Сравнение IIVAX с TAHTX
IIVAX (Transamerica Small/Mid Cap Value Fund) and TAHTX (Transamerica High Yield Bond) are both mutual funds - IIVAX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Transamerica, while TAHTX is a High Yield Bonds fund managed by Transamerica. Over the past 10 years, IIVAX returned 10.38%/yr vs 4.01%/yr for TAHTX. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IIVAX charges 1.23%/yr vs 0.58%/yr for TAHTX.
Доходность
Сравнение доходности IIVAX и TAHTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IIVAX показывает доходность 18.61%, что значительно выше, чем у TAHTX с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции IIVAX превзошли акции TAHTX по среднегодовой доходности: 10.38% против 4.01% соответственно.
IIVAX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 4.94%
- 6 месяцев
- 10.55%
- С начала года
- 18.61%
- 1 год
- 27.67%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 10.38%
- Всё время*
- 10.92%
TAHTX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.77%
- С начала года
- 0.97%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 4.01%
- Всё время*
- 2.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам IIVAX и TAHTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIVAX Transamerica Small/Mid Cap Value Fund | 18.61% | 9.49% | 8.57% | 12.02% | -8.35% | 27.49% | 3.25% | 24.62% | -11.87% | 15.16% |
TAHTX Transamerica High Yield Bond | 0.97% | 8.73% | 7.83% | 9.14% | -13.10% | 6.22% | 3.66% | 14.12% | -2.36% | 5.98% |
Correlation
The correlation between IIVAX and TAHTX is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.46 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIVAX vs. TAHTX — Ранг доходности на риск
IIVAX
TAHTX
Сравнение IIVAX c TAHTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) и Transamerica High Yield Bond (TAHTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IIVAX | TAHTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.27 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 1.65 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.24 | 7.67 | +3.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IIVAX и TAHTX
Максимальная просадка IIVAX за все время составила -57.38%, что больше максимальной просадки TAHTX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIVAX и TAHTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IIVAX | TAHTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.38% | -23.40% | -33.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -2.79% | -6.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.76% | -4.41% | -15.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.12% | -16.57% | -6.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.13% | -23.40% | -20.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -4.88% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 0.60% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIVAX и TAHTX
Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Transamerica High Yield Bond (TAHTX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что IIVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAHTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IIVAX | TAHTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 0.74% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 2.80% | +6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 3.59% | +9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 5.13% | +13.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.35% | 5.97% | +14.38% |
Сравнение комиссий IIVAX и TAHTX
IIVAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии TAHTX в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIVAX и TAHTX
Дивидендная доходность IIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что больше доходности TAHTX в 6.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIVAX Transamerica Small/Mid Cap Value Fund | 8.92% | 10.58% | 12.75% | 4.83% | 9.72% | 10.94% | 0.48% | 3.17% | 12.58% | 13.20% | 5.91% | 9.34% |
TAHTX Transamerica High Yield Bond | 6.51% | 6.94% | 6.60% | 4.20% | 3.74% | 4.59% | 4.67% | 5.57% | 6.30% | 4.43% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IIVAX and TAHTX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IIVAX has higher volatility (3.69%) compared to TAHTX (0.74%). In terms of maximum drawdown, IIVAX dropped -57.38% vs TAHTX's -23.40%.
IIVAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IIVAX и TAHTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор