Сравнение TSLT с UCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO).
TSLT и UCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLT - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLT и UCO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLT и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLT T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF | -33.10% | -29.49% | 54.17% | 20.11% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 92.55% | -29.75% | 5.36% | -27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLT показывает доходность -33.10%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 92.55%.
TSLT
- 1 день
- 5.06%
- 1 месяц
- -13.00%
- С начала года
- -33.10%
- 6 месяцев
- -41.66%
- 1 год
- 27.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCO
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- 34.20%
- С начала года
- 92.55%
- 6 месяцев
- 67.42%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 21.35%
- 10 лет*
- -9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLT и UCO
TSLT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии UCO в 0.95%.
Доходность на риск
TSLT vs. UCO — Ранг доходности на риск
TSLT
UCO
Сравнение TSLT c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLT | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.66 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.15 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.08 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | 1.80 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLT | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.66 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.36 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между TSLT и UCO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLT и UCO
Ни TSLT, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок TSLT и UCO
Максимальная просадка TSLT за все время составила -83.16%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и UCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLT | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -99.95% | +16.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.40% | -34.77% | -16.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.50% | -99.40% | +31.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.16% | -85.35% | +36.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.32% | 20.76% | +3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLT и UCO
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) составляет 22.50%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 25.64%. Это указывает на то, что TSLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLT | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.50% | 25.64% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.40% | 40.74% | +18.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.59% | 57.38% | +53.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.07% | 59.11% | +59.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.07% | 71.31% | +47.76% |