PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSLT с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TSLTTSLA
Дох-ть с нач. г.5.70%29.27%
Дох-ть за 1 год42.69%52.98%
Коэф-т Шарпа0.230.74
Коэф-т Сортино1.271.49
Коэф-т Омега1.151.18
Коэф-т Кальмара0.370.68
Коэф-т Мартина0.581.95
Индекс Язвы47.25%22.86%
Дневная вол-ть120.79%60.53%
Макс. просадка-73.98%-73.63%
Текущая просадка-4.70%-21.65%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TSLT и TSLA составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TSLT и TSLA

С начала года, TSLT показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью 29.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
172.80%
90.67%
TSLT
TSLA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TSLT c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLT, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSLT, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSLT, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSLT, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSLT, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.58
TSLA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLA, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSLA, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSLA, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSLA, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSLA, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.95

Сравнение коэффициента Шарпа TSLT и TSLA

Показатель коэффициента Шарпа TSLT на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLT и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.40-0.200.000.200.400.600.80Thu 24Sat 26Mon 28Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07
0.23
0.74
TSLT
TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLT и TSLA

Ни TSLT, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TSLT и TSLA

Максимальная просадка TSLT за все время составила -73.98%, примерно равная максимальной просадке TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.70%
0
TSLT
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности TSLT и TSLA

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) имеет более высокую волатильность в 53.34% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 28.02%. Это указывает на то, что TSLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
53.34%
28.02%
TSLT
TSLA