Сравнение FCPVX с WAMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX).
FCPVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. WAMCX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 авг. 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCPVX или WAMCX.
Доходность
Сравнение доходности FCPVX и WAMCX
Доходность по периодам
С начала года, FCPVX показывает доходность 7.93%, что значительно ниже, чем у WAMCX с доходностью 11.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCPVX имеют среднегодовую доходность 3.59%, а акции WAMCX немного впереди с 3.64%.
FCPVX
7.93%
0.61%
3.43%
19.86%
8.17%
3.59%
WAMCX
11.25%
1.20%
8.51%
32.10%
6.19%
3.64%
Основные характеристики
| FCPVX | WAMCX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.09 | 1.62 |
| Коэф-т Сортино | 1.68 | 2.25 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 1.00 | 0.66 |
| Коэф-т Мартина | 4.79 | 6.97 |
| Индекс Язвы | 4.38% | 4.92% |
| Дневная вол-ть | 19.33% | 21.10% |
| Макс. просадка | -58.43% | -70.06% |
| Текущая просадка | -4.91% | -36.91% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCPVX и WAMCX
FCPVX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии WAMCX в 1.16%.
Корреляция
Корреляция между FCPVX и WAMCX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FCPVX c WAMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCPVX и WAMCX
Дивидендная доходность FCPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как WAMCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPVX Fidelity Small Cap Value Fund | 0.68% | 0.64% | 0.00% | 2.04% | 0.46% | 0.81% | 1.10% | 1.09% | 0.77% | 12.28% | 12.65% | 10.22% |
WAMCX Wasatch Ultra Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.61% | 0.00% | 0.06% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCPVX и WAMCX
Максимальная просадка FCPVX за все время составила -58.43%, что меньше максимальной просадки WAMCX в -70.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPVX и WAMCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCPVX и WAMCX
Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Wasatch Ultra Growth Fund (WAMCX) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что FCPVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.