- ISIN
- US8939573650
- CUSIP
- 893957365
- Эмитент
- Transamerica
- Дата выпуска
- 2 апр. 2001 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IIVAX
Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) прибавил 10.9% с начала года. Текущая цена акции IIVAX — $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IIVAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,400.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) показал доход в 10.90% с начала года и 23.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IIVAX составила 10.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Transamerica Small/Mid Cap Value Fund
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 10.90%
- 6 месяцев
- 11.33%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 10.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IIVAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 мар. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +20.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IIVAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 21 дек. 2021 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.23% | 2.62% | -4.92% | 6.80% | 0.74% | 0.39% | 10.90% | ||||||
| 2025 | 2.50% | -2.06% | -2.83% | -3.19% | 3.17% | 3.35% | 0.72% | 5.91% | -0.25% | -1.86% | 3.03% | 1.07% | 9.49% |
| 2024 | -1.18% | 3.41% | 4.99% | -5.14% | 2.91% | -2.58% | 8.52% | -0.53% | -0.03% | -1.31% | 6.94% | -6.56% | 8.57% |
| 2023 | 7.78% | -2.89% | -3.55% | -0.47% | -3.54% | 7.58% | 4.81% | -1.81% | -4.05% | -4.37% | 6.38% | 6.95% | 12.02% |
| 2022 | -2.70% | 0.44% | 1.41% | -5.18% | 4.20% | -9.31% | 7.45% | -3.59% | -9.80% | 10.00% | 5.16% | -4.52% | -8.35% |
| 2021 | 0.79% | 7.69% | 6.34% | 4.14% | 2.25% | -1.65% | -0.90% | 2.17% | -2.80% | 3.51% | -2.69% | 6.39% | 27.49% |
Метрики бенчмарка
Transamerica Small/Mid Cap Value Fund has an annualized alpha of 3.47%, beta of 0.98, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 02, 2001.
- This fund captured 116.98% of S&P 500 Index gains and 102.94% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 3.47% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.75, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.47%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 116.98%
- Участие в снижении
- 102.94%
Комиссия
Комиссия IIVAX составляет 1.23%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IIVAX имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IIVAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.93 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | 13.52 | -3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Transamerica Small/Mid Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.73 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.73 | $2.73 | $3.32 | $1.31 | $2.46 | $3.32 | $0.13 | $0.82 | $2.69 | $3.60 | $1.59 | $2.20 |
Дивидендный доход | 9.54% | 10.58% | 12.75% | 4.83% | 9.72% | 10.94% | 0.48% | 3.17% | 12.58% | 13.20% | 5.91% | 9.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Transamerica Small/Mid Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.73 | $2.73 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.32 | $3.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $1.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.46 | $2.46 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.32 | $3.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Transamerica Small/Mid Cap Value Fund показал максимальную просадку в 57.38%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 443 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -57.38%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 9mo | 3y 1moнояб. 2007 г. - дек. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -44.13%март 2020 г. | 2mo 6d | 8mo 16d | 10mo 22dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -37.78%окт. 2002 г. | 5mo 25d | 1y 4d | 1y 5moапр. 2002 г. - окт. 2003 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -29.48%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 11mo 17d | 1y 4moмай 2011 г. - сент. 2012 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.12%сент. 2022 г. | 9mo 12d | 1y 5mo | 2y 3moдек. 2021 г. - март 2024 г. |
Показатели просадок
| IIVAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.38% | -56.78% | -0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -9.10% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.76% | -18.90% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.12% | -25.43% | +2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.13% | -33.92% | -10.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -10.72% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 1.97% | +0.59% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IIVAX
Добавьте Transamerica Small/Mid Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IIVAX