PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIVAX с WFPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IIVAX с WFPAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IIVAX (Transamerica Small/Mid Cap Value Fund) and WFPAX (Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, IIVAX returned 10.02%/yr vs 10.45%/yr for WFPAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IIVAX charges 1.23%/yr vs 1.12%/yr for WFPAX.

Доходность

Сравнение доходности IIVAX и WFPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) и Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A (WFPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IIVAX показывает доходность 10.90%, а WFPAX немного ниже – 10.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IIVAX имеют среднегодовую доходность 10.02%, а акции WFPAX немного впереди с 10.45%.

IIVAX

1 день
0.21%
1 месяц
2.25%
С начала года
10.90%
6 месяцев
11.33%
1 год
23.71%
3 года*
13.74%
5 лет*
6.96%
10 лет*
10.02%

WFPAX

1 день
0.92%
1 месяц
3.32%
С начала года
10.81%
6 месяцев
9.62%
1 год
18.41%
3 года*
12.30%
5 лет*
7.44%
10 лет*
10.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IIVAX и WFPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIVAX
Transamerica Small/Mid Cap Value Fund		10.90%9.49%8.57%12.02%-8.35%27.49%3.25%24.62%-11.87%15.16%
WFPAX
Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A		10.81%5.81%11.58%9.17%-4.95%28.14%2.93%39.96%-13.42%10.82%

Correlation

The correlation between IIVAX and WFPAX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2007 г.

0.92

The correlation between IIVAX and WFPAX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Small/Mid Cap Value Fund

Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A

Часто сравнивают с IIVAX:
IIVAX с TAHTXIIVAX с CSMCXIIVAX с TIMUXIIVAX с SMMDIIVAX с TMLPXIIVAX с TISVXIIVAX с TFLIX
Часто сравнивают с WFPAX:
WFPAX с FXAIXWFPAX с VOEWFPAX с VFIAXWFPAX с VMVAXWFPAX с FSMDXWFPAX с OEGYXWFPAX с WASMX

Доходность на риск

IIVAX vs. WFPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIVAX
Ранг доходности на риск IIVAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIVAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIVAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIVAX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIVAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIVAX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
WFPAX
Ранг доходности на риск WFPAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFPAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFPAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFPAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFPAX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFPAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIVAX c WFPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) и Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A (WFPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIVAXWFPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.40

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.11

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.03

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.86

6.63

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIVAX vs. WFPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIVAX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа WFPAX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIVAX и WFPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIVAXWFPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.40

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.43

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.55

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.43

+0.07

Просадки

Сравнение просадок IIVAX и WFPAX

Максимальная просадка IIVAX за все время составила -57.38%, примерно равная максимальной просадке WFPAX в -56.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIVAX и WFPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IIVAXWFPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.38%

-56.20%

-1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-9.66%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.76%

-18.40%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

-22.55%

-0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.13%

-43.81%

-0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-8.94%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.95%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IIVAX и WFPAX

Текущая волатильность для Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) составляет 3.06%, в то время как у Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A (WFPAX) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что IIVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IIVAXWFPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

4.02%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

10.56%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

13.96%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

17.25%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

18.93%

+1.55%

Сравнение комиссий IIVAX и WFPAX

IIVAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии WFPAX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIVAX и WFPAX

Дивидендная доходность IIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что меньше доходности WFPAX в 10.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIVAX
Transamerica Small/Mid Cap Value Fund		9.54%10.58%12.75%4.83%9.72%10.94%0.48%3.17%12.58%13.20%5.91%9.34%
WFPAX
Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A		10.27%11.38%7.97%5.39%8.69%9.86%0.36%7.38%2.40%4.14%1.08%4.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IIVAX and WFPAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WFPAX has higher volatility (4.02%) compared to IIVAX (3.06%). In terms of maximum drawdown, IIVAX dropped -57.38% vs WFPAX's -56.20%.

IIVAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IIVAX и WFPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор