PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLAL с AMAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLAL с AMAGX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) and AMAGX (Amana Growth Fund Investor Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. HLAL is passively managed, while AMAGX is actively managed. Over the past 5 years, HLAL returned 14.31%/yr vs 13.38%/yr for AMAGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HLAL charges 0.50%/yr vs 0.86%/yr for AMAGX.

Доходность

Сравнение доходности HLAL и AMAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Amana Growth Fund Investor Shares (AMAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLAL показывает доходность 12.94%, что значительно ниже, чем у AMAGX с доходностью 15.11%.

HLAL

1 день
-2.47%
1 месяц
-1.61%
С начала года
12.94%
6 месяцев
11.97%
1 год
34.34%
3 года*
19.26%
5 лет*
14.31%
10 лет*
—

AMAGX

1 день
0.26%
1 месяц
1.44%
С начала года
15.11%
6 месяцев
14.45%
1 год
33.72%
3 года*
20.30%
5 лет*
13.38%
10 лет*
17.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLAL и AMAGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		12.94%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%24.65%10.61%
AMAGX
Amana Growth Fund Investor Shares		15.11%17.62%15.73%25.67%-19.49%31.51%32.93%7.77%

Correlation

The correlation between HLAL and AMAGX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г.

0.91

The correlation between HLAL and AMAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Amana Growth Fund Investor Shares

Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с SPTEHLAL с SPSKHLAL с QQQ
Часто сравнивают с AMAGX:
AMAGX с AMANXAMAGX с spusAMAGX с SPUSAMAGX с SPYAMAGX с AMIGXAMAGX с AMDWXAMAGX с AMAPX

Доходность на риск

HLAL vs. AMAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AMAGX
Ранг доходности на риск AMAGX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAGX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAGX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAGX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAGX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLAL c AMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Amana Growth Fund Investor Shares (AMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HLALAMAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.07

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.81

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.16

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.57

13.55

+1.02

HLAL vs. AMAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLAL на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMAGX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLAL и AMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HLAL и AMAGX

Максимальная просадка HLAL за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки AMAGX в -57.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLAL и AMAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLALAMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-57.64%

+24.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-11.04%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.67%

-21.45%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

-28.09%

+4.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.93%

-1.96%

-2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-10.26%

+5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.57%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HLAL и AMAGX

Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Amana Growth Fund Investor Shares (AMAGX) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что HLAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLALAMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

6.15%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

13.69%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

16.92%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

18.55%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.27%

18.50%

+1.77%

Сравнение комиссий HLAL и AMAGX

HLAL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AMAGX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLAL и AMAGX

Дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как AMAGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMAGX
Amana Growth Fund Investor Shares		0.00%0.00%3.95%0.65%3.64%0.52%5.44%3.15%3.47%10.90%13.67%7.45%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.47%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HLAL and AMAGX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HLAL has higher volatility (6.71%) compared to AMAGX (6.15%). In terms of maximum drawdown, HLAL dropped -33.57% vs AMAGX's -57.64%.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLAL и AMAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор