Сравнение TSLW с WNTR
TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) and WNTR (YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TSLW returned -2.05% vs 100.15% for WNTR. Their -0.39 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TSLW charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности TSLW и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLW показывает доходность -35.82%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 6.73%.
TSLW
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -28.07%
- 6 месяцев
- -26.97%
- С начала года
- -35.82%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.33%
WNTR
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- -1.23%
- С начала года
- 6.73%
- 1 год
- 100.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.02M | $1.65M | $2.51M | |
| $4.24M | $3.75M | $3.99M |
Сравнение доходности по годам TSLW и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -35.82% | 35.28% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 6.73% | 80.87% |
Correlation
The correlation between TSLW and WNTR is -0.41, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLW vs. WNTR — Ранг доходности на риск
TSLW
WNTR
Сравнение TSLW c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLW | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.29 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.36 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 5.96 | -6.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLW и WNTR
Максимальная просадка TSLW за все время составила -47.19%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLW и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLW | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.19% | -42.65% | -4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.19% | -42.65% | -4.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.16% | -12.93% | -29.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.19% | -20.10% | +4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.54% | 16.86% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLW и WNTR
Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) имеет более высокую волатильность в 22.43% по сравнению с YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) с волатильностью 12.79%. Это указывает на то, что TSLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLW | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.43% | 12.79% | +9.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.76% | 46.85% | -5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.51% | 54.57% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.72% | 53.24% | +5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.72% | 53.24% | +5.48% |
Сравнение комиссий TSLW и WNTR
TSLW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии WNTR в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLW и WNTR
Дивидендная доходность TSLW за последние двенадцать месяцев составляет около 115.60%, что больше доходности WNTR в 111.06%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 115.60% | 49.31% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 111.06% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
TSLW and WNTR have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLW has higher volatility (22.43%) compared to WNTR (12.79%). In terms of maximum drawdown, TSLW dropped -47.19% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 100.15% vs -2.05% for TSLW. On fees, TSLW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 12.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 100.15% return vs -2.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for WNTR.
TSLW has the higher dividend yield at 115.60%, compared with 111.06% for WNTR.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for TSLW and 1.00% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLW и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор