Сравнение IAAAX с VTIVX
IAAAX (Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund) and VTIVX (Vanguard Target Retirement 2045 Fund) are both mutual funds - IAAAX is a Diversified Portfolio fund managed by Transamerica, while VTIVX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, IAAAX returned 11.08%/yr vs 11.08%/yr for VTIVX. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. IAAAX charges 0.49%/yr vs 0.08%/yr for VTIVX.
Доходность
Сравнение доходности IAAAX и VTIVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAAAX показывает доходность 13.31%, что значительно выше, чем у VTIVX с доходностью 12.09%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции IAAAX – 11.08% и акции VTIVX – 11.08%.
IAAAX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 2.62%
- 6 месяцев
- 11.14%
- С начала года
- 13.31%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 11.08%
- Всё время*
- 7.69%
VTIVX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- 9.23%
- С начала года
- 12.09%
- 1 год
- 21.79%
- 3 года*
- 17.54%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 11.08%
- Всё время*
- 8.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам IAAAX и VTIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAAAX Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund | 13.31% | 21.45% | 17.37% | 20.04% | -19.24% | 16.14% | 18.87% | 21.75% | -11.48% | 20.17% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 12.09% | 20.01% | 13.68% | 19.72% | -17.38% | 16.16% | 16.31% | 24.94% | -7.89% | 19.16% |
Correlation
The correlation between IAAAX and VTIVX is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2003 г. | 0.98 |
The correlation between IAAAX and VTIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAAAX vs. VTIVX — Ранг доходности на риск
IAAAX
VTIVX
Сравнение IAAAX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAAAX | VTIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.62 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.29 | 10.88 | -0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAAAX и VTIVX
Максимальная просадка IAAAX за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAAAX и VTIVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAAAX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -51.69% | -4.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.85% | -8.30% | -1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.90% | -13.40% | -4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.29% | -25.10% | -4.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.34% | -31.42% | -3.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -6.30% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 1.99% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAAAX и VTIVX
Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что IAAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAAAX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 3.72% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 9.80% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.08% | 11.65% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.50% | 13.66% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 14.76% | +2.11% |
Сравнение комиссий IAAAX и VTIVX
IAAAX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VTIVX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAAAX и VTIVX
Дивидендная доходность IAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности VTIVX в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAAAX Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund | 6.37% | 7.21% | 5.16% | 2.79% | 8.74% | 8.25% | 4.13% | 9.02% | 19.05% | 11.01% | 8.16% | 9.44% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 2.23% | 2.50% | 2.36% | 2.27% | 2.75% | 15.40% | 1.90% | 2.23% | 2.52% | 0.04% | 2.47% | 3.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, IAAAX and VTIVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IAAAX has higher volatility (4.34%) compared to VTIVX (3.72%). In terms of maximum drawdown, IAAAX dropped -56.57% vs VTIVX's -51.69%.
VTIVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAAAX и VTIVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор