PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IAAAX с VOYA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAAAX с VOYA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IAAAX (Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund) is Diversified Portfolio fund managed by Transamerica, while VOYA (Voya Financial, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IAAAX returned 10.97%/yr vs 16.28%/yr for VOYA. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности IAAAX и VOYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) и Voya Financial, Inc. (VOYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAAAX показывает доходность 10.47%, что значительно ниже, чем у VOYA с доходностью 36.73%. За последние 10 лет акции IAAAX уступали акциям VOYA по среднегодовой доходности: 10.97% против 16.28% соответственно.

IAAAX

1 день
0.54%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
7.73%
С начала года
10.47%
1 год
21.91%
3 года*
18.21%
5 лет*
9.70%
10 лет*
10.97%

VOYA

1 день
2.13%
1 месяц
10.44%
6 месяцев
30.05%
С начала года
36.73%
1 год
44.40%
3 года*
13.43%
5 лет*
12.34%
10 лет*
16.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAAAX и VOYA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAAAX
Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund		10.47%21.45%17.37%20.04%-19.24%16.14%18.87%21.75%-11.48%20.17%
VOYA
Voya Financial, Inc.		36.73%11.05%-3.43%20.69%-6.06%14.05%-2.47%53.73%-18.80%26.26%

Correlation

The correlation between IAAAX and VOYA is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2013 г.

0.60

Over the past year, the correlation between IAAAX and VOYA has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund

Voya Financial, Inc.

Часто сравнивают с IAAAX:
IAAAX с IEMS.LIAAAX с SPYIAAAX с VFIAXIAAAX с IEMGIAAAX с VTIVXIAAAX с THYIXIAAAX с IJJ
Часто сравнивают с VOYA:
VOYA с VOOVOYA с SPYVOYA с JEPIVOYA с VUGVOYA с AMZNVOYA с ^GSPCVOYA с VSMPX

Доходность на риск

IAAAX vs. VOYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAAAX
Ранг доходности на риск IAAAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAAAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAAAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAAAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAAAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAAAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VOYA
Ранг доходности на риск VOYA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOYA: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOYA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOYA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOYA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOYA: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAAAX c VOYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) и Voya Financial, Inc. (VOYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAAAXVOYADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.63

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.18

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

2.70

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.85

7.02

+2.83

IAAAX vs. VOYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAAAX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOYA равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAAAX и VOYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAAAX и VOYA

Максимальная просадка IAAAX за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки VOYA в -52.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAAAX и VOYA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAAAXVOYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-52.15%

-4.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-16.52%

+6.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.90%

-34.55%

+16.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.29%

-34.55%

+5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.34%

-52.15%

+16.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-11.76%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

6.34%

-4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IAAAX и VOYA

Текущая волатильность для Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) составляет 3.91%, в то время как у Voya Financial, Inc. (VOYA) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что IAAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAAAXVOYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

5.72%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

21.19%

-10.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.77%

27.31%

-13.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

28.93%

-12.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

30.21%

-13.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAAAX и VOYA

Дивидендная доходность IAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности VOYA в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAAAX
Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund		6.53%7.21%5.16%2.79%8.74%8.25%4.13%9.02%19.05%11.01%8.16%9.44%
VOYA
Voya Financial, Inc.		1.85%2.44%2.47%1.64%1.37%1.11%1.02%1.00%0.10%0.08%0.10%0.11%

Часто задаваемые вопросы

IAAAX and VOYA have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOYA has higher volatility (5.72%) compared to IAAAX (3.91%). In terms of maximum drawdown, IAAAX dropped -56.57% vs VOYA's -52.15%.

VOYA currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAAAX и VOYA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор