PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLAL с UMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLAL с UMMA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both exchange-traded funds - HLAL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the FTSE Shariah USA Index, while UMMA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HLAL returned 21.88%/yr vs 22.81%/yr for UMMA. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HLAL charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for UMMA.

Доходность

Сравнение доходности HLAL и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLAL показывает доходность 18.08%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 32.32%.

HLAL

1 день
-0.54%
1 месяц
7.05%
С начала года
18.08%
6 месяцев
17.15%
1 год
42.63%
3 года*
21.88%
5 лет*
15.73%
10 лет*
—

UMMA

1 день
-0.13%
1 месяц
12.11%
С начала года
32.32%
6 месяцев
35.20%
1 год
51.77%
3 года*
22.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLAL и UMMA

2026 (YTD)2025202420232022
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		18.08%18.30%16.70%30.13%-15.46%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		32.32%26.65%4.67%18.84%-21.62%

Correlation

The correlation between HLAL and UMMA is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2022 г.

0.76

The correlation between HLAL and UMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HLAL и UMMA

Секторы
HLAL
UMMA

Технологии

50.4%
42.9%

Коммуникационные услуги

16.7%
0.8%

Здравоохранение

10.5%
16.6%

Потребительский циклический сектор

5.6%
8.1%

Промышленность

4.6%
13.5%

Энергетика

4.5%
2.9%

Потребительский защитный сектор

2.9%
5.6%

Сырьевые материалы

2.5%
9.3%

Коммунальные услуги

1.0%

-

Недвижимость

0.8%
0.5%

Финансовые услуги

0.0%

-

Технологии

HLAL
50.4%
UMMA
42.9%

Коммуникационные услуги

HLAL
16.7%
UMMA
0.8%

Здравоохранение

HLAL
10.5%
UMMA
16.6%

Потребительский циклический сектор

HLAL
5.6%
UMMA
8.1%

Промышленность

HLAL
4.6%
UMMA
13.5%

Энергетика

HLAL
4.5%
UMMA
2.9%

Потребительский защитный сектор

HLAL
2.9%
UMMA
5.6%

Сырьевые материалы

HLAL
2.5%
UMMA
9.3%

Коммунальные услуги

HLAL
1.0%
UMMA

-

Недвижимость

HLAL
0.8%
UMMA
0.5%

Финансовые услуги

HLAL
0.0%
UMMA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSKHLAL с QQQ
Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPREUMMA с SPY

Доходность на риск

HLAL vs. UMMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLAL c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLALUMMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
2.59

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.52
3.44

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.45

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

3.48

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.39

13.60

+5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLAL vs. UMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLAL на текущий момент составляет 3.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMMA равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLAL и UMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLALUMMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

2.59

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.58

+0.31

Просадки

Сравнение просадок HLAL и UMMA

Максимальная просадка HLAL за все время составила -33.57%, примерно равная максимальной просадке UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLAL и UMMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLALUMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-34.17%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-14.93%

+4.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.67%

-18.73%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.90%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-9.81%

+4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

3.82%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности HLAL и UMMA

Текущая волатильность для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) составляет 3.59%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что HLAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLALUMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

7.54%

-3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

17.26%

-7.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

20.11%

-6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

20.55%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

20.55%

-0.34%

Сравнение комиссий HLAL и UMMA

HLAL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLAL и UMMA

Дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности UMMA в 0.93%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.45%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.93%1.02%0.91%1.09%1.77%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HLAL and UMMA have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMMA has higher volatility (7.54%) compared to HLAL (3.59%). In terms of maximum drawdown, HLAL dropped -33.57% vs UMMA's -34.17%.

On 3-year performance, UMMA leads with 22.81% vs 21.88% for HLAL. On fees, HLAL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HLAL has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UMMA has performed better with a 22.81% return vs 21.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HLAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for UMMA.

UMMA has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.45% for HLAL.

HLAL is categorized as Large Cap Growth Equities, while UMMA is Foreign Large Cap Equities. HLAL tracks FTSE Shariah USA Index, while UMMA tracks Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Their fees differ too: 0.50% for HLAL and 0.65% for UMMA.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLAL и UMMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор