PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAAAX с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAAAX и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAAAX и IEMG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAAAX
Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund
-3.55%21.45%17.37%20.04%-19.24%16.14%18.87%21.75%-11.48%20.17%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
4.55%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%

Доходность по периодам

С начала года, IAAAX показывает доходность -3.55%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции IAAAX превзошли акции IEMG по среднегодовой доходности: 9.92% против 8.31% соответственно.


IAAAX

1 день
2.97%
1 месяц
-6.10%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-0.47%
1 год
18.90%
3 года*
15.86%
5 лет*
7.70%
10 лет*
9.92%

IEMG

1 день
0.76%
1 месяц
-6.83%
С начала года
4.55%
6 месяцев
7.62%
1 год
33.51%
3 года*
16.36%
5 лет*
4.53%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Сравнение комиссий IAAAX и IEMG

IAAAX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%.


Доходность на риск

IAAAX vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAAAX
Ранг доходности на риск IAAAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAAAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAAAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAAAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAAAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAAAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина

IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAAAX c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAAAXIEMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.70

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.30

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.58

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.22

9.84

-2.62

IAAAX vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAAAX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа IEMG равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAAAX и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAAAXIEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.70

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.25

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.42

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.28

+0.11

Корреляция

Корреляция между IAAAX и IEMG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAAAX и IEMG

Дивидендная доходность IAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности IEMG в 2.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAAAX
Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund
7.48%7.21%5.16%2.79%8.74%8.25%4.13%9.02%19.05%11.01%8.16%9.44%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
2.63%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Просадки

Сравнение просадок IAAAX и IEMG

Максимальная просадка IAAAX за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAAAX и IEMG.


Загрузка...

Показатели просадок


IAAAXIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-38.71%

-17.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.30%

-13.21%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.29%

-35.93%

+6.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.34%

-38.71%

+3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.17%

-9.40%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.59%

-13.11%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.46%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IAAAX и IEMG

Текущая волатильность для Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) составляет 6.16%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 9.35%. Это указывает на то, что IAAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IAAAXIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

9.35%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

14.68%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

19.79%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

17.91%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

19.84%

-3.05%