PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ЭмитентT-Rex
Дата выпуска18 окт. 2023 г.
КатегорияLeveraged Equities, Leveraged
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия TSLT составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии TSLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: TSLT с TSLL, TSLT с TSLR, TSLT с TSLA, TSLT с BTDR, TSLT с tsla, TSLT с tsll, TSLT с SMH, TSLT с NVDA, TSLT с SOXL, TSLT с TSLX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
190.73%
14.38%
TSLT (T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF показал доход в 24.83% с начала года и 61.76% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года24.83%25.82%
1 месяц138.68%3.20%
6 месяцев209.49%14.94%
1 год61.76%35.92%
5 лет (среднегодовая)N/A14.22%
10 лет (среднегодовая)N/A11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TSLT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-45.42%13.35%-26.51%1.97%-8.17%20.84%27.69%-18.53%43.88%-14.69%24.83%
2023-17.87%39.23%5.04%20.11%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TSLT среди ETFs на нашем сайте составляет 23, что соответствует нижним 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности TSLT, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLT, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLT, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLT, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLT, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLT, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


TSLT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLT, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSLT, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSLT, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSLT, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSLT, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.45
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.05

Коэффициент Шарпа

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.56. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00Thu 24Sat 26Mon 28Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07Sat 09Mon 11
0.56
3.08
TSLT (T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
TSLT (T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF показал максимальную просадку в 73.98%, зарегистрированную 22 апр. 2024 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.98%28 дек. 2023 г.7922 апр. 2024 г.14111 нояб. 2024 г.220
-20.32%20 окт. 2023 г.730 окт. 2023 г.1013 нояб. 2023 г.17
-8.74%29 нояб. 2023 г.44 дек. 2023 г.814 дек. 2023 г.12
-7.78%20 дек. 2023 г.120 дек. 2023 г.427 дек. 2023 г.5
-7.75%16 нояб. 2023 г.116 нояб. 2023 г.728 нояб. 2023 г.8

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF составляет 49.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
49.92%
3.89%
TSLT (T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF)
Benchmark (^GSPC)