Сравнение HLAL с UMMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA).
HLAL и UMMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HLAL - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность FTSE Shariah USA Index. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г.. UMMA - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLAL или UMMA.
Доходность
Сравнение доходности HLAL и UMMA
Доходность по периодам
С начала года, HLAL показывает доходность 15.55%, что значительно выше, чем у UMMA с доходностью 5.41%.
HLAL
15.55%
0.71%
6.13%
20.46%
15.97%
N/A
UMMA
5.41%
-5.74%
-2.75%
11.63%
N/A
N/A
Основные характеристики
| HLAL | UMMA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 0.65 |
| Коэф-т Сортино | 2.09 | 1.02 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 2.17 | 0.78 |
| Коэф-т Мартина | 8.13 | 3.35 |
| Индекс Язвы | 2.48% | 3.21% |
| Дневная вол-ть | 12.92% | 16.58% |
| Макс. просадка | -33.57% | -34.17% |
| Текущая просадка | -1.26% | -8.63% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLAL и UMMA
HLAL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.
Корреляция
Корреляция между HLAL и UMMA составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HLAL c UMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLAL и UMMA
Дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности UMMA в 1.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 0.70% | 0.72% | 1.15% | 0.78% | 0.97% | 0.72% |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 1.10% | 1.09% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HLAL и UMMA
Максимальная просадка HLAL за все время составила -33.57%, примерно равная максимальной просадке UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLAL и UMMA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLAL и UMMA
Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что HLAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.