Сравнение TSLW с HYGW
TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) and HYGW (iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) are both Derivative Income funds. TSLW is actively managed, while HYGW is passively managed. Over the past year, TSLW returned -2.05% vs 6.26% for HYGW. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TSLW charges 0.99%/yr vs 0.69%/yr for HYGW.
Доходность
Сравнение доходности TSLW и HYGW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLW показывает доходность -35.82%, что значительно ниже, чем у HYGW с доходностью 2.85%.
TSLW
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -28.07%
- 6 месяцев
- -26.97%
- С начала года
- -35.82%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.33%
HYGW
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.44%
- С начала года
- 2.85%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $537.93K | $611.73K | $789.35K | |
| $2.02M | $1.65M | $2.51M |
Сравнение доходности по годам TSLW и HYGW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -35.82% | 35.28% |
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 2.85% | 4.99% |
Correlation
The correlation between TSLW and HYGW is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLW vs. HYGW — Ранг доходности на риск
TSLW
HYGW
Сравнение TSLW c HYGW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLW | HYGW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.44 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 3.46 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 15.43 | -15.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLW и HYGW
Максимальная просадка TSLW за все время составила -47.19%, что больше максимальной просадки HYGW в -5.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLW и HYGW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLW | HYGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.19% | -5.49% | -41.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.19% | -1.82% | -45.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.16% | -0.09% | -42.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.19% | -0.59% | -14.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.54% | 0.41% | +19.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLW и HYGW
Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) имеет более высокую волатильность в 22.43% по сравнению с iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что TSLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLW | HYGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.43% | 0.88% | +21.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.76% | 2.35% | +39.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.51% | 2.94% | +52.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.72% | 4.61% | +54.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.72% | 4.61% | +54.11% |
Сравнение комиссий TSLW и HYGW
TSLW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HYGW в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLW и HYGW
Дивидендная доходность TSLW за последние двенадцать месяцев составляет около 115.60%, что больше доходности HYGW в 10.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 10.36% | 12.53% | 12.30% | 15.98% | 8.71% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 115.60% | 49.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLW and HYGW have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLW has higher volatility (22.43%) compared to HYGW (0.88%). In terms of maximum drawdown, TSLW dropped -47.19% vs HYGW's -5.49%.
On 1-year performance, HYGW leads with 6.26% vs -2.05% for TSLW. On fees, HYGW is cheaper at 0.69% per year. On volatility, HYGW has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYGW has performed better with a 6.26% return vs -2.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYGW is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.99% for TSLW.
TSLW has the higher dividend yield at 115.60%, compared with 10.36% for HYGW.
They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.99% for TSLW and 0.69% for HYGW.
HYGW currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLW и HYGW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор