PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLTX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLTX с SCHG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TSLTX (Transamerica Small Cap Value) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both funds - TSLTX is a Small Cap Value Equities fund managed by Transamerica, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Over the past 5 years, TSLTX returned 9.03%/yr vs 13.26%/yr for SCHG. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSLTX charges 0.80%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности TSLTX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLTX показывает доходность 24.56%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 1.23%.

TSLTX

1 день
-0.77%
1 месяц
3.70%
С начала года
24.56%
6 месяцев
22.20%
1 год
43.71%
3 года*
19.68%
5 лет*
9.03%
10 лет*
—

SCHG

1 день
-0.12%
1 месяц
-4.04%
С начала года
1.23%
6 месяцев
-0.27%
1 год
16.03%
3 года*
22.08%
5 лет*
13.26%
10 лет*
18.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLTX и SCHG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TSLTX
Transamerica Small Cap Value		24.56%9.56%12.59%8.84%-12.51%31.10%5.99%20.91%-16.42%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		1.23%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-5.91%

Correlation

The correlation between TSLTX and SCHG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г.

0.60

The correlation between TSLTX and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Small Cap Value

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с TSLTX:
TSLTX с TSLLTSLTX с BOSOXTSLTX с SWPPXTSLTX с TSLATSLTX с UPROTSLTX с VFIAXTSLTX с XMMO
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

TSLTX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLTX
Ранг доходности на риск TSLTX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLTX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLTX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLTX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLTX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLTX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLTXSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
1.00

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
1.42

+2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.18

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.84

0.98

+4.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.44

3.19

+16.25

TSLTX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLTX на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLTX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLTX и SCHG

Максимальная просадка TSLTX за все время составила -55.58%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLTX и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLTXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.58%

-34.59%

-20.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-16.41%

+8.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

-23.39%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.58%

-34.59%

-20.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.97%

-6.57%

-9.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.37%

-5.20%

-23.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

5.03%

-2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLTX и SCHG

Текущая волатильность для Transamerica Small Cap Value (TSLTX) составляет 4.72%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что TSLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLTXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

5.90%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

12.46%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.64%

16.21%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.01%

22.38%

+27.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.47%

21.58%

+21.89%

Сравнение комиссий TSLTX и SCHG

TSLTX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLTX и SCHG

Дивидендная доходность TSLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности SCHG в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.38%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
TSLTX
Transamerica Small Cap Value		4.32%5.38%27.99%2.99%21.70%77.67%0.24%4.26%11.17%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSLTX and SCHG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHG has higher volatility (5.90%) compared to TSLTX (4.72%). In terms of maximum drawdown, TSLTX dropped -55.58% vs SCHG's -34.59%.

TSLTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLTX и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор