PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLT с BTDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TSLT и BTDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLT показывает доходность -38.04%, что значительно ниже, чем у BTDR с доходностью 53.70%.


TSLT

1 день
-11.45%
1 месяц
-22.15%
С начала года
-38.04%
6 месяцев
-47.16%
1 год
-15.30%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BTDR

1 день
-1.15%
1 месяц
17.61%
С начала года
53.70%
6 месяцев
52.34%
1 год
57.93%
3 года*
14.86%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLT и BTDR


2026 (YTD)202520242023
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF
-38.04%-29.49%54.17%13.02%
BTDR
Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares
53.70%-48.27%119.78%177.75%

Correlation

The correlation between TSLT and BTDR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF

Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares

Доходность на риск

TSLT vs. BTDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLT
Ранг доходности на риск TSLT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLT: 66
Ранг коэф-та Мартина

BTDR
Ранг доходности на риск BTDR: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTDR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTDR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTDR: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTDR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTDR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLT c BTDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TSLTBTDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.18

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

0.81

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

1.35

-1.90

TSLT vs. BTDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLT на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа BTDR равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLT и BTDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLT и BTDR

Максимальная просадка TSLT за все время составила -83.16%, примерно равная максимальной просадке BTDR в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и BTDR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TSLTBTDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-79.52%

-3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.08%

-71.89%

+16.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.90%

-33.98%

-35.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.62%

-43.53%

-7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.13%

43.00%

-14.87%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLT и BTDR

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) имеют волатильность 28.45% и 28.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TSLTBTDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.45%

28.01%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.51%

68.17%

-11.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.95%

100.02%

-11.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

116.87%

122.87%

-6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

116.87%

122.87%

-6.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLT и BTDR

Ни TSLT, ни BTDR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


TSLT and BTDR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLT has higher volatility (28.45%) compared to BTDR (28.01%). In terms of maximum drawdown, TSLT dropped -83.16% vs BTDR's -79.52%.

BTDR currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLT и BTDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор