PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSLT с BTDR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TSLTBTDR
Дох-ть с нач. г.5.70%-9.13%
Дох-ть за 1 год42.69%153.82%
Коэф-т Шарпа0.231.10
Коэф-т Сортино1.272.16
Коэф-т Омега1.151.25
Коэф-т Кальмара0.371.83
Коэф-т Мартина0.583.21
Индекс Язвы47.25%42.92%
Дневная вол-ть120.79%125.59%
Макс. просадка-73.98%-79.52%
Текущая просадка-4.70%-37.39%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между TSLT и BTDR составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TSLT и BTDR

С начала года, TSLT показывает доходность 5.70%, что значительно выше, чем у BTDR с доходностью -9.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
172.80%
62.91%
TSLT
BTDR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TSLT c BTDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLT, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSLT, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSLT, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSLT, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSLT, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.58
BTDR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTDR, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BTDR, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BTDR, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BTDR, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BTDR, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.21

Сравнение коэффициента Шарпа TSLT и BTDR

Показатель коэффициента Шарпа TSLT на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа BTDR равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLT и BTDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50Thu 24Sat 26Mon 28Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07
0.23
1.10
TSLT
BTDR

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLT и BTDR

Ни TSLT, ни BTDR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TSLT и BTDR

Максимальная просадка TSLT за все время составила -73.98%, что меньше максимальной просадки BTDR в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и BTDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.70%
-34.46%
TSLT
BTDR

Волатильность

Сравнение волатильности TSLT и BTDR

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) имеет более высокую волатильность в 53.34% по сравнению с Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) с волатильностью 35.68%. Это указывает на то, что TSLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
53.34%
35.68%
TSLT
BTDR