PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLTX с IIVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLTX с IIVAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TSLTX (Transamerica Small Cap Value) and IIVAX (Transamerica Small/Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - TSLTX is a Small Cap Value Equities fund managed by Transamerica, while IIVAX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Transamerica. Over the past 5 years, TSLTX returned 9.11%/yr vs 7.26%/yr for IIVAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TSLTX charges 0.80%/yr vs 1.23%/yr for IIVAX.

Доходность

Сравнение доходности TSLTX и IIVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLTX показывает доходность 25.34%, что значительно выше, чем у IIVAX с доходностью 11.52%.

TSLTX

1 день
0.62%
1 месяц
2.86%
С начала года
25.34%
6 месяцев
22.96%
1 год
45.84%
3 года*
19.92%
5 лет*
9.11%
10 лет*
—

IIVAX

1 день
0.91%
1 месяц
1.45%
С начала года
11.52%
6 месяцев
10.15%
1 год
22.91%
3 года*
13.88%
5 лет*
7.26%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLTX и IIVAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TSLTX
Transamerica Small Cap Value		25.34%9.56%12.59%8.84%-12.51%31.10%5.99%20.91%-16.42%
IIVAX
Transamerica Small/Mid Cap Value Fund		11.52%9.49%8.57%12.02%-8.35%27.49%3.25%24.62%-12.48%

Correlation

The correlation between TSLTX and IIVAX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г.

0.94

The correlation between TSLTX and IIVAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Small Cap Value

Transamerica Small/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с TSLTX:
TSLTX с TSLLTSLTX с BOSOXTSLTX с SWPPXTSLTX с TSLATSLTX с UPROTSLTX с VFIAXTSLTX с SCHG
Часто сравнивают с IIVAX:
IIVAX с WFPAXIIVAX с TAHTXIIVAX с TIMUXIIVAX с CSMCXIIVAX с SMMDIIVAX с TMLPXIIVAX с TISVX

Доходность на риск

TSLTX vs. IIVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLTX
Ранг доходности на риск TSLTX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLTX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLTX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLTX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IIVAX
Ранг доходности на риск IIVAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIVAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIVAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIVAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIVAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIVAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLTX c IIVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLTXIIVAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
1.60

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
2.40

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.28

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.80

2.48

+3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.30

8.52

+10.79

TSLTX vs. IIVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLTX на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа IIVAX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLTX и IIVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLTX и IIVAX

Максимальная просадка TSLTX за все время составила -55.58%, примерно равная максимальной просадке IIVAX в -57.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLTX и IIVAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLTXIIVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.58%

-57.38%

+1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-8.87%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

-19.76%

-6.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.58%

-23.12%

-32.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.45%

-1.51%

-13.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.36%

-8.32%

-20.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.58%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLTX и IIVAX

Transamerica Small Cap Value (TSLTX) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что TSLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLTXIIVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

3.50%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

9.15%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

13.72%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.01%

18.56%

+31.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.46%

20.42%

+23.04%

Сравнение комиссий TSLTX и IIVAX

TSLTX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии IIVAX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLTX и IIVAX

Дивидендная доходность TSLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности IIVAX в 9.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIVAX
Transamerica Small/Mid Cap Value Fund		9.49%10.58%12.75%4.83%9.72%10.94%0.48%3.17%12.58%13.20%5.91%9.34%
TSLTX
Transamerica Small Cap Value		4.29%5.38%27.99%2.99%21.70%77.67%0.24%4.26%11.17%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSLTX and IIVAX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLTX has higher volatility (4.67%) compared to IIVAX (3.50%). In terms of maximum drawdown, TSLTX dropped -55.58% vs IIVAX's -57.38%.

TSLTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLTX и IIVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор