Сравнение IIVAX с WFPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) и Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A (WFPAX).
IIVAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 2 апр. 2001 г.. WFPAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 31 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности IIVAX и WFPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIVAX и WFPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIVAX Transamerica Small/Mid Cap Value Fund | 2.68% | 9.49% | 8.57% | 12.02% | -8.35% | 27.49% | 3.25% | 24.62% | -11.87% | 15.16% |
WFPAX Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A | 3.09% | 5.81% | 11.58% | 9.17% | -4.95% | 28.14% | 2.93% | 39.96% | -13.42% | 10.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IIVAX показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у WFPAX с доходностью 3.09%. За последние 10 лет акции IIVAX уступали акциям WFPAX по среднегодовой доходности: 9.54% против 10.10% соответственно.
IIVAX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 10.64%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- 9.54%
WFPAX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 10.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIVAX и WFPAX
IIVAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии WFPAX в 1.12%.
Доходность на риск
IIVAX vs. WFPAX — Ранг доходности на риск
IIVAX
WFPAX
Сравнение IIVAX c WFPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) и Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A (WFPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIVAX | WFPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.65 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.04 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.13 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.03 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 3.59 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIVAX | WFPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.65 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.44 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.54 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.41 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между IIVAX и WFPAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIVAX и WFPAX
Дивидендная доходность IIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.31%, что меньше доходности WFPAX в 11.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIVAX Transamerica Small/Mid Cap Value Fund | 10.31% | 10.58% | 12.75% | 4.83% | 9.72% | 10.94% | 0.48% | 3.17% | 12.58% | 13.20% | 5.91% | 9.34% |
WFPAX Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A | 11.04% | 11.38% | 7.97% | 5.39% | 8.69% | 9.86% | 0.36% | 7.38% | 2.40% | 4.14% | 1.08% | 4.14% |
Просадки
Сравнение просадок IIVAX и WFPAX
Максимальная просадка IIVAX за все время составила -57.38%, примерно равная максимальной просадке WFPAX в -56.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIVAX и WFPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIVAX | WFPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.38% | -56.20% | -1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -11.57% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.12% | -22.55% | -0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.13% | -43.81% | -0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -6.87% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -8.99% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.32% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIVAX и WFPAX
Текущая волатильность для Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) составляет 4.59%, в то время как у Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A (WFPAX) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что IIVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIVAX | WFPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 5.59% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 10.53% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 17.50% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.64% | 17.24% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.51% | 18.90% | +1.61% |