Сравнение IAAAX с VTIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX).
IAAAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAAAX или VTIVX.
Доходность
Сравнение доходности IAAAX и VTIVX
Доходность по периодам
С начала года, IAAAX показывает доходность 18.26%, что значительно выше, чем у VTIVX с доходностью 14.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAAAX имеют среднегодовую доходность 8.28%, а акции VTIVX немного впереди с 8.57%.
IAAAX
18.26%
-0.69%
6.18%
26.09%
10.44%
8.28%
VTIVX
14.55%
-1.26%
6.08%
21.69%
9.68%
8.57%
Основные характеристики
| IAAAX | VTIVX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 2.24 |
| Коэф-т Сортино | 3.03 | 3.11 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 2.23 | 2.83 |
| Коэф-т Мартина | 14.19 | 14.59 |
| Индекс Язвы | 1.89% | 1.53% |
| Дневная вол-ть | 12.04% | 9.94% |
| Макс. просадка | -56.57% | -51.69% |
| Текущая просадка | -1.86% | -1.80% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAAAX и VTIVX
IAAAX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VTIVX в 0.08%.
Корреляция
Корреляция между IAAAX и VTIVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IAAAX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAAAX и VTIVX
Дивидендная доходность IAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности VTIVX в 1.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAAAX Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund | 1.10% | 1.30% | 0.53% | 3.02% | 0.71% | 1.68% | 1.65% | 2.09% | 1.72% | 1.61% | 1.46% | 2.01% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 1.99% | 2.28% | 2.13% | 2.22% | 1.60% | 2.23% | 2.39% | 1.90% | 1.99% | 2.17% | 2.05% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок IAAAX и VTIVX
Максимальная просадка IAAAX за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAAAX и VTIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAAAX и VTIVX
Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что IAAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.