PortfoliosLab logo
Сравнение HLAL с AMAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HLAL и AMAGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности HLAL и AMAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
102.78%
72.37%
HLAL
AMAGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLAL:

0.15

AMAGX:

-0.18

Коэф-т Сортино

HLAL:

0.36

AMAGX:

-0.10

Коэф-т Омега

HLAL:

1.05

AMAGX:

0.99

Коэф-т Кальмара

HLAL:

0.14

AMAGX:

-0.16

Коэф-т Мартина

HLAL:

0.54

AMAGX:

-0.52

Индекс Язвы

HLAL:

5.69%

AMAGX:

7.44%

Дневная вол-ть

HLAL:

20.39%

AMAGX:

21.58%

Макс. просадка

HLAL:

-33.57%

AMAGX:

-57.64%

Текущая просадка

HLAL:

-12.53%

AMAGX:

-15.32%

Доходность по периодам

С начала года, HLAL показывает доходность -8.96%, что значительно ниже, чем у AMAGX с доходностью -8.44%.


HLAL

С начала года

-8.96%

1 месяц

-1.48%

6 месяцев

-7.20%

1 год

2.39%

5 лет

15.60%

10 лет

N/A

AMAGX

С начала года

-8.44%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

-12.52%

1 год

-5.11%

5 лет

11.67%

10 лет

8.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HLAL и AMAGX

HLAL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AMAGX в 0.91%.


График комиссии AMAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMAGX: 0.91%
График комиссии HLAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HLAL: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLAL и AMAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HLAL
Ранг риск-скорректированной доходности HLAL, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLAL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

AMAGX
Ранг риск-скорректированной доходности AMAGX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMAGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAGX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLAL c AMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HLAL, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HLAL: 0.15
AMAGX: -0.18
Коэффициент Сортино HLAL, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HLAL: 0.36
AMAGX: -0.10
Коэффициент Омега HLAL, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HLAL: 1.05
AMAGX: 0.99
Коэффициент Кальмара HLAL, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HLAL: 0.14
AMAGX: -0.16
Коэффициент Мартина HLAL, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HLAL: 0.54
AMAGX: -0.52

Показатель коэффициента Шарпа HLAL на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа AMAGX равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLAL и AMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
-0.18
HLAL
AMAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLAL и AMAGX

Дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как AMAGX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF
0.74%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund
0.00%0.00%0.16%0.17%0.07%0.22%0.36%0.47%0.49%0.75%0.54%0.37%

Просадки

Сравнение просадок HLAL и AMAGX

Максимальная просадка HLAL за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки AMAGX в -57.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLAL и AMAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.53%
-15.32%
HLAL
AMAGX

Волатильность

Сравнение волатильности HLAL и AMAGX

Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) имеет более высокую волатильность в 14.95% по сравнению с Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) с волатильностью 14.14%. Это указывает на то, что HLAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.95%
14.14%
HLAL
AMAGX