PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLTX с IAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLTX с IAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX).

TSLTX управляется Transamerica. Фонд был запущен 23 янв. 2003 г.. IAAAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLTX и IAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLTX и IAAAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TSLTX
Transamerica Small Cap Value		6.96%9.56%12.59%8.84%-12.51%31.10%5.99%20.91%-16.42%
IAAAX
Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund		-3.55%21.45%17.37%20.04%-19.24%16.14%18.87%21.75%-10.95%

Доходность по периодам

С начала года, TSLTX показывает доходность 6.96%, что значительно выше, чем у IAAAX с доходностью -3.55%.

TSLTX

1 день
2.41%
1 месяц
-3.66%
С начала года
6.96%
6 месяцев
10.52%
1 год
28.01%
3 года*
12.89%
5 лет*
6.36%
10 лет*
—

IAAAX

1 день
2.97%
1 месяц
-6.10%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-0.47%
1 год
18.90%
3 года*
15.86%
5 лет*
7.70%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Small Cap Value

Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund

Часто сравнивают с TSLTX:
TSLTX с TSLLTSLTX с BOSOXTSLTX с TSLATSLTX с SWPPXTSLTX с UPROTSLTX с SCHGTSLTX с VFIAX
Часто сравнивают с IAAAX:
IAAAX с VOYAIAAAX с IEMS.LIAAAX с VFIAXIAAAX с SPYIAAAX с IEMGIAAAX с VTIVXIAAAX с VTI

Сравнение комиссий TSLTX и IAAAX

TSLTX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IAAAX в 0.49%.

TSLTX
Transamerica Small Cap Value
IAAAX
Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund

Доходность на риск

TSLTX vs. IAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLTX
Ранг доходности на риск TSLTX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLTX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLTX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLTX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
IAAAX
Ранг доходности на риск IAAAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAAAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAAAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAAAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAAAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAAAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLTX c IAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLTXIAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.08

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.59

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.57

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

7.22

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLTX vs. IAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLTX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAAAX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLTX и IAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLTXIAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.08

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.48

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.40

-0.23

Корреляция

Корреляция между TSLTX и IAAAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLTX и IAAAX

Дивидендная доходность TSLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности IAAAX в 7.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSLTX
Transamerica Small Cap Value		5.03%5.38%27.99%2.99%21.70%77.67%0.24%4.26%11.17%0.00%0.00%0.00%
IAAAX
Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund		7.48%7.21%5.16%2.79%8.74%8.25%4.13%9.02%19.05%11.01%8.16%9.44%

Просадки

Сравнение просадок TSLTX и IAAAX

Максимальная просадка TSLTX за все время составила -55.58%, примерно равная максимальной просадке IAAAX в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLTX и IAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLTXIAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.58%

-56.57%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-12.30%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.58%

-29.29%

-26.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.85%

-7.17%

-20.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.61%

-9.59%

-19.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

2.67%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLTX и IAAAX

Текущая волатильность для Transamerica Small Cap Value (TSLTX) составляет 5.76%, в то время как у Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что TSLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLTXIAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

6.16%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

10.26%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.78%

17.97%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.06%

16.29%

+33.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.02%

16.79%

+27.23%