PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSLTX с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TSLTXSCHG
Дох-ть с нач. г.19.82%34.22%
Дох-ть за 1 год43.86%47.39%
Дох-ть за 3 года4.51%11.12%
Дох-ть за 5 лет9.87%21.10%
Коэф-т Шарпа2.002.71
Коэф-т Сортино2.903.48
Коэф-т Омега1.361.49
Коэф-т Кальмара0.763.74
Коэф-т Мартина11.6014.90
Индекс Язвы3.58%3.10%
Дневная вол-ть20.79%17.06%
Макс. просадка-55.58%-34.59%
Текущая просадка-34.49%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между TSLTX и SCHG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TSLTX и SCHG

С начала года, TSLTX показывает доходность 19.82%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 34.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
66.64%
280.71%
TSLTX
SCHG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TSLTX и SCHG

TSLTX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


TSLTX
Transamerica Small Cap Value
График комиссии TSLTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TSLTX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLTX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSLTX, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSLTX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSLTX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSLTX, с текущим значением в 11.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.60
SCHG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHG, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHG, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHG, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHG, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHG, с текущим значением в 14.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.90

Сравнение коэффициента Шарпа TSLTX и SCHG

Показатель коэффициента Шарпа TSLTX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLTX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.00
2.71
TSLTX
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLTX и SCHG

Дивидендная доходность TSLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности SCHG в 0.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TSLTX
Transamerica Small Cap Value
2.50%2.99%1.33%1.31%0.24%2.14%1.01%4.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%

Просадки

Сравнение просадок TSLTX и SCHG

Максимальная просадка TSLTX за все время составила -55.58%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLTX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-34.49%
0
TSLTX
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности TSLTX и SCHG

Transamerica Small Cap Value (TSLTX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что TSLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.99%
5.35%
TSLTX
SCHG