Сравнение IIVAX с TAHTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) и Transamerica High Yield Bond (TAHTX).
IIVAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 2 апр. 2001 г.. TAHTX управляется Transamerica. Фонд был запущен 14 июн. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности IIVAX и TAHTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIVAX и TAHTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIVAX Transamerica Small/Mid Cap Value Fund | 0.78% | 9.49% | 8.57% | 12.02% | -8.35% | 27.49% | 3.25% | 24.62% | -11.87% | 15.16% |
TAHTX Transamerica High Yield Bond | -2.04% | 8.73% | 7.83% | 9.14% | -13.10% | 6.22% | 3.66% | 14.12% | -2.36% | 5.98% |
Доходность по периодам
С начала года, IIVAX показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у TAHTX с доходностью -2.04%. За последние 10 лет акции IIVAX превзошли акции TAHTX по среднегодовой доходности: 9.33% против 4.25% соответственно.
IIVAX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 9.33%
TAHTX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 4.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIVAX и TAHTX
IIVAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии TAHTX в 0.58%.
Доходность на риск
IIVAX vs. TAHTX — Ранг доходности на риск
IIVAX
TAHTX
Сравнение IIVAX c TAHTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) и Transamerica High Yield Bond (TAHTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIVAX | TAHTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.68 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 2.47 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.37 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.96 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 8.16 | -4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIVAX | TAHTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.68 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.53 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.69 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.35 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между IIVAX и TAHTX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIVAX и TAHTX
Дивидендная доходность IIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%, что больше доходности TAHTX в 6.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIVAX Transamerica Small/Mid Cap Value Fund | 10.50% | 10.58% | 12.75% | 4.83% | 9.72% | 10.94% | 0.48% | 3.17% | 12.58% | 13.20% | 5.91% | 9.34% |
TAHTX Transamerica High Yield Bond | 6.53% | 6.94% | 6.60% | 4.20% | 3.74% | 4.59% | 4.67% | 5.57% | 6.30% | 4.43% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IIVAX и TAHTX
Максимальная просадка IIVAX за все время составила -57.38%, что больше максимальной просадки TAHTX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIVAX и TAHTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIVAX | TAHTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.38% | -23.40% | -33.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -3.22% | -9.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.12% | -16.57% | -6.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.13% | -23.40% | -20.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.84% | -2.67% | -5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -4.99% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 0.77% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIVAX и TAHTX
Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Transamerica High Yield Bond (TAHTX) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что IIVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAHTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIVAX | TAHTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 1.27% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 2.52% | +7.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 4.01% | +14.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 5.06% | +13.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.51% | 6.18% | +14.33% |