Сравнение TSLW с BALI
TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) and BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TSLW returned -2.05% vs 25.11% for BALI. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TSLW charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for BALI.
Доходность
Сравнение доходности TSLW и BALI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLW показывает доходность -35.82%, что значительно ниже, чем у BALI с доходностью 15.45%.
TSLW
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -28.07%
- 6 месяцев
- -26.97%
- С начала года
- -35.82%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.33%
BALI
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 3.53%
- 6 месяцев
- 13.95%
- С начала года
- 15.45%
- 1 год
- 25.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.36M | $7.38M | $9.08M | |
| $2.02M | $1.65M | $2.51M |
Сравнение доходности по годам TSLW и BALI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -35.82% | 35.28% |
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 15.45% | 14.47% |
Correlation
The correlation between TSLW and BALI is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 0.54 |
The correlation between TSLW and BALI has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLW vs. BALI — Ранг доходности на риск
TSLW
BALI
Сравнение TSLW c BALI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLW | BALI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.44 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 3.76 | -3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 17.53 | -17.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLW и BALI
Максимальная просадка TSLW за все время составила -47.19%, что больше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLW и BALI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLW | BALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.19% | -16.65% | -30.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.19% | -6.71% | -40.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.16% | 0.00% | -42.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.19% | -1.59% | -13.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.54% | 1.44% | +18.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLW и BALI
Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) имеет более высокую волатильность в 22.43% по сравнению с Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что TSLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLW | BALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.43% | 3.28% | +19.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.76% | 8.53% | +33.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.51% | 10.65% | +44.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.72% | 12.91% | +45.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.72% | 12.91% | +45.81% |
Сравнение комиссий TSLW и BALI
TSLW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BALI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLW и BALI
Дивидендная доходность TSLW за последние двенадцать месяцев составляет около 115.60%, что больше доходности BALI в 7.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 7.63% | 8.51% | 7.13% | 2.13% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 115.60% | 49.31% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLW and BALI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLW has higher volatility (22.43%) compared to BALI (3.28%). In terms of maximum drawdown, TSLW dropped -47.19% vs BALI's -16.65%.
On 1-year performance, BALI leads with 25.11% vs -2.05% for TSLW. On fees, BALI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BALI has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BALI has performed better with a 25.11% return vs -2.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BALI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for TSLW.
TSLW has the higher dividend yield at 115.60%, compared with 7.63% for BALI.
They also come from different issuers: Roundhill and BlackRock. Their fees differ too: 0.99% for TSLW and 0.35% for BALI.
BALI currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLW и BALI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор