Сравнение HLAL с UMMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA).
HLAL и UMMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HLAL - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность FTSE Shariah USA Index. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г.. UMMA - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLAL или UMMA.
Корреляция
Корреляция между HLAL и UMMA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HLAL и UMMA
Основные характеристики
HLAL:
-0.47
UMMA:
-0.41
HLAL:
-0.50
UMMA:
-0.44
HLAL:
0.93
UMMA:
0.94
HLAL:
-0.40
UMMA:
-0.50
HLAL:
-1.82
UMMA:
-1.62
HLAL:
4.24%
UMMA:
4.80%
HLAL:
16.48%
UMMA:
18.97%
HLAL:
-33.57%
UMMA:
-34.17%
HLAL:
-19.28%
UMMA:
-15.63%
Доходность по периодам
С начала года, HLAL показывает доходность -15.98%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью -7.01%.
HLAL
-15.98%
-13.56%
-14.39%
-7.59%
15.67%
N/A
UMMA
-7.01%
-12.28%
-13.64%
-7.19%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLAL и UMMA
HLAL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HLAL и UMMA
HLAL
UMMA
Сравнение HLAL c UMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLAL и UMMA
Дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности UMMA в 0.98%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 0.80% | 0.58% | 0.72% | 1.15% | 0.78% | 0.97% | 0.72% |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 0.98% | 0.91% | 1.09% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HLAL и UMMA
Максимальная просадка HLAL за все время составила -33.57%, примерно равная максимальной просадке UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLAL и UMMA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLAL и UMMA
Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) с волатильностью 9.01%. Это указывает на то, что HLAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.