Сравнение IIVAX с CSMCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX).

IIVAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 2 апр. 2001 г.. CSMCX управляется Congress. Фонд был запущен 9 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности IIVAX и CSMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIVAX и CSMCX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IIVAX Transamerica Small/Mid Cap Value Fund	0.78%	9.49%	8.57%	12.02%	-8.35%	27.49%	3.25%	24.62%	-11.87%	15.16%
CSMCX Congress Small Cap Growth Fund	-4.16%	8.37%	18.65%	20.27%	-26.21%	39.30%	39.11%	36.12%	2.51%	22.58%

Доходность по периодам

С начала года, IIVAX показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у CSMCX с доходностью -4.16%. За последние 10 лет акции IIVAX уступали акциям CSMCX по среднегодовой доходности: 9.33% против 14.81% соответственно.

IIVAX

1 день: -0.19%

1 месяц: -6.68%

С начала года: 0.78%

6 месяцев: 2.98%

1 год: 13.12%

3 года*: 9.96%

5 лет*: 6.32%

10 лет*: 9.33%

CSMCX

1 день: -1.87%

1 месяц: -10.78%

С начала года: -4.16%

6 месяцев: -7.71%

1 год: 13.98%

3 года*: 9.97%

5 лет*: 6.50%

10 лет*: 14.81%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Transamerica Small/Mid Cap Value Fund

Название символа

Congress Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с IIVAX:

IIVAX с WFPAX IIVAX с SMMD IIVAX с TAHTX IIVAX с TMLPX IIVAX с TIMUX IIVAX с IAAAX IIVAX с TISVX

Часто сравнивают с CSMCX:

CSMCX с HRSMX CSMCX с NEAGX CSMCX с FTXNX CSMCX с FCAGX CSMCX с VTWO CSMCX с OBMCX CSMCX с AMAGX

Сравнение комиссий IIVAX и CSMCX

IIVAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии CSMCX в 1.00%.

IIVAX

Transamerica Small/Mid Cap Value Fund

CSMCX

Congress Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

IIVAX vs. CSMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IIVAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CSMCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIVAX c CSMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IIVAX	CSMCX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.74	0.58	+0.15
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.16	1.00	+0.16
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.13	+0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.92	0.87	+0.05
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.62	2.74	+0.88
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIVAX vs. CSMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIVAX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSMCX равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIVAX и CSMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IIVAX	CSMCX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.74	0.58	+0.15
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.34	0.29	+0.05
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.46	0.67	-0.21
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.48	0.55	-0.07

Корреляция

Корреляция между IIVAX и CSMCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIVAX и CSMCX

Дивидендная доходность IIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%, что больше доходности CSMCX в 2.44%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IIVAX Transamerica Small/Mid Cap Value Fund	10.50%	10.58%	12.75%	4.83%	9.72%	10.94%	0.48%	3.17%	12.58%	13.20%	5.91%	9.34%
CSMCX Congress Small Cap Growth Fund	2.44%	2.34%	0.00%	0.00%	0.00%	15.57%	7.05%	16.14%	10.04%	11.48%	0.00%	27.40%

Просадки

Сравнение просадок IIVAX и CSMCX

Максимальная просадка IIVAX за все время составила -57.38%, примерно равная максимальной просадке CSMCX в -56.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIVAX и CSMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

	IIVAX	CSMCX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-57.38%	-56.20%	-1.18%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.98%	-13.63%	+0.65%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-23.12%	-33.44%	+10.32%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-44.13%	-33.44%	-10.69%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.84%	-13.63%	+5.79%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.38%	-9.44%	+1.06%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.30%	4.32%	-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IIVAX и CSMCX

Текущая волатильность для Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) составляет 4.05%, в то время как у Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что IIVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IIVAX	CSMCX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.05%	6.77%	-2.72%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.92%	15.11%	-5.19%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.39%	24.56%	-6.17%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.62%	22.31%	-3.69%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.51%	22.29%	-1.78%

Сравнение IIVAX с CSMCX

Доходность

Сравнение доходности IIVAX и CSMCX

Сравнение доходности по годам IIVAX и CSMCX

Доходность по периодам

IIVAX

CSMCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IIVAX и CSMCX

Доходность на риск

IIVAX vs. CSMCX — Ранг доходности на риск

IIVAX

CSMCX

Сравнение IIVAX c CSMCX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IIVAX vs. CSMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIVAX и CSMCX

Просадки

Сравнение просадок IIVAX и CSMCX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IIVAX и CSMCX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)