PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fun...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US8939577537

CUSIP

893957753

Эмитент

Transamerica

Дата выпуска

28 февр. 2002 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IAAAX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund

Популярные сравнения:
IAAAX с VOYA IAAAX с IEMS.L IAAAX с IEMG IAAAX с VFIAX IAAAX с SPY IAAAX с VTIVX
Популярные сравнения:
IAAAX с VOYA IAAAX с IEMS.L IAAAX с IEMG IAAAX с VFIAX IAAAX с SPY IAAAX с VTIVX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) показал доход в 4.96% с начала года и 7.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IAAAX составила 1.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

IAAAX

С начала года

4.96%

1 месяц

6.10%

6 месяцев

-2.46%

1 год

7.66%

3 года

6.66%

5 лет

7.78%

10 лет

1.13%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IAAAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.29%-1.29%-4.62%0.41%6.46%4.96%
20240.90%5.42%3.66%-3.94%3.60%1.30%1.75%2.51%1.42%-1.85%4.93%-7.07%12.55%
20236.91%-2.70%2.02%1.24%-1.14%5.93%2.87%-2.49%-4.26%-2.83%8.49%3.85%18.28%
2022-5.71%-2.89%1.27%-8.04%0.68%-9.06%7.06%-3.88%-9.04%7.28%7.36%-11.43%-25.44%
20210.21%2.78%2.16%4.17%1.14%1.95%0.49%1.96%-4.03%5.57%-3.44%-2.57%10.38%
2020-1.67%-7.03%-16.94%12.13%6.72%4.02%5.13%4.72%-2.21%-2.19%14.52%0.83%14.93%
20198.25%2.13%0.96%3.02%-6.48%6.02%-0.08%-2.80%2.08%2.12%2.31%-3.93%13.46%
20185.20%-4.20%-1.24%0.66%0.46%-0.59%2.17%0.90%-0.26%-7.94%0.63%-21.01%-24.71%
20172.28%2.65%1.15%1.54%1.39%0.72%2.52%-0.13%1.96%1.36%1.47%-6.74%10.28%
2016-5.50%-0.23%6.21%0.86%1.13%-0.49%3.93%0.74%0.60%-1.93%1.43%-4.44%1.76%
2015-1.56%5.69%-0.56%0.76%0.56%-1.49%1.32%-5.73%-3.04%6.06%0.26%-8.91%-7.37%
2014-3.25%4.54%-0.82%-0.89%1.92%2.20%-1.84%3.13%-2.25%1.55%2.14%-6.84%-0.97%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IAAAX составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IAAAX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAAAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAAAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAAAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAAAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAAAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.44
  • За 5 лет: 0.45
  • За 10 лет: 0.06
  • За всё время: 0.16

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.77 на акцию.

5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.77$0.77$0.37$1.00$1.27$0.59$1.14$2.15$1.67$1.15$1.32$1.21

Дивидендный доход

4.92%5.17%2.79%8.74%8.24%4.13%9.02%19.05%11.01%8.16%9.44%7.89%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.77
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$1.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.27$1.27
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.14$1.14
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.15$2.15
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.67$1.67
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.15$1.15
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.32$1.32
2014$1.21$1.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund показал максимальную просадку в 57.85%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1098 торговых сессий.

Текущая просадка Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund составляет 4.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.85%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.109819 июл. 2013 г.1436
-47.69%22 дек. 2017 г.56423 мар. 2020 г.27526 апр. 2021 г.839
-32.79%17 нояб. 2021 г.21930 сент. 2022 г.———
-32.79%12 мар. 2002 г.1479 окт. 2002 г.30629 дек. 2003 г.453
-23.45%29 дек. 2014 г.28311 февр. 2016 г.39912 сент. 2017 г.682
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...