Сравнение TSLW с ULTY
TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TSLW returned 18.45% vs -8.47% for ULTY. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSLW charges 0.99%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.
Доходность
Сравнение доходности TSLW и ULTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLW показывает доходность -18.26%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью 5.47%.
TSLW
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -4.59%
- 6 месяцев
- -15.42%
- С начала года
- -18.26%
- 1 год
- 18.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -4.46%
- 6 месяцев
- 2.38%
- С начала года
- 5.47%
- 1 год
- -8.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLW и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -18.26% | 35.28% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 5.47% | -1.19% |
Correlation
The correlation between TSLW and ULTY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 0.51 |
The correlation between TSLW and ULTY has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLW vs. ULTY — Ранг доходности на риск
TSLW
ULTY
Сравнение TSLW c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLW | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.95 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.35 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | -0.66 | +1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLW и ULTY
Максимальная просадка TSLW за все время составила -35.80%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLW и ULTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLW | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.80% | -26.85% | -8.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.80% | -24.16% | -11.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.34% | -13.53% | -12.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.98% | -9.94% | -4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.15% | 12.89% | +4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLW и ULTY
Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) имеет более высокую волатильность в 19.92% по сравнению с YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что TSLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLW | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.92% | 6.08% | +13.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.31% | 16.60% | +20.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.47% | 21.84% | +31.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.97% | 27.15% | +29.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.97% | 27.15% | +29.82% |
Сравнение комиссий TSLW и ULTY
TSLW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLW и ULTY
Дивидендная доходность TSLW за последние двенадцать месяцев составляет около 92.33%, что меньше доходности ULTY в 117.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 92.33% | 49.31% | 0.00% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 117.30% | 142.99% | 111.70% |
Часто задаваемые вопросы
TSLW and ULTY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLW has higher volatility (19.92%) compared to ULTY (6.08%). In terms of maximum drawdown, TSLW dropped -35.80% vs ULTY's -26.85%.
On 1-year performance, TSLW leads with 18.45% vs -8.47% for ULTY. On fees, TSLW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, ULTY has been the lower-risk option at 6.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLW has performed better with a 18.45% return vs -8.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.
ULTY has the higher dividend yield at 117.30%, compared with 92.33% for TSLW.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for TSLW and 1.14% for ULTY.
TSLW currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLW и ULTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор