Сравнение IIVAX с TMLPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) и Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX).
IIVAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 2 апр. 2001 г.. TMLPX управляется Transamerica. Фонд был запущен 29 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IIVAX и TMLPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIVAX и TMLPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIVAX Transamerica Small/Mid Cap Value Fund | 2.68% | 9.49% | 8.57% | 12.02% | -8.35% | 27.49% | 3.25% | 24.62% | -11.87% | 15.16% |
TMLPX Transamerica Energy Infrastructure | 21.75% | 3.87% | 38.51% | 5.07% | 9.12% | 23.54% | -11.25% | 15.66% | -15.29% | -0.19% |
Доходность по периодам
С начала года, IIVAX показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у TMLPX с доходностью 21.75%. За последние 10 лет акции IIVAX уступали акциям TMLPX по среднегодовой доходности: 9.54% против 10.95% соответственно.
IIVAX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 10.64%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- 9.54%
TMLPX
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 21.75%
- 6 месяцев
- 20.71%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 22.53%
- 5 лет*
- 17.31%
- 10 лет*
- 10.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIVAX и TMLPX
IIVAX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии TMLPX в 1.26%.
Доходность на риск
IIVAX vs. TMLPX — Ранг доходности на риск
IIVAX
TMLPX
Сравнение IIVAX c TMLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) и Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIVAX | TMLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.10 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.43 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.34 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 3.83 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIVAX | TMLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.10 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 1.02 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.50 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.23 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между IIVAX и TMLPX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIVAX и TMLPX
Дивидендная доходность IIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.31%, что больше доходности TMLPX в 3.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIVAX Transamerica Small/Mid Cap Value Fund | 10.31% | 10.58% | 12.75% | 4.83% | 9.72% | 10.94% | 0.48% | 3.17% | 12.58% | 13.20% | 5.91% | 9.34% |
TMLPX Transamerica Energy Infrastructure | 3.71% | 4.33% | 3.71% | 7.34% | 4.83% | 4.33% | 6.09% | 5.65% | 6.10% | 5.51% | 3.95% | 5.58% |
Просадки
Сравнение просадок IIVAX и TMLPX
Максимальная просадка IIVAX за все время составила -57.38%, что меньше максимальной просадки TMLPX в -67.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIVAX и TMLPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIVAX | TMLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.38% | -67.18% | +9.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -14.74% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.12% | -16.60% | -6.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.13% | -55.61% | +11.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -1.68% | -4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -22.86% | +14.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 5.17% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIVAX и TMLPX
Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Transamerica Energy Infrastructure (TMLPX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что IIVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIVAX | TMLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 3.80% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 9.38% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 17.79% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.64% | 17.04% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.51% | 21.79% | -1.28% |