PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLTX с IIVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLTX с IIVAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX).

TSLTX управляется Transamerica. Фонд был запущен 23 янв. 2003 г.. IIVAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 2 апр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLTX и IIVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLTX и IIVAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TSLTX
Transamerica Small Cap Value		6.96%9.56%12.59%8.84%-12.51%31.10%5.99%20.91%-16.42%
IIVAX
Transamerica Small/Mid Cap Value Fund		2.68%9.49%8.57%12.02%-8.35%27.49%3.25%24.62%-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, TSLTX показывает доходность 6.96%, что значительно выше, чем у IIVAX с доходностью 2.68%.

TSLTX

1 день
2.41%
1 месяц
-3.66%
С начала года
6.96%
6 месяцев
10.52%
1 год
28.01%
3 года*
12.89%
5 лет*
6.36%
10 лет*
—

IIVAX

1 день
1.89%
1 месяц
-5.02%
С начала года
2.68%
6 месяцев
4.29%
1 год
15.03%
3 года*
10.64%
5 лет*
6.43%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Small Cap Value

Transamerica Small/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с TSLTX:
TSLTX с TSLLTSLTX с BOSOXTSLTX с TSLATSLTX с SWPPXTSLTX с UPROTSLTX с SCHGTSLTX с VFIAX
Часто сравнивают с IIVAX:
IIVAX с WFPAXIIVAX с SMMDIIVAX с CSMCXIIVAX с TAHTXIIVAX с TMLPXIIVAX с TIMUXIIVAX с TISVX

Сравнение комиссий TSLTX и IIVAX

TSLTX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии IIVAX в 1.23%.

IIVAX
Transamerica Small/Mid Cap Value Fund
TSLTX
Transamerica Small Cap Value

Доходность на риск

TSLTX vs. IIVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLTX
Ранг доходности на риск TSLTX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLTX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLTX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLTX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
IIVAX
Ранг доходности на риск IIVAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIVAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIVAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIVAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIVAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIVAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLTX c IIVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLTXIIVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.83

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.29

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.17

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.20

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

4.70

+3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLTX vs. IIVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLTX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа IIVAX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLTX и IIVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLTXIIVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.83

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.35

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.48

-0.31

Корреляция

Корреляция между TSLTX и IIVAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLTX и IIVAX

Дивидендная доходность TSLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности IIVAX в 10.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSLTX
Transamerica Small Cap Value		5.03%5.38%27.99%2.99%21.70%77.67%0.24%4.26%11.17%0.00%0.00%0.00%
IIVAX
Transamerica Small/Mid Cap Value Fund		10.31%10.58%12.75%4.83%9.72%10.94%0.48%3.17%12.58%13.20%5.91%9.34%

Просадки

Сравнение просадок TSLTX и IIVAX

Максимальная просадка TSLTX за все время составила -55.58%, примерно равная максимальной просадке IIVAX в -57.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLTX и IIVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLTXIIVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.58%

-57.38%

+1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-12.98%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.58%

-23.12%

-32.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.85%

-6.10%

-21.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.61%

-8.38%

-20.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.32%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLTX и IIVAX

Transamerica Small Cap Value (TSLTX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что TSLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLTXIIVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

4.59%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

10.09%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.78%

18.44%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.06%

18.64%

+31.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.02%

20.51%

+23.51%