PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSLT с TSLL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSLT и TSLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
167.22%
172.43%
TSLT
TSLL

Доходность по периодам

С начала года, TSLT показывает доходность 17.13%, что значительно ниже, чем у TSLL с доходностью 51.16%.


TSLT

С начала года

17.13%

1 месяц

122.76%

6 месяцев

167.22%

1 год

21.33%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

TSLL

С начала года

51.16%

1 месяц

123.23%

6 месяцев

172.44%

1 год

56.54%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


TSLTTSLL
Коэф-т Шарпа0.220.53
Коэф-т Сортино1.281.64
Коэф-т Омега1.151.20
Коэф-т Кальмара0.360.78
Коэф-т Мартина0.571.68
Индекс Язвы47.29%36.82%
Дневная вол-ть122.32%117.42%
Макс. просадка-73.98%-81.21%
Текущая просадка-6.16%-16.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TSLT и TSLL

TSLT берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии TSLL в 1.08%.


TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares
График комиссии TSLL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии TSLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TSLT и TSLL составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TSLT c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLT, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.220.53
Коэффициент Сортино TSLT, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.281.64
Коэффициент Омега TSLT, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.20
Коэффициент Кальмара TSLT, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.360.94
Коэффициент Мартина TSLT, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.571.68
TSLT
TSLL

Показатель коэффициента Шарпа TSLT на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа TSLL равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLT и TSLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.40-0.200.000.200.400.600.80Thu 24Sat 26Mon 28Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07Sat 09Mon 11Wed 13Fri 15Nov 17Tue 19
0.22
0.53
TSLT
TSLL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLT и TSLL

TSLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%.


TTM20232022
TSLT
T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares
3.02%4.43%1.58%

Просадки

Сравнение просадок TSLT и TSLL

Максимальная просадка TSLT за все время составила -73.98%, что меньше максимальной просадки TSLL в -81.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLT и TSLL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.16%
-6.04%
TSLT
TSLL

Волатильность

Сравнение волатильности TSLT и TSLL

T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF (TSLT) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) имеют волатильность 55.33% и 55.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
55.33%
55.09%
TSLT
TSLL