PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLAL с AMAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLAL с AMAGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) and AMAGX (Amana Mutual Funds Trust Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, HLAL returned 15.86%/yr vs 14.44%/yr for AMAGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HLAL charges 0.50%/yr vs 0.91%/yr for AMAGX.

Доходность

Сравнение доходности HLAL и AMAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLAL показывает доходность 18.72%, что значительно выше, чем у AMAGX с доходностью 17.40%.

HLAL

1 день
-0.07%
1 месяц
9.45%
С начала года
18.72%
6 месяцев
17.75%
1 год
43.63%
3 года*
22.04%
5 лет*
15.86%
10 лет*
—

AMAGX

1 день
0.94%
1 месяц
7.90%
С начала года
17.40%
6 месяцев
15.83%
1 год
37.60%
3 года*
21.85%
5 лет*
14.44%
10 лет*
17.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLAL и AMAGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		18.72%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%24.65%10.96%
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		17.40%17.62%15.73%25.67%-19.49%31.51%32.93%7.97%

Correlation

The correlation between HLAL and AMAGX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.91

The correlation between HLAL and AMAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund

Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с SPTEHLAL с SPSKHLAL с QQQ
Часто сравнивают с AMAGX:
AMAGX с AMANXAMAGX с spusAMAGX с SPYAMAGX с SPUSAMAGX с AMIGXAMAGX с AMDWXAMAGX с AMAPX

Доходность на риск

HLAL vs. AMAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AMAGX
Ранг доходности на риск AMAGX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAGX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAGX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAGX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAGX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLAL c AMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLALAMAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.33
2.40

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.62
3.29

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.42

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

3.50

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.85

15.59

+4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLAL vs. AMAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLAL на текущий момент составляет 3.33, что выше коэффициента Шарпа AMAGX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLAL и AMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLALAMAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

2.40

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.79

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.68

+0.21

Просадки

Сравнение просадок HLAL и AMAGX

Максимальная просадка HLAL за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки AMAGX в -57.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLAL и AMAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLALAMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-57.64%

+24.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-11.04%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.67%

-21.45%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

-28.09%

+4.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

0.00%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-10.27%

+5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.48%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HLAL и AMAGX

Текущая волатильность для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) составляет 3.70%, в то время как у Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что HLAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLALAMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

4.98%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

12.96%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

16.09%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

18.40%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

18.43%

+1.78%

Сравнение комиссий HLAL и AMAGX

HLAL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AMAGX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLAL и AMAGX

Дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как AMAGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAGX
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund		0.00%0.00%3.95%0.65%3.64%0.52%5.44%3.15%3.47%10.90%13.67%7.45%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.44%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HLAL and AMAGX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMAGX has higher volatility (4.98%) compared to HLAL (3.70%). In terms of maximum drawdown, HLAL dropped -33.57% vs AMAGX's -57.64%.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLAL и AMAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор