Сравнение TSLW с MAGS
TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - TSLW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, TSLW returned 23.66% vs 32.45% for MAGS. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSLW charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.
Доходность
Сравнение доходности TSLW и MAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLW показывает доходность -10.61%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью 4.79%.
TSLW
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 8.25%
- С начала года
- -10.61%
- 6 месяцев
- -12.21%
- 1 год
- 23.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- 32.45%
- 3 года*
- 34.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLW и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -10.61% | 33.77% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 4.79% | 26.93% |
Correlation
The correlation between TSLW and MAGS is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г. | 0.69 |
The correlation between TSLW and MAGS has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLW vs. MAGS — Ранг доходности на риск
TSLW
MAGS
Сравнение TSLW c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLW | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.28 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.75 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 6.06 | -4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLW | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.62 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 1.56 | -1.21 |
Просадки
Сравнение просадок TSLW и MAGS
Максимальная просадка TSLW за все время составила -35.80%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLW и MAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLW | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.80% | -29.91% | -5.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.80% | -18.62% | -17.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.44% | -2.57% | -16.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.90% | -4.70% | -8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.73% | 5.37% | +10.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLW и MAGS
Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) имеет более высокую волатильность в 14.64% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что TSLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLW | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.64% | 4.89% | +9.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.86% | 14.34% | +18.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.54% | 20.10% | +35.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.44% | 25.93% | +29.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.44% | 25.93% | +29.51% |
Сравнение комиссий TSLW и MAGS
TSLW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLW и MAGS
Дивидендная доходность TSLW за последние двенадцать месяцев составляет около 85.88%, что больше доходности MAGS в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.41% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 85.88% | 49.31% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLW and MAGS have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLW has higher volatility (14.64%) compared to MAGS (4.89%). In terms of maximum drawdown, TSLW dropped -35.80% vs MAGS's -29.91%.
On 1-year performance, MAGS leads with 32.45% vs 23.66% for TSLW. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAGS has performed better with a 32.45% return vs 23.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for TSLW.
TSLW has the higher dividend yield at 85.88%, compared with 1.41% for MAGS.
TSLW is categorized as Derivative Income, while MAGS is Technology Equities. Their fees differ too: 0.99% for TSLW and 0.29% for MAGS.
MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLW и MAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор