Сравнение IAAAX с VOYA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) и Voya Financial, Inc. (VOYA).
IAAAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности IAAAX и VOYA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAAAX и VOYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAAAX Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund | -3.55% | 21.45% | 17.37% | 20.04% | -19.24% | 16.14% | 18.87% | 21.75% | -11.48% | 20.17% |
VOYA Voya Financial, Inc. | -9.49% | 11.05% | -3.43% | 20.69% | -6.06% | 14.05% | -2.47% | 53.73% | -18.80% | 26.26% |
Доходность по периодам
С начала года, IAAAX показывает доходность -3.55%, что значительно выше, чем у VOYA с доходностью -9.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAAAX имеют среднегодовую доходность 9.92%, а акции VOYA немного отстают с 9.53%.
IAAAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 9.92%
VOYA
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -9.49%
- 6 месяцев
- -8.57%
- 1 год
- 1.19%
- 3 года*
- 0.18%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAAAX vs. VOYA — Ранг доходности на риск
IAAAX
VOYA
Сравнение IAAAX c VOYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) и Voya Financial, Inc. (VOYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAAAX | VOYA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.03 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 0.29 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.04 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 0.07 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 0.19 | +7.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAAAX | VOYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.03 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.09 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.31 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.36 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между IAAAX и VOYA составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAAAX и VOYA
Дивидендная доходность IAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности VOYA в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAAAX Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund | 7.48% | 7.21% | 5.16% | 2.79% | 8.74% | 8.25% | 4.13% | 9.02% | 19.05% | 11.01% | 8.16% | 9.44% |
VOYA Voya Financial, Inc. | 2.75% | 2.44% | 2.47% | 1.64% | 1.37% | 1.11% | 1.02% | 1.00% | 0.10% | 0.08% | 0.10% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок IAAAX и VOYA
Максимальная просадка IAAAX за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки VOYA в -52.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAAAX и VOYA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAAAX | VOYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -52.15% | -4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -21.36% | +9.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.29% | -34.55% | +5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.34% | -52.15% | +16.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -17.09% | +9.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.59% | -11.95% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 7.76% | -5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAAAX и VOYA
Текущая волатильность для Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) составляет 6.16%, в то время как у Voya Financial, Inc. (VOYA) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что IAAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAAAX | VOYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 8.62% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 21.04% | -10.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.97% | 35.04% | -17.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 28.94% | -12.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 30.72% | -13.93% |