PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLAL с UMMA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLAL с UMMA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA).

HLAL и UMMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HLAL - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность FTSE Shariah USA Index. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г.. UMMA - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HLAL и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLAL и UMMA

2026 (YTD)2025202420232022
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		-3.31%18.30%16.70%30.13%-15.46%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		5.89%26.65%4.67%18.84%-21.62%

Доходность по периодам

С начала года, HLAL показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 5.89%.

HLAL

1 день
0.98%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
0.55%
1 год
22.37%
3 года*
16.11%
5 лет*
11.90%
10 лет*
—

UMMA

1 день
1.88%
1 месяц
-7.52%
С начала года
5.89%
6 месяцев
11.47%
1 год
32.44%
3 года*
14.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с QQQHLAL с SPSKHLAL с SPTE
Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPREUMMA с SPY

Сравнение комиссий HLAL и UMMA

HLAL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.

UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF

Доходность на риск

HLAL vs. UMMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLAL c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLALUMMADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.55

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.12

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.19

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

8.69

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLAL vs. UMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLAL на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMMA равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLAL и UMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLALUMMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.55

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.33

+0.41

Корреляция

Корреляция между HLAL и UMMA составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLAL и UMMA

Дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности UMMA в 1.16%

TTM2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.55%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		1.16%1.02%0.91%1.09%1.77%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLAL и UMMA

Максимальная просадка HLAL за все время составила -33.57%, примерно равная максимальной просадке UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLAL и UMMA.

Загрузка...

Показатели просадок

HLALUMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-34.17%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-14.93%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-9.99%

+3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-10.12%

+5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.77%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности HLAL и UMMA

Текущая волатильность для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) составляет 5.86%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что HLAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLALUMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

9.33%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

15.21%

-5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.53%

20.99%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

20.24%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

20.24%

+0.09%