Сравнение IAAAX с VOYA
IAAAX (Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund) is Diversified Portfolio fund managed by Transamerica, while VOYA (Voya Financial, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IAAAX returned 11.08%/yr vs 11.62%/yr for VOYA. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IAAAX и VOYA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAAAX показывает доходность 9.64%, что значительно ниже, чем у VOYA с доходностью 14.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAAAX имеют среднегодовую доходность 11.08%, а акции VOYA немного впереди с 11.62%.
IAAAX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 25.50%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 11.08%
VOYA
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 14.10%
- 6 месяцев
- 19.46%
- 1 год
- 31.17%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение доходности по годам IAAAX и VOYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAAAX Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund | 9.64% | 21.45% | 17.37% | 20.04% | -19.24% | 16.14% | 18.87% | 21.75% | -11.48% | 20.17% |
VOYA Voya Financial, Inc. | 14.10% | 11.05% | -3.43% | 20.69% | -6.06% | 14.05% | -2.47% | 53.73% | -18.80% | 26.26% |
Correlation
The correlation between IAAAX and VOYA is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2013 г. | 0.60 |
The correlation between IAAAX and VOYA shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAAAX vs. VOYA — Ранг доходности на риск
IAAAX
VOYA
Сравнение IAAAX c VOYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) и Voya Financial, Inc. (VOYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAAAX | VOYA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 1.89 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.76 | 4.90 | +6.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAAAX | VOYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.14 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.25 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.38 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок IAAAX и VOYA
Максимальная просадка IAAAX за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки VOYA в -52.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAAAX и VOYA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAAAX | VOYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -52.15% | -4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.85% | -16.52% | +6.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.90% | -34.55% | +16.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.29% | -34.55% | +5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.34% | -52.15% | +16.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | 0.00% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.53% | -11.86% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 6.38% | -4.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAAAX и VOYA
Текущая волатильность для Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) составляет 3.39%, в то время как у Voya Financial, Inc. (VOYA) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что IAAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAAAX | VOYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 7.03% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.13% | 20.96% | -10.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.01% | 27.50% | -14.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 29.05% | -12.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.85% | 30.62% | -13.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAAAX и VOYA
Дивидендная доходность IAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности VOYA в 2.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAAAX Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund | 6.58% | 7.21% | 5.16% | 2.79% | 8.74% | 8.25% | 4.13% | 9.02% | 19.05% | 11.01% | 8.16% | 9.44% |
VOYA Voya Financial, Inc. | 2.22% | 2.44% | 2.47% | 1.64% | 1.37% | 1.11% | 1.02% | 1.00% | 0.10% | 0.08% | 0.10% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
IAAAX and VOYA have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOYA has higher volatility (7.03%) compared to IAAAX (3.39%). In terms of maximum drawdown, IAAAX dropped -56.57% vs VOYA's -52.15%.
IAAAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAAAX и VOYA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор