PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSLT с BTDR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSLT и BTDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
183.88%
98.76%
TSLT
BTDR

Доходность по периодам

С начала года, TSLT показывает доходность 15.55%, что значительно выше, чем у BTDR с доходностью 13.49%.


TSLT

С начала года

15.55%

1 месяц

121.97%

6 месяцев

183.90%

1 год

27.14%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BTDR

С начала года

13.49%

1 месяц

36.46%

6 месяцев

98.76%

1 год

172.26%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


TSLTBTDR
Коэф-т Шарпа0.161.41
Коэф-т Сортино1.202.34
Коэф-т Омега1.141.27
Коэф-т Кальмара0.272.39
Коэф-т Мартина0.423.97
Индекс Язвы47.29%42.94%
Дневная вол-ть122.26%120.53%
Макс. просадка-73.98%-79.52%
Текущая просадка-7.43%-21.80%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между TSLT и BTDR составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TSLT c BTDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLT, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.161.41
Коэффициент Сортино TSLT, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.202.34
Коэффициент Омега TSLT, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.27
Коэффициент Кальмара TSLT, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.272.81
Коэффициент Мартина TSLT, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.423.97
TSLT
BTDR

Показатель коэффициента Шарпа TSLT на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа BTDR равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLT и BTDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50Thu 24Sat 26Mon 28Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07Sat 09Mon 11Wed 13Fri 15Nov 17Tue 19Thu 21
0.16
1.41
TSLT
BTDR

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLT и BTDR

Ни TSLT, ни BTDR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TSLT и BTDR

Максимальная просадка TSLT за все время составила -73.98%, что меньше максимальной просадки BTDR в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и BTDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.43%
-18.14%
TSLT
BTDR

Волатильность

Сравнение волатильности TSLT и BTDR

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) имеет более высокую волатильность в 55.00% по сравнению с Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) с волатильностью 40.06%. Это указывает на то, что TSLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
55.00%
40.06%
TSLT
BTDR