Сравнение TSLW с MSTY
TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TSLW returned -2.05% vs -67.95% for MSTY. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSLW и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLW показывает доходность -35.82%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -30.54%.
TSLW
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -28.07%
- 6 месяцев
- -26.97%
- С начала года
- -35.82%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.33%
MSTY
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- -19.25%
- С начала года
- -30.54%
- 1 год
- -67.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $13.50M | $12.65M | $27.08M | |
| $2.02M | $1.65M | $2.51M |
Сравнение доходности по годам TSLW и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -35.82% | 35.28% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -30.54% | -52.68% |
Correlation
The correlation between TSLW and MSTY is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLW vs. MSTY — Ранг доходности на риск
TSLW
MSTY
Сравнение TSLW c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLW | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.79 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.91 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | -1.32 | +1.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLW и MSTY
Максимальная просадка TSLW за все время составила -47.19%, что меньше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLW и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLW | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.19% | -77.40% | +30.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.19% | -74.91% | +27.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.16% | -72.69% | +30.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.19% | -29.27% | +14.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.54% | 51.33% | -31.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLW и MSTY
Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) имеет более высокую волатильность в 22.43% по сравнению с YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) с волатильностью 13.14%. Это указывает на то, что TSLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLW | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.43% | 13.14% | +9.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.76% | 51.76% | -10.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.51% | 64.60% | -9.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.72% | 71.75% | -13.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.72% | 71.75% | -13.03% |
Сравнение комиссий TSLW и MSTY
И TSLW, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLW и MSTY
Дивидендная доходность TSLW за последние двенадцать месяцев составляет около 115.60%, что меньше доходности MSTY в 241.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 241.58% | 294.61% | 104.56% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 115.60% | 49.31% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLW and MSTY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLW has higher volatility (22.43%) compared to MSTY (13.14%). In terms of maximum drawdown, TSLW dropped -47.19% vs MSTY's -77.40%.
On 1-year performance, TSLW leads with -2.05% vs -67.95% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, MSTY has been the lower-risk option at 13.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLW has performed better with a -2.05% return vs -67.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLW and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 241.58%, compared with 115.60% for TSLW.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
TSLW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLW и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор