PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLT с UCO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSLT и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLT и UCO


2026 (YTD)202520242023
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF
-33.10%-29.49%54.17%20.11%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
92.55%-29.75%5.36%-27.90%

Доходность по периодам

С начала года, TSLT показывает доходность -33.10%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 92.55%.


TSLT

1 день
5.06%
1 месяц
-13.00%
С начала года
-33.10%
6 месяцев
-41.66%
1 год
27.55%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UCO

1 день
-5.34%
1 месяц
34.20%
С начала года
92.55%
6 месяцев
67.42%
1 год
37.47%
3 года*
12.01%
5 лет*
21.35%
10 лет*
-9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Сравнение комиссий TSLT и UCO

TSLT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии UCO в 0.95%.


Доходность на риск

TSLT vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLT
Ранг доходности на риск TSLT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLT: 2222
Ранг коэф-та Мартина

UCO
Ранг доходности на риск UCO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLT c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLTUCODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.66

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.20

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

1.08

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.51

1.80

-0.29

TSLT vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLT на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа UCO равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLT и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSLTUCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.66

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

-0.36

+0.31

Корреляция

Корреляция между TSLT и UCO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLT и UCO

Ни TSLT, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TSLT и UCO

Максимальная просадка TSLT за все время составила -83.16%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и UCO.


Загрузка...

Показатели просадок


TSLTUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-99.95%

+16.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.40%

-34.77%

-16.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.50%

-99.40%

+31.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.16%

-85.35%

+36.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.32%

20.76%

+3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLT и UCO

Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) составляет 22.50%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 25.64%. Это указывает на то, что TSLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TSLTUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.50%

25.64%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.40%

40.74%

+18.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.59%

57.38%

+53.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

119.07%

59.11%

+59.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

119.07%

71.31%

+47.76%