PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLTX с FCPVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLTX с FCPVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSLTX (Transamerica Small Cap Value) and FCPVX (Fidelity Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, TSLTX returned 8.23%/yr vs 8.24%/yr for FCPVX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. TSLTX charges 0.80%/yr vs 0.99%/yr for FCPVX.

Доходность

Сравнение доходности TSLTX и FCPVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLTX показывает доходность 21.86%, что значительно выше, чем у FCPVX с доходностью 19.20%.

TSLTX

1 день
1.45%
1 месяц
3.45%
С начала года
21.86%
6 месяцев
21.98%
1 год
43.32%
3 года*
18.28%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—

FCPVX

1 день
2.01%
1 месяц
4.33%
С начала года
19.20%
6 месяцев
16.77%
1 год
34.79%
3 года*
17.33%
5 лет*
8.24%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLTX и FCPVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TSLTX
Transamerica Small Cap Value		21.86%9.56%12.59%8.84%-12.51%31.10%5.99%20.91%-16.42%
FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund		19.20%8.13%9.41%17.77%-13.07%38.08%11.18%20.86%-13.94%

Correlation

The correlation between TSLTX and FCPVX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.95

The correlation between TSLTX and FCPVX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Small Cap Value

Fidelity Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с TSLTX:
TSLTX с TSLLTSLTX с BOSOXTSLTX с TSLATSLTX с SWPPXTSLTX с UPROTSLTX с VFIAXTSLTX с SCHG
Часто сравнивают с FCPVX:
FCPVX с AVUVFCPVX с VBRFCPVX с XSMOFCPVX с FDSCXFCPVX с FSDIXFCPVX с FEDDXFCPVX с WAMCX

Доходность на риск

TSLTX vs. FCPVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLTX
Ранг доходности на риск TSLTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLTX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLTX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FCPVX
Ранг доходности на риск FCPVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPVX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPVX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPVX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLTX c FCPVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLTXFCPVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
2.11

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
3.11

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.36

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.91

3.65

+2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.60

12.74

+6.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLTX vs. FCPVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLTX на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа FCPVX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLTX и FCPVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLTXFCPVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.11

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.40

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.47

-0.26

Просадки

Сравнение просадок TSLTX и FCPVX

Максимальная просадка TSLTX за все время составила -55.58%, примерно равная максимальной просадке FCPVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLTX и FCPVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLTXFCPVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.58%

-57.65%

+2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-10.31%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

-23.81%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.58%

-23.81%

-31.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.80%

-0.46%

-17.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.46%

-7.97%

-20.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.95%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLTX и FCPVX

Текущая волатильность для Transamerica Small Cap Value (TSLTX) составляет 4.14%, в то время как у Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что TSLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLTXFCPVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

6.08%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

12.74%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

17.86%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.00%

20.96%

+29.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.61%

22.36%

+21.25%

Сравнение комиссий TSLTX и FCPVX

TSLTX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии FCPVX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLTX и FCPVX

Дивидендная доходность TSLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности FCPVX в 8.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund		8.52%10.15%6.13%5.20%5.92%7.95%0.46%3.49%36.44%3.64%7.12%11.09%
TSLTX
Transamerica Small Cap Value		4.41%5.38%27.99%2.99%21.70%77.67%0.24%4.26%11.17%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, TSLTX and FCPVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FCPVX has higher volatility (6.08%) compared to TSLTX (4.14%). In terms of maximum drawdown, TSLTX dropped -55.58% vs FCPVX's -57.65%.

TSLTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLTX и FCPVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор