PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FCPVX с WAMCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCPVX с WAMCX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX).

FCPVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. WAMCX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 авг. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCPVX или WAMCX.

Корреляция

Корреляция между FCPVX и WAMCX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FCPVX и WAMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCPVX:

0.14

WAMCX:

-0.23

Коэф-т Сортино

FCPVX:

0.38

WAMCX:

-0.08

Коэф-т Омега

FCPVX:

1.05

WAMCX:

0.99

Коэф-т Кальмара

FCPVX:

0.14

WAMCX:

-0.09

Коэф-т Мартина

FCPVX:

0.43

WAMCX:

-0.40

Индекс Язвы

FCPVX:

7.94%

WAMCX:

11.60%

Дневная вол-ть

FCPVX:

23.46%

WAMCX:

25.79%

Макс. просадка

FCPVX:

-57.57%

WAMCX:

-70.06%

Текущая просадка

FCPVX:

-8.94%

WAMCX:

-45.56%

Доходность по периодам

С начала года, FCPVX показывает доходность -1.62%, что значительно выше, чем у WAMCX с доходностью -11.32%. За последние 10 лет акции FCPVX превзошли акции WAMCX по среднегодовой доходности: 8.67% против 4.21% соответственно.

FCPVX

С начала года

-1.62%

1 месяц

12.78%

6 месяцев

-4.12%

1 год

3.10%

5 лет

18.14%

10 лет

8.67%

WAMCX

С начала года

-11.32%

1 месяц

11.61%

6 месяцев

-13.76%

1 год

-5.64%

5 лет

-1.02%

10 лет

4.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FCPVX и WAMCX

FCPVX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии WAMCX в 1.16%.

WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund
FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCPVX и WAMCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPVX
Ранг риск-скорректированной доходности FCPVX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCPVX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPVX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPVX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPVX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
WAMCX
Ранг риск-скорректированной доходности WAMCX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAMCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMCX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMCX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCPVX c WAMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FCPVX на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа WAMCX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPVX и WAMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPVX и WAMCX

Дивидендная доходность FCPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, тогда как WAMCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund		6.24%6.13%5.20%5.92%7.95%0.46%3.49%36.93%3.64%7.12%12.28%12.65%
WAMCX
Wasatch Ultra Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.50%0.61%0.00%0.06%

Просадки

Сравнение просадок FCPVX и WAMCX

Максимальная просадка FCPVX за все время составила -57.57%, что меньше максимальной просадки WAMCX в -70.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPVX и WAMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FCPVX и WAMCX

Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) составляет 6.35%, в то время как у Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что FCPVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...