Сравнение TSLW с MAGX
TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - TSLW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, TSLW returned -2.05% vs 28.65% for MAGX. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TSLW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for MAGX.
Доходность
Сравнение доходности TSLW и MAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLW показывает доходность -35.82%, что значительно ниже, чем у MAGX с доходностью -0.21%.
TSLW
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -28.07%
- 6 месяцев
- -26.97%
- С начала года
- -35.82%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.33%
MAGX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 5.92%
- 6 месяцев
- 7.18%
- С начала года
- -0.21%
- 1 год
- 28.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 40.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.28M | $4.45M | $4.59M | |
| $2.02M | $1.65M | $2.51M |
Сравнение доходности по годам TSLW и MAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -35.82% | 35.28% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | -0.21% | 51.61% |
Correlation
The correlation between TSLW and MAGX is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 0.69 |
The correlation between TSLW and MAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLW vs. MAGX — Ранг доходности на риск
TSLW
MAGX
Сравнение TSLW c MAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLW | MAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.14 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.77 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 2.07 | -2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLW и MAGX
Максимальная просадка TSLW за все время составила -47.19%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLW и MAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLW | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.19% | -54.19% | +7.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.19% | -37.24% | -9.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.16% | -9.04% | -33.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.19% | -13.90% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.54% | 13.86% | +5.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLW и MAGX
Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) имеет более высокую волатильность в 22.43% по сравнению с Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) с волатильностью 17.20%. Это указывает на то, что TSLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLW | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.43% | 17.20% | +5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.76% | 35.66% | +6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.51% | 44.65% | +10.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.72% | 53.91% | +4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.72% | 53.91% | +4.81% |
Сравнение комиссий TSLW и MAGX
TSLW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLW и MAGX
Дивидендная доходность TSLW за последние двенадцать месяцев составляет около 115.60%, что больше доходности MAGX в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 2.05% | 2.05% | 0.86% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 115.60% | 49.31% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLW and MAGX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLW has higher volatility (22.43%) compared to MAGX (17.20%). In terms of maximum drawdown, TSLW dropped -47.19% vs MAGX's -54.19%.
On 1-year performance, MAGX leads with 28.65% vs -2.05% for TSLW. On fees, MAGX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MAGX has been the lower-risk option at 17.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAGX has performed better with a 28.65% return vs -2.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for TSLW.
TSLW has the higher dividend yield at 115.60%, compared with 2.05% for MAGX.
TSLW is categorized as Derivative Income, while MAGX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.99% for TSLW and 0.95% for MAGX.
MAGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLW и MAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор