PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLAL с SPSK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HLAL с SPSK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) and SPSK (SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF) are both exchange-traded funds - HLAL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the FTSE Shariah USA Index, while SPSK is a Global Bonds fund tracking the Dow Jones Sukuk Total Return (No Coupon Reinvestment). Both are passively managed. Over the past 5 years, HLAL returned 15.86%/yr vs 0.83%/yr for SPSK. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HLAL и SPSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLAL показывает доходность 18.72%, что значительно выше, чем у SPSK с доходностью 0.03%.

HLAL

1 день
-0.07%
1 месяц
9.45%
С начала года
18.72%
6 месяцев
17.75%
1 год
43.63%
3 года*
22.04%
5 лет*
15.86%
10 лет*
—

SPSK

1 день
-0.22%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.03%
6 месяцев
-0.08%
1 год
3.74%
3 года*
3.95%
5 лет*
0.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLAL и SPSK

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		18.72%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%24.65%0.44%
SPSK
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF		0.03%6.16%2.95%3.95%-7.75%-1.30%3.67%0.02%

Correlation

The correlation between HLAL and SPSK is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2019 г.

0.23

The correlation between HLAL and SPSK shifts across timeframes, from 0.19 (5 years) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wahed FTSE USA Shariah ETF

SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF

Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с QQQ
Часто сравнивают с SPSK:
SPSK с SPUSSPSK с SPRESPSK с AMAPXSPSK с SPYSPSK с UMMASPSK с WISEXSPSK с GLD

Доходность на риск

HLAL vs. SPSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SPSK
Ранг доходности на риск SPSK: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSK: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSK: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSK: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSK: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSK: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLAL c SPSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) и SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLALSPSKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.33
0.98

+2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.62
1.43

+3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.17

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

1.32

+2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.85

4.43

+15.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLAL vs. SPSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLAL на текущий момент составляет 3.33, что выше коэффициента Шарпа SPSK равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLAL и SPSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLALSPSKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

0.98

+2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.16

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.20

+0.69

Просадки

Сравнение просадок HLAL и SPSK

Максимальная просадка HLAL за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки SPSK в -12.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLAL и SPSK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLALSPSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-12.83%

-20.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-2.85%

-7.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.67%

-3.17%

-18.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

-12.45%

-10.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-1.03%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-3.83%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

0.84%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HLAL и SPSK

Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (SPSK) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что HLAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLALSPSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

0.96%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

2.46%

+7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

3.84%

+9.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

5.29%

+12.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

5.46%

+14.75%

Сравнение комиссий HLAL и SPSK

И HLAL, и SPSK имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLAL и SPSK

Дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности SPSK в 4.24%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.44%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%
SPSK
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF		4.24%3.63%3.53%2.95%2.22%2.56%1.78%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HLAL and SPSK have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HLAL has higher volatility (3.70%) compared to SPSK (0.96%). In terms of maximum drawdown, HLAL dropped -33.57% vs SPSK's -12.83%.

On 5-year performance, HLAL leads with 15.86% vs 0.83% for SPSK. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, SPSK has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HLAL has performed better with a 15.86% return vs 0.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HLAL and SPSK have the same expense ratio: 0.50% per year.

SPSK has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 0.44% for HLAL.

HLAL is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPSK is Global Bonds. HLAL tracks FTSE Shariah USA Index, while SPSK tracks Dow Jones Sukuk Total Return (No Coupon Reinvestment). They also come from different issuers: Wahed and SP Funds.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLAL и SPSK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор