Сравнение IIVAX с WFPAX
IIVAX (Transamerica Small/Mid Cap Value Fund) and WFPAX (Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, IIVAX returned 10.38%/yr vs 10.64%/yr for WFPAX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. IIVAX charges 1.23%/yr vs 1.12%/yr for WFPAX.
Доходность
Сравнение доходности IIVAX и WFPAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IIVAX показывает доходность 18.61%, что значительно выше, чем у WFPAX с доходностью 15.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IIVAX имеют среднегодовую доходность 10.38%, а акции WFPAX немного впереди с 10.64%.
IIVAX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 4.94%
- 6 месяцев
- 10.55%
- С начала года
- 18.61%
- 1 год
- 27.67%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 10.38%
- Всё время*
- 10.92%
WFPAX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 2.51%
- 6 месяцев
- 7.26%
- С начала года
- 15.84%
- 1 год
- 19.00%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 10.64%
- Всё время*
- 8.90%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам IIVAX и WFPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIVAX Transamerica Small/Mid Cap Value Fund | 18.61% | 9.49% | 8.57% | 12.02% | -8.35% | 27.49% | 3.25% | 24.62% | -11.87% | 15.16% |
WFPAX Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A | 15.84% | 5.81% | 11.58% | 9.17% | -4.95% | 28.14% | 2.93% | 39.96% | -13.42% | 10.82% |
Correlation
The correlation between IIVAX and WFPAX is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2007 г. | 0.92 |
The correlation between IIVAX and WFPAX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIVAX vs. WFPAX — Ранг доходности на риск
IIVAX
WFPAX
Сравнение IIVAX c WFPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) и Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A (WFPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IIVAX | WFPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.24 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 1.98 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.24 | 6.54 | +4.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IIVAX и WFPAX
Максимальная просадка IIVAX за все время составила -57.38%, примерно равная максимальной просадке WFPAX в -56.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIVAX и WFPAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IIVAX | WFPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.38% | -56.20% | -1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -9.66% | +0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.76% | -18.40% | -1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.12% | -22.55% | -0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.13% | -43.81% | -0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -8.86% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.92% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIVAX и WFPAX
Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) и Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A (WFPAX) имеют волатильность 3.69% и 3.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IIVAX | WFPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 3.59% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 10.67% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 14.11% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 17.18% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.35% | 18.88% | +1.47% |
Сравнение комиссий IIVAX и WFPAX
IIVAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии WFPAX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIVAX и WFPAX
Дивидендная доходность IIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что меньше доходности WFPAX в 9.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIVAX Transamerica Small/Mid Cap Value Fund | 8.92% | 10.58% | 12.75% | 4.83% | 9.72% | 10.94% | 0.48% | 3.17% | 12.58% | 13.20% | 5.91% | 9.34% |
WFPAX Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A | 9.82% | 11.38% | 7.97% | 5.39% | 8.69% | 9.86% | 0.36% | 7.38% | 2.40% | 4.14% | 1.08% | 4.14% |
Часто задаваемые вопросы
IIVAX and WFPAX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IIVAX has higher volatility (3.69%) compared to WFPAX (3.59%). In terms of maximum drawdown, IIVAX dropped -57.38% vs WFPAX's -56.20%.
IIVAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IIVAX и WFPAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор