PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSLT с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSLT и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
183.88%
95.49%
TSLT
TSLA

Доходность по периодам

С начала года, TSLT показывает доходность 15.55%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью 36.69%.


TSLT

С начала года

15.55%

1 месяц

121.97%

6 месяцев

183.90%

1 год

27.14%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

TSLA

С начала года

36.69%

1 месяц

55.82%

6 месяцев

95.49%

1 год

45.02%

5 лет (среднегодовая)

72.78%

10 лет (среднегодовая)

35.44%

Основные характеристики


TSLTTSLA
Коэф-т Шарпа0.160.67
Коэф-т Сортино1.201.41
Коэф-т Омега1.141.17
Коэф-т Кальмара0.270.62
Коэф-т Мартина0.421.78
Индекс Язвы47.29%22.88%
Дневная вол-ть122.26%61.22%
Макс. просадка-73.98%-73.63%
Текущая просадка-7.43%-17.15%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TSLT и TSLA составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TSLT c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLT, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.160.67
Коэффициент Сортино TSLT, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.201.41
Коэффициент Омега TSLT, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.17
Коэффициент Кальмара TSLT, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.270.89
Коэффициент Мартина TSLT, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.421.78
TSLT
TSLA

Показатель коэффициента Шарпа TSLT на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLT и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00Thu 24Sat 26Mon 28Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07Sat 09Mon 11Wed 13Fri 15Nov 17Tue 19Thu 21
0.16
0.67
TSLT
TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLT и TSLA

Ни TSLT, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TSLT и TSLA

Максимальная просадка TSLT за все время составила -73.98%, примерно равная максимальной просадке TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.43%
-2.96%
TSLT
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности TSLT и TSLA

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) имеет более высокую волатильность в 55.00% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 28.83%. Это указывает на то, что TSLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
55.00%
28.83%
TSLT
TSLA