График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Transamerica Small/Mid Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) показал доход в 0.78% с начала года и 13.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IIVAX составила 9.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Transamerica Small/Mid Cap Value Fund
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 9.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 мар. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +20.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IIVAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 21 дек. 2021 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.23% | 2.62% | -6.68% | 0.78% | |||||||||
| 2025 | 2.50% | -2.06% | -2.83% | -3.19% | 3.17% | 3.35% | 0.72% | 5.91% | -0.25% | -1.86% | 3.03% | 1.07% | 9.49% |
| 2024 | -1.18% | 3.41% | 4.99% | -5.14% | 2.91% | -2.58% | 8.52% | -0.53% | -0.03% | -1.31% | 6.94% | -6.56% | 8.57% |
| 2023 | 7.78% | -2.89% | -3.55% | -0.47% | -3.54% | 7.58% | 4.81% | -1.81% | -4.05% | -4.37% | 6.38% | 6.95% | 12.02% |
| 2022 | -2.70% | 0.44% | 1.41% | -5.18% | 4.20% | -9.31% | 7.45% | -3.59% | -9.80% | 10.00% | 5.16% | -4.52% | -8.35% |
| 2021 | 0.79% | 7.69% | 6.34% | 4.14% | 2.25% | -1.65% | -0.90% | 2.17% | -2.80% | 3.51% | -2.69% | 6.39% | 27.49% |
Метрики бенчмарка
Transamerica Small/Mid Cap Value Fund: годовая альфа составляет 3.83%, бета — 0.98, а R² — 0.75 относительно S&P 500 Index с 02.04.2001.
- Этот фонд участвовал в 119.03% роста S&P 500 Index и в 102.73% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- Этот фонд показал годовую альфу 3.83% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 0.98 и R² 0.75 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 3.83%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 119.03%
- Участие в снижении
- 102.73%
Комиссия
Комиссия IIVAX составляет 1.23%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IIVAX имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IIVAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.90 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.39 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.40 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 6.61 | -2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IIVAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Transamerica Small/Mid Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.73 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.73 | $2.73 | $3.32 | $1.31 | $2.46 | $3.32 | $0.13 | $0.82 | $2.69 | $3.60 | $1.59 | $2.20 |
Дивидендный доход | 10.50% | 10.58% | 12.75% | 4.83% | 9.72% | 10.94% | 0.48% | 3.17% | 12.58% | 13.20% | 5.91% | 9.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Transamerica Small/Mid Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.73 | $2.73 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.32 | $3.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $1.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.46 | $2.46 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.32 | $3.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Transamerica Small/Mid Cap Value Fund показал максимальную просадку в 57.38%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 443 торговые сессии.
Текущая просадка Transamerica Small/Mid Cap Value Fund составляет 7.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.38% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 443 | 8 дек. 2010 г. | 782 |
| -44.13% | 17 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 179 | 4 дек. 2020 г. | 224 |
| -37.78% | 17 апр. 2002 г. | 123 | 9 окт. 2002 г. | 254 | 13 окт. 2003 г. | 377 |
| -29.48% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 240 | 14 сент. 2012 г. | 348 |
| -23.12% | 22 дек. 2021 г. | 195 | 30 сент. 2022 г. | 369 | 21 мар. 2024 г. | 564 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...