGX:
AMAGX с AMANXAMAGX с spusAMAGX с AMIGXAMAGX с SPYAMAGX с SPUSAMAGX с AMDWXAMAGX с AMAPX

Сравнение комиссий HLAL и AMAGX

HLAL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AMAGX в 0.91%.

AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF

Доходность на риск

HLAL vs. AMAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AMAGX
Ранг доходности на риск AMAGX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAGX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAGX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAGX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLAL c AMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLALAMAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.78

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.08

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

8.67

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLAL vs. AMAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLAL на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMAGX равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLAL и AMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLALAMAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.19

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.59

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.65

+0.09

Корреляция

Корреляция между HLAL и AMAGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLAL и AMAGX

Дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как AMAGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.55%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		0.00%0.00%3.95%0.65%3.64%0.52%5.44%3.15%3.47%10.90%13.67%7.45%

Просадки

Сравнение просадок HLAL и AMAGX

Максимальная просадка HLAL за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки AMAGX в -57.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLAL и AMAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLALAMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-57.64%

+24.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-11.84%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

-28.09%

+4.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-7.87%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-10.32%

+5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.84%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HLAL и AMAGX

Текущая волатильность для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) составляет 5.86%, в то время как у Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что HLAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLALAMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

7.18%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

12.50%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.53%

20.42%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

18.24%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

18.31%

+2.02%