PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSLT с TSLL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TSLTTSLL
Дох-ть с нач. г.5.70%36.29%
Дох-ть за 1 год42.69%72.76%
Коэф-т Шарпа0.230.51
Коэф-т Сортино1.271.60
Коэф-т Омега1.151.19
Коэф-т Кальмара0.370.73
Коэф-т Мартина0.581.59
Индекс Язвы47.25%36.77%
Дневная вол-ть120.79%115.08%
Макс. просадка-73.98%-81.21%
Текущая просадка-4.70%-24.59%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TSLT и TSLL составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TSLT и TSLL

С начала года, TSLT показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у TSLL с доходностью 36.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
172.80%
177.68%
TSLT
TSLL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TSLT и TSLL

TSLT берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TSLL в 1.08%.


TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares
График комиссии TSLL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии TSLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TSLT c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLT, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSLT, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSLT, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSLT, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSLT, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.58
TSLL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLL, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSLL, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSLL, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSLL, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSLL, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.59

Сравнение коэффициента Шарпа TSLT и TSLL

Показатель коэффициента Шарпа TSLT на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа TSLL равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLT и TSLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.40-0.200.000.200.400.60Thu 24Sat 26Mon 28Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07
0.23
0.51
TSLT
TSLL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLT и TSLL

TSLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%.


TTM20232022
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares
3.35%4.43%1.58%

Просадки

Сравнение просадок TSLT и TSLL

Максимальная просадка TSLT за все время составила -73.98%, что меньше максимальной просадки TSLL в -81.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и TSLL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.70%
0
TSLT
TSLL

Волатильность

Сравнение волатильности TSLT и TSLL

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) имеют волатильность 53.34% и 53.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
53.34%
53.17%
TSLT
TSLL