Сравнение TSLZ с BERZ
TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) and BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds. TSLZ is actively managed, while BERZ is passively managed. Over the past year, TSLZ returned -51.89% vs -80.66% for BERZ. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSLZ charges 1.05%/yr vs 0.95%/yr for BERZ.
Доходность
Сравнение доходности TSLZ и BERZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLZ показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у BERZ с доходностью -55.66%.
TSLZ
- 1 день
- 11.56%
- 1 месяц
- 18.35%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 29.37%
- 1 год
- -51.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BERZ
- 1 день
- 11.73%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- -55.66%
- 6 месяцев
- -53.62%
- 1 год
- -80.66%
- 3 года*
- -74.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLZ и BERZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 11.42% | -75.98% | -88.79% | -24.75% |
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -55.66% | -78.81% | -65.95% | -44.49% |
Correlation
The correlation between TSLZ and BERZ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.61 |
The correlation between TSLZ and BERZ has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLZ vs. BERZ — Ранг доходности на риск
TSLZ
BERZ
Сравнение TSLZ c BERZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLZ | BERZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.77 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.96 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -1.56 | +0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLZ и BERZ
Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, примерно равная максимальной просадке BERZ в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и BERZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLZ | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -99.80% | +0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.88% | -84.60% | +11.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -98.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.83% | -99.73% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.70% | -71.81% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.22% | 54.31% | +2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLZ и BERZ
Текущая волатильность для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) составляет 27.70%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) волатильность равна 34.10%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BERZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLZ | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.70% | 34.10% | -6.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.77% | 63.77% | -7.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.07% | 81.37% | +6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.88% | 92.80% | +24.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.88% | 92.80% | +24.08% |
Сравнение комиссий TSLZ и BERZ
TSLZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BERZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLZ и BERZ
Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как BERZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.62% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
TSLZ and BERZ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BERZ has higher volatility (34.10%) compared to TSLZ (27.70%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs BERZ's -99.80%.
On 1-year performance, TSLZ leads with -51.89% vs -80.66% for BERZ. On fees, BERZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSLZ has been the lower-risk option at 27.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLZ has performed better with a -51.89% return vs -80.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BERZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.
TSLZ has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for BERZ.
They also come from different issuers: T-Rex and BMO. Their fees differ too: 1.05% for TSLZ and 0.95% for BERZ.
TSLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLZ и BERZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор