- ISIN
- US8939577537
- CUSIP
- 893957753
- Эмитент
- Transamerica
- Дата выпуска
- 28 февр. 2002 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IAAAX
Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) прибавил 10.5% с начала года. Текущая цена акции IAAAX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IAAAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,589.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) показал доход в 10.47% с начала года и 21.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IAAAX составила 10.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 7.73%
- С начала года
- 10.47%
- 1 год
- 21.91%
- 3 года*
- 18.21%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.97%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность IAAAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 мар. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IAAAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.84% | 0.40% | -6.59% | 8.89% | 4.73% | -0.22% | 0.65% | 10.47% | |||||
| 2025 | 4.29% | -1.29% | -4.62% | 0.41% | 6.46% | 4.73% | 1.34% | 2.35% | 2.94% | 1.83% | 0.45% | 1.18% | 21.45% |
| 2024 | 0.90% | 5.42% | 3.66% | -3.94% | 3.60% | 1.30% | 1.75% | 2.51% | 1.42% | -1.85% | 4.93% | -3.08% | 17.37% |
| 2023 | 6.91% | -2.70% | 2.02% | 1.24% | -1.14% | 5.93% | 2.87% | -2.49% | -4.26% | -2.83% | 8.49% | 5.39% | 20.04% |
| 2022 | -5.71% | -2.89% | 1.27% | -8.04% | 0.68% | -9.06% | 7.06% | -3.88% | -9.04% | 7.28% | 7.36% | -4.06% | -19.24% |
| 2021 | 0.21% | 2.78% | 2.16% | 4.17% | 1.14% | 1.95% | 0.49% | 1.96% | -4.03% | 5.57% | -3.44% | 2.51% | 16.14% |
Метрики бенчмарка
Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund has an annualized alpha of 0.63%, beta of 0.87, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 05, 2002.
- With beta of 0.87 and R2 of 0.86, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.63%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 96.52%
- Участие в снижении
- 98.52%
Комиссия
Комиссия IAAAX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IAAAX имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAAAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 2.24 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 9.71 | +0.15 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.22 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.22 | $1.22 | $0.77 | $0.37 | $1.00 | $1.27 | $0.59 | $1.14 | $2.15 | $1.67 | $1.15 | $1.32 |
Дивидендный доход | 6.53% | 7.21% | 5.16% | 2.79% | 8.74% | 8.25% | 4.13% | 9.02% | 19.05% | 11.01% | 8.16% | 9.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $1.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.77 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $1.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund показал максимальную просадку в 56.57%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1053 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-56.57%март 2009 г. | 1y 4mo | 4y 2mo | 5y 6moнояб. 2007 г. - май 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-35.34%март 2020 г. | 1mo 9d | 4mo 27d | 6mo 6dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-32.79%окт. 2002 г. | 7mo | 1y 2mo | 1y 9moмарт 2002 г. - дек. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-29.29%сент. 2022 г. | 10mo 17d | 1y 5mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-20.87%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 12mo | 1y 10moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| IAAAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -56.78% | +0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.85% | -9.10% | -0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.90% | -18.90% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.29% | -25.43% | -3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.34% | -33.92% | -1.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -10.70% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.09% | +0.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IAAAX
Добавьте Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IAAAX