PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSLTX с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSLTX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.49%
15.79%
TSLTX
SCHG

Доходность по периодам

С начала года, TSLTX показывает доходность 18.94%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 32.77%.


TSLTX

С начала года

18.94%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

17.48%

1 год

34.48%

5 лет (среднегодовая)

10.37%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SCHG

С начала года

32.77%

1 месяц

2.85%

6 месяцев

15.79%

1 год

38.25%

5 лет (среднегодовая)

20.42%

10 лет (среднегодовая)

16.44%

Основные характеристики


TSLTXSCHG
Коэф-т Шарпа1.732.29
Коэф-т Сортино2.522.97
Коэф-т Омега1.311.42
Коэф-т Кальмара0.673.14
Коэф-т Мартина9.6112.46
Индекс Язвы3.62%3.12%
Дневная вол-ть20.10%16.99%
Макс. просадка-55.58%-34.59%
Текущая просадка-34.97%-1.33%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TSLTX и SCHG

TSLTX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


TSLTX
Transamerica Small Cap Value
График комиссии TSLTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между TSLTX и SCHG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TSLTX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLTX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.732.29
Коэффициент Сортино TSLTX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.522.97
Коэффициент Омега TSLTX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.311.42
Коэффициент Кальмара TSLTX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.673.14
Коэффициент Мартина TSLTX, с текущим значением в 9.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.6112.46
TSLTX
SCHG

Показатель коэффициента Шарпа TSLTX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLTX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.73
2.29
TSLTX
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLTX и SCHG

Дивидендная доходность TSLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности SCHG в 0.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TSLTX
Transamerica Small Cap Value
2.51%2.99%1.33%1.31%0.24%2.14%1.01%4.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%

Просадки

Сравнение просадок TSLTX и SCHG

Максимальная просадка TSLTX за все время составила -55.58%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLTX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-34.97%
-1.33%
TSLTX
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности TSLTX и SCHG

Transamerica Small Cap Value (TSLTX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что TSLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.02%
5.50%
TSLTX
SCHG