Сравнение TSLTX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
TSLTX управляется Transamerica. Фонд был запущен 23 янв. 2003 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLTX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLTX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLTX Transamerica Small Cap Value | 6.96% | 9.56% | 12.59% | 8.84% | -12.51% | 31.10% | 5.99% | 20.91% | -16.42% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -3.51% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLTX показывает доходность 6.96%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.
TSLTX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 6.96%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 28.01%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLTX и SCHG
TSLTX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
TSLTX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
TSLTX
SCHG
Сравнение TSLTX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLTX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.76 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.24 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.17 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.09 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 3.71 | +4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLTX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.76 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.57 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.79 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между TSLTX и SCHG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLTX и SCHG
Дивидендная доходность TSLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLTX Transamerica Small Cap Value | 5.03% | 5.38% | 27.99% | 2.99% | 21.70% | 77.67% | 0.24% | 4.26% | 11.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок TSLTX и SCHG
Максимальная просадка TSLTX за все время составила -55.58%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLTX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLTX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.58% | -34.59% | -20.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.50% | -16.41% | +1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.58% | -34.59% | -20.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.85% | -12.51% | -15.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.61% | -5.22% | -23.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 4.84% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLTX и SCHG
Текущая волатильность для Transamerica Small Cap Value (TSLTX) составляет 5.76%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что TSLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLTX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 6.77% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 12.54% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.78% | 22.45% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.06% | 22.31% | +27.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.02% | 21.51% | +22.51% |