Сравнение HLAL с UMMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA).
HLAL и UMMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HLAL - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность FTSE Shariah USA Index. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г.. UMMA - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLAL или UMMA.
Корреляция
Корреляция между HLAL и UMMA составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HLAL и UMMA
Основные характеристики
HLAL:
1.48
UMMA:
0.46
HLAL:
1.96
UMMA:
0.75
HLAL:
1.27
UMMA:
1.09
HLAL:
2.13
UMMA:
0.67
HLAL:
7.88
UMMA:
2.06
HLAL:
2.50%
UMMA:
3.69%
HLAL:
13.32%
UMMA:
16.61%
HLAL:
-33.57%
UMMA:
-34.17%
HLAL:
-2.75%
UMMA:
-9.32%
Доходность по периодам
С начала года, HLAL показывает доходность 18.13%, что значительно выше, чем у UMMA с доходностью 4.61%.
HLAL
18.13%
2.24%
6.27%
18.42%
15.47%
N/A
UMMA
4.61%
-1.62%
-4.00%
6.11%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLAL и UMMA
HLAL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HLAL c UMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLAL и UMMA
Дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности UMMA в 1.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 0.68% | 0.72% | 1.15% | 0.78% | 0.97% | 0.72% |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 1.11% | 1.09% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HLAL и UMMA
Максимальная просадка HLAL за все время составила -33.57%, примерно равная максимальной просадке UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLAL и UMMA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLAL и UMMA
Текущая волатильность для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) составляет 4.16%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что HLAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.