PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSLT с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSLT и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
154.54%
54.14%
TSLT
NVDA

Доходность по периодам

С начала года, TSLT показывает доходность 19.86%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 196.92%.


TSLT

С начала года

19.86%

1 месяц

124.12%

6 месяцев

154.54%

1 год

29.85%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

NVDA

С начала года

196.92%

1 месяц

6.53%

6 месяцев

54.15%

1 год

191.72%

5 лет (среднегодовая)

95.30%

10 лет (среднегодовая)

77.10%

Основные характеристики


TSLTNVDA
Коэф-т Шарпа0.263.81
Коэф-т Сортино1.333.86
Коэф-т Омега1.161.49
Коэф-т Кальмара0.427.33
Коэф-т Мартина0.6623.08
Индекс Язвы47.29%8.59%
Дневная вол-ть122.30%52.05%
Макс. просадка-73.98%-89.73%
Текущая просадка-3.98%-1.26%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между TSLT и NVDA составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TSLT c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLT, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.263.81
Коэффициент Сортино TSLT, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.333.86
Коэффициент Омега TSLT, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.161.49
Коэффициент Кальмара TSLT, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.427.33
Коэффициент Мартина TSLT, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.6623.08
TSLT
NVDA

Показатель коэффициента Шарпа TSLT на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 3.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLT и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00Thu 24Sat 26Mon 28Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07Sat 09Mon 11Wed 13Fri 15Nov 17Tue 19
0.26
3.81
TSLT
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLT и NVDA

TSLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%

Просадки

Сравнение просадок TSLT и NVDA

Максимальная просадка TSLT за все время составила -73.98%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.98%
-1.26%
TSLT
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности TSLT и NVDA

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) имеет более высокую волатильность в 55.19% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.88%. Это указывает на то, что TSLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
55.19%
10.88%
TSLT
NVDA