Сравнение IIVAX с SMMD
IIVAX (Transamerica Small/Mid Cap Value Fund) and SMMD (iShares Russell 2500 ETF) are both funds - IIVAX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Transamerica, while SMMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2500 Index. Over the past 5 years, IIVAX returned 6.96%/yr vs 7.64%/yr for SMMD. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IIVAX charges 1.23%/yr vs 0.15%/yr for SMMD.
Доходность
Сравнение доходности IIVAX и SMMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IIVAX показывает доходность 10.90%, что значительно ниже, чем у SMMD с доходностью 18.37%.
IIVAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 10.90%
- 6 месяцев
- 11.33%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 10.02%
SMMD
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 4.41%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 18.20%
- 1 год
- 36.03%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IIVAX и SMMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIVAX Transamerica Small/Mid Cap Value Fund | 10.90% | 9.49% | 8.57% | 12.02% | -8.35% | 27.49% | 3.25% | 24.62% | -11.87% | 7.92% |
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 18.37% | 11.72% | 11.87% | 17.71% | -18.53% | 18.30% | 19.98% | 28.01% | -10.58% | 10.82% |
Correlation
The correlation between IIVAX and SMMD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г. | 0.88 |
The correlation between IIVAX and SMMD has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIVAX vs. SMMD — Ранг доходности на риск
IIVAX
SMMD
Сравнение IIVAX c SMMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIVAX | SMMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 3.75 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | 14.29 | -4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIVAX | SMMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 2.11 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.37 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.50 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок IIVAX и SMMD
Максимальная просадка IIVAX за все время составила -57.38%, что больше максимальной просадки SMMD в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIVAX и SMMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IIVAX | SMMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.38% | -41.06% | -16.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -9.66% | +0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.76% | -25.50% | +5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.12% | -28.26% | +5.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.63% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -8.37% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.53% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIVAX и SMMD
Текущая волатильность для Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) составляет 3.06%, в то время как у iShares Russell 2500 ETF (SMMD) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что IIVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IIVAX | SMMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 5.17% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | 12.58% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 17.20% | -3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.58% | 20.82% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 22.37% | -1.89% |
Сравнение комиссий IIVAX и SMMD
IIVAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии SMMD в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIVAX и SMMD
Дивидендная доходность IIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что больше доходности SMMD в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIVAX Transamerica Small/Mid Cap Value Fund | 9.54% | 10.58% | 12.75% | 4.83% | 9.72% | 10.94% | 0.48% | 3.17% | 12.58% | 13.20% | 5.91% | 9.34% |
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 1.05% | 1.28% | 1.27% | 1.44% | 1.79% | 1.12% | 1.31% | 1.50% | 2.45% | 0.68% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IIVAX and SMMD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMMD has higher volatility (5.17%) compared to IIVAX (3.06%). In terms of maximum drawdown, IIVAX dropped -57.38% vs SMMD's -41.06%.
SMMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IIVAX и SMMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор