Сравнение TSLW с MSTY
TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TSLW returned 18.45% vs -74.10% for MSTY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSLW и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLW показывает доходность -18.26%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -34.11%.
TSLW
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -4.59%
- 6 месяцев
- -15.42%
- С начала года
- -18.26%
- 1 год
- 18.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.10%
- 6 месяцев
- -40.36%
- С начала года
- -34.11%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLW и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -18.26% | 35.28% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -34.11% | -52.68% |
Correlation
The correlation between TSLW and MSTY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLW vs. MSTY — Ранг доходности на риск
TSLW
MSTY
Сравнение TSLW c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLW | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.75 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.96 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | -1.40 | +2.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLW и MSTY
Максимальная просадка TSLW за все время составила -35.80%, что меньше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLW и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLW | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.80% | -77.40% | +41.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.80% | -77.37% | +41.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.34% | -74.10% | +47.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.98% | -28.24% | +14.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.15% | 52.80% | -35.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLW и MSTY
Текущая волатильность для Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) составляет 19.92%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 23.12%. Это указывает на то, что TSLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLW | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.92% | 23.12% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.31% | 52.77% | -15.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.47% | 64.70% | -11.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.97% | 72.23% | -15.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.97% | 72.23% | -15.26% |
Сравнение комиссий TSLW и MSTY
И TSLW, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLW и MSTY
Дивидендная доходность TSLW за последние двенадцать месяцев составляет около 92.33%, что меньше доходности MSTY в 289.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 289.23% | 294.61% | 104.56% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 92.33% | 49.31% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLW and MSTY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (23.12%) compared to TSLW (19.92%). In terms of maximum drawdown, TSLW dropped -35.80% vs MSTY's -77.40%.
On 1-year performance, TSLW leads with 18.45% vs -74.10% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, TSLW has been the lower-risk option at 19.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLW has performed better with a 18.45% return vs -74.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLW and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 289.23%, compared with 92.33% for TSLW.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
TSLW currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLW и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор