Сравнение TSLTX с VSMVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX).

TSLTX управляется Transamerica. Фонд был запущен 23 янв. 2003 г.. VSMVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLTX и VSMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLTX и VSMVX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
TSLTX Transamerica Small Cap Value	7.74%	9.56%	12.59%	8.84%	-12.51%	31.10%	5.99%	20.91%	-16.42%
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares	4.50%	6.38%	7.53%	14.85%	-11.12%	30.85%	2.79%	24.47%	-11.76%

Доходность по периодам

С начала года, TSLTX показывает доходность 7.74%, что значительно выше, чем у VSMVX с доходностью 4.50%.

TSLTX

1 день: 0.72%

1 месяц: -1.42%

С начала года: 7.74%

6 месяцев: 11.32%

1 год: 26.98%

3 года*: 13.16%

5 лет*: 6.51%

10 лет*: —

VSMVX

1 день: 0.14%

1 месяц: -2.94%

С начала года: 4.50%

6 месяцев: 7.03%

1 год: 21.75%

3 года*: 10.04%

5 лет*: 4.88%

10 лет*: 9.54%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Transamerica Small Cap Value

Название символа

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с TSLTX:

TSLTX с TSLL TSLTX с BOSOX TSLTX с TSLA TSLTX с SWPPX TSLTX с UPRO TSLTX с SCHG TSLTX с VFIAX

Часто сравнивают с VSMVX:

VSMVX с VSIAX VSMVX с AVUV VSMVX с VOO VSMVX с VSGIX VSMVX с VBR VSMVX с SPY VSMVX с VB

Сравнение комиссий TSLTX и VSMVX

TSLTX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VSMVX в 0.08%.

TSLTX

Transamerica Small Cap Value

VSMVX

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

TSLTX vs. VSMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VSMVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLTX c VSMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TSLTX	VSMVX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.33	1.00	+0.34
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.90	1.51	+0.39
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.20	+0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.05	1.51	+0.54
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.45	5.72	+2.73
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLTX vs. VSMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLTX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа VSMVX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLTX и VSMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TSLTX	VSMVX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.33	1.00	+0.34
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.13	0.22	-0.09
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.40	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.17	0.47	-0.30

Корреляция

Корреляция между TSLTX и VSMVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLTX и VSMVX

Дивидендная доходность TSLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности VSMVX в 1.82%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TSLTX Transamerica Small Cap Value	4.99%	5.38%	27.99%	2.99%	21.70%	77.67%	0.24%	4.26%	11.17%	0.00%	0.00%	0.00%
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares	1.82%	1.45%	1.85%	1.92%	1.88%	1.66%	1.46%	1.65%	1.89%	1.55%	1.26%	1.42%

Просадки

Сравнение просадок TSLTX и VSMVX

Максимальная просадка TSLTX за все время составила -55.58%, что больше максимальной просадки VSMVX в -47.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLTX и VSMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

	TSLTX	VSMVX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-55.58%	-47.61%	-7.97%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.73%	-9.33%	+1.60%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-55.58%	-28.81%	-26.77%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-47.61%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-27.33%	-6.02%	-21.31%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-28.61%	-7.72%	-20.89%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.53%	4.17%	-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLTX и VSMVX

Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) имеют волатильность 5.63% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TSLTX	VSMVX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.63%	5.47%	+0.16%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.11%	13.57%	-1.46%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.79%	23.83%	-2.04%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	50.06%	22.18%	+27.88%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	44.01%	24.14%	+19.87%

Сравнение TSLTX с VSMVX

Доходность

Сравнение доходности TSLTX и VSMVX

Сравнение доходности по годам TSLTX и VSMVX

Доходность по периодам

TSLTX

VSMVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TSLTX и VSMVX

Доходность на риск

TSLTX vs. VSMVX — Ранг доходности на риск

TSLTX

VSMVX

Сравнение TSLTX c VSMVX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TSLTX vs. VSMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLTX и VSMVX

Просадки

Сравнение просадок TSLTX и VSMVX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TSLTX и VSMVX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)