Сравнение IAAAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IAAAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAAAX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности IAAAX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, IAAAX показывает доходность 18.26%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.91%. За последние 10 лет акции IAAAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.28% против 13.04% соответственно.
IAAAX
18.26%
-0.69%
6.18%
26.09%
10.44%
8.28%
SPY
24.91%
0.61%
11.66%
32.24%
15.43%
13.04%
Основные характеристики
| IAAAX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.03 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.23 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 14.19 | 17.38 |
| Индекс Язвы | 1.89% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.04% | 12.17% |
| Макс. просадка | -56.57% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.86% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAAAX и SPY
IAAAX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между IAAAX и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IAAAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAAAX и SPY
Дивидендная доходность IAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAAAX Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund | 1.10% | 1.30% | 0.53% | 3.02% | 0.71% | 1.68% | 1.65% | 2.09% | 1.72% | 1.61% | 1.46% | 2.01% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IAAAX и SPY
Максимальная просадка IAAAX за все время составила -56.57%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAAAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAAAX и SPY
Текущая волатильность для Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) составляет 3.53%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что IAAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.