Сравнение IAAAX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
IAAAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAAAX или VFIAX.
Доходность
Сравнение доходности IAAAX и VFIAX
Доходность по периодам
С начала года, IAAAX показывает доходность 18.26%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 25.02%. За последние 10 лет акции IAAAX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 8.28% против 13.09% соответственно.
IAAAX
18.26%
-0.69%
6.18%
26.09%
10.44%
8.28%
VFIAX
25.02%
0.59%
11.73%
32.35%
15.47%
13.09%
Основные характеристики
| IAAAX | VFIAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 3.03 | 3.55 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.23 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 14.19 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 1.89% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 12.04% | 12.27% |
| Макс. просадка | -56.57% | -55.20% |
| Текущая просадка | -1.86% | -1.75% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAAAX и VFIAX
IAAAX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между IAAAX и VFIAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IAAAX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAAAX и VFIAX
Дивидендная доходность IAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности VFIAX в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAAAX Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund | 1.10% | 1.30% | 0.53% | 3.02% | 0.71% | 1.68% | 1.65% | 2.09% | 1.72% | 1.61% | 1.46% | 2.01% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IAAAX и VFIAX
Максимальная просадка IAAAX за все время составила -56.57%, примерно равная максимальной просадке VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAAAX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAAAX и VFIAX
Текущая волатильность для Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) составляет 3.53%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что IAAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.