PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIVAX с TIMUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IIVAX с TIMUX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IIVAX (Transamerica Small/Mid Cap Value Fund) and TIMUX (Transamerica Intermediate Muni) are both mutual funds - IIVAX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Transamerica, while TIMUX is a Municipal Bonds fund managed by Transamerica. Over the past 10 years, IIVAX returned 10.02%/yr vs 1.73%/yr for TIMUX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. IIVAX charges 1.23%/yr vs 0.49%/yr for TIMUX.

Доходность

Сравнение доходности IIVAX и TIMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) и Transamerica Intermediate Muni (TIMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IIVAX показывает доходность 10.90%, что значительно выше, чем у TIMUX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции IIVAX превзошли акции TIMUX по среднегодовой доходности: 10.02% против 1.73% соответственно.

IIVAX

1 день
0.21%
1 месяц
2.25%
С начала года
10.90%
6 месяцев
11.33%
1 год
23.71%
3 года*
13.74%
5 лет*
6.96%
10 лет*
10.02%

TIMUX

1 день
0.09%
1 месяц
0.64%
С начала года
1.75%
6 месяцев
2.24%
1 год
7.43%
3 года*
3.75%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IIVAX и TIMUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIVAX
Transamerica Small/Mid Cap Value Fund		10.90%9.49%8.57%12.02%-8.35%27.49%3.25%24.62%-11.87%15.16%
TIMUX
Transamerica Intermediate Muni		1.75%3.88%2.47%5.52%-12.27%2.30%4.30%7.43%1.08%5.61%

Correlation

The correlation between IIVAX and TIMUX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

-0.07

The correlation between IIVAX and TIMUX shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.14 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Small/Mid Cap Value Fund

Transamerica Intermediate Muni

Часто сравнивают с IIVAX:
IIVAX с WFPAXIIVAX с TAHTXIIVAX с CSMCXIIVAX с SMMDIIVAX с TMLPXIIVAX с TISVXIIVAX с TFLIX
Часто сравнивают с TIMUX:
TIMUX с THYIXTIMUX с EIHMXTIMUX с TLOFXTIMUX с IMLAXTIMUX с MUBTIMUX с IMOAXTIMUX с APUSX

Доходность на риск

IIVAX vs. TIMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIVAX
Ранг доходности на риск IIVAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIVAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIVAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIVAX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIVAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIVAX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
TIMUX
Ранг доходности на риск TIMUX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIMUX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIMUX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIMUX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIMUX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIMUX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIVAX c TIMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) и Transamerica Intermediate Muni (TIMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIVAXTIMUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.96

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
4.68

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.80

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.68

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.86

9.87

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIVAX vs. TIMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIVAX на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа TIMUX равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIVAX и TIMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIVAXTIMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.96

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.06

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.41

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.73

-0.24

Просадки

Сравнение просадок IIVAX и TIMUX

Максимальная просадка IIVAX за все время составила -57.38%, что больше максимальной просадки TIMUX в -17.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIVAX и TIMUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IIVAXTIMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.38%

-17.93%

-39.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-2.75%

-6.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.76%

-5.91%

-13.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

-17.93%

-5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.13%

-17.93%

-26.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.46%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-3.17%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

0.74%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IIVAX и TIMUX

Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Transamerica Intermediate Muni (TIMUX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что IIVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IIVAXTIMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

0.98%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

1.92%

+6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

2.50%

+11.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

4.14%

+14.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

4.22%

+16.26%

Сравнение комиссий IIVAX и TIMUX

IIVAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии TIMUX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIVAX и TIMUX

Дивидендная доходность IIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что больше доходности TIMUX в 3.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIVAX
Transamerica Small/Mid Cap Value Fund		9.54%10.58%12.75%4.83%9.72%10.94%0.48%3.17%12.58%13.20%5.91%9.34%
TIMUX
Transamerica Intermediate Muni		3.34%3.47%3.09%2.03%1.79%2.11%2.24%2.55%2.46%2.07%2.53%2.21%

Часто задаваемые вопросы

IIVAX and TIMUX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IIVAX has higher volatility (3.06%) compared to TIMUX (0.98%). In terms of maximum drawdown, IIVAX dropped -57.38% vs TIMUX's -17.93%.

TIMUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IIVAX и TIMUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор