Сравнение IAAAX с VTIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX).
IAAAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности IAAAX и VTIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAAAX и VTIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAAAX Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund | -3.55% | 21.45% | 17.37% | 20.04% | -19.24% | 16.14% | 18.87% | 21.75% | -11.48% | 20.17% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | -1.30% | 20.01% | 13.68% | 19.72% | -17.38% | 16.16% | 16.31% | 24.94% | -7.89% | 19.16% |
Доходность по периодам
С начала года, IAAAX показывает доходность -3.55%, что значительно ниже, чем у VTIVX с доходностью -1.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAAAX имеют среднегодовую доходность 9.92%, а акции VTIVX немного впереди с 10.30%.
IAAAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 9.92%
VTIVX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 18.53%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAAAX и VTIVX
IAAAX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VTIVX в 0.08%.
Доходность на риск
IAAAX vs. VTIVX — Ранг доходности на риск
IAAAX
VTIVX
Сравнение IAAAX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAAAX | VTIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.38 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.99 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.94 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 8.78 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAAAX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.38 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.59 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.70 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.52 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между IAAAX и VTIVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAAAX и VTIVX
Дивидендная доходность IAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности VTIVX в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAAAX Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund | 7.48% | 7.21% | 5.16% | 2.79% | 8.74% | 8.25% | 4.13% | 9.02% | 19.05% | 11.01% | 8.16% | 9.44% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 2.53% | 2.50% | 2.36% | 2.27% | 2.75% | 15.40% | 1.90% | 2.23% | 2.52% | 0.04% | 2.47% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок IAAAX и VTIVX
Максимальная просадка IAAAX за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAAAX и VTIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAAAX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -51.69% | -4.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -9.73% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.29% | -25.10% | -4.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.34% | -31.42% | -3.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -6.08% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.59% | -6.37% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.16% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAAAX и VTIVX
Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что IAAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAAAX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 5.17% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 8.20% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.97% | 13.73% | +4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 13.45% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 14.76% | +2.03% |